مقایسه عملکرد مدل های پیش بینی خاکستری با هدف پیش بینی قیمت نفت خام
چکیده
به کارگیری روشهای کمی پیش بینی در زمینه های مختلف مورد توجه گسترده قرار گرفته است. تغییرات سریع محیطهای ناشناخته در دنیای واقعی و به ویژه در بازارهای مالی سبب ایجاد مشکلاتی برای پیش بینی کنندگان برای تامین داده های مورد نیاز شده است. برتری مدلهای خاکستری نسبت به مدل های پیش بینی متداول در این است که مدلهای خاکستری برای پیش بینی رفتار سیستم نیاز به تعدادکمی داده دارد و نیز رفتار سیستم را بدون دانستن مدل ریاضی آن پیش بینی میکند. هدف از این پژوهش معرفی و استفاده از مدل های پیش بینی خاکستری برای پیش بینی قیمت نفت خام اوپک و مقایسه دقت این مدل ها در پیش بینی قیمت نفت خام میباشد. نتایج حاصله نشان داد که مدل چرخشی و مدل متداول خاکستری، مدل های مناسبی برای پیش بینی قیمت نفت محسوب می شود و از دقت بالایی برخوردار است.