معرفی و مقایسه عملکرد گزیده ای روش های معمول در پیش بینی ارزش در معرض ریسک چنددوره ای: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

اسناد مشابه

• معرفی و مقایسه‌ عملکرد گزیده‌ای روش‌های معمول در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک چنددوره‌ای: مطالعه‌ موردی بورس اوراق بهادار تهران

  مقاله۲۰۱۴پژوهش های اقتصادی ایرانسید مهدی برکچیان، محمد حسین رضائی

  مؤسسات مالی خصوصا بانک‌ها بنا بر الزامات قانونی کمیته‌ی بازل، برای تعیین میزان سرمایه‌ی احتیاطی خود می‌بایست پیش‌بینی‌های چنددوره‌ای (Multi-Period) از ارزش در معرض ریسک سبد دارایی­های خود داشته باشند. لذا یافتن مدل­های کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چنددوره‌ای (یا چندروزه) برا

• مقایسه کارایی روش های garch و arch در پیش بینی ارزش در معرض ریسک جهت انتخاب پرتفولیوی بهینه

  مقالهپژوهش های حسابداری مالی و حسابرسیامیررضا کیقبادی، - استادیار گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران محمد احمدی، کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

  هدف مقاله حاضر ؛ اندازه گیری و مقایسه ارزش آتی نگهداری پرتفوی در بازه های زمانی کوتاه مدت با توجه به حداکثری بازده و حداقلی ریسک آن سبد می باشد تا سرمایه گذاران و سبد گردان ها با توجه به ارزش پیش بینی شده در اخذ تصمیمات خود مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین جهت محاسبه و ارزیابی می

• مقایسه کارایی روش های GARCH و ARCH در پیش بینی ارزش در معرض ریسک جهت انتخاب پرتفولیوی بهینه

  مقاله۲۰۱۷پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسیامیررضا کیقبادی، محمد احمدی

  هدف مقاله حاضر ؛ اندازه گیری و مقایسه ارزش آتی نگهداری پرتفوی در بازه های زمانی کوتاه مدت با توجه به حداکثری بازده و حداقلی ریسک آن سبد می باشد تا سرمایه گذاران و سبد گردان ها با توجه به ارزش پیش بینی شده در اخذ تصمیمات خود مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین جهت محاسبه و ارزیابی می

• کاربرد تئوری مقدار فرین در پیش بینی ارزش در معرض ریسک

  مقالهدانش سرمایه گذاریحسین فلاح طلب، کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی، دانشگاه علوم اقتصادی تهران محمدرضا عزیزی، کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی، دانشگاه علوم اقتصادی تهران (مسئول مکاتبات)

  کمّیت بخشی به عدم اطمینان یکی از مهم ترین موضوعات در مباحث مالی می­باشد، بطوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه­گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است. از آنجایی که ارزش در معرض ریسک (var) در سال 1988 به عنوان معیار سنجش ریسک توسط مؤسسات بین المللی برگزیده شد، استفاده از آن عمومی

• پیش بینی ارزش در معرض ریسک وریزش موردانتظار؛ رویکرد مدل‏سازی داده های پرتناوب

  مقالهدانش مالی تحلیل اوراق بهادارسید بابک ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نگین محبی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  این پژوهش به بررسی عملکرد مدل های حافظه بلند مدت و مدل های حافظه کوتاه مدت در پیش بینی چند دوره ای ارزش در معرض ریسک (var) و ریزش موردانتظار (es)می پردازد. داده های مورد مطالعه مربوط به سه شاخص صنعت محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی می باشد که در بازه زمانی خرداد

• به کارگیری و مقایسه روش های پیش بینی جهت تخمین هزینه تکمیل پروژه در روش ارزش حاصله

  مقاله۲۰۱۱نشریه مهندسی صنایعایمان ربیعی، ایرج مهدوی، مرتضی باقرپور، رضا توکلی مقدم

  مدیریت ارزش حاصله، رویکردی برای یکپارچه سازی مدیریت زمان و هزینه در چارچوب مدیریت محدوده پروژه است. همچنین از کاربردهای دیگر این روش، تخمین هزینه باقیمانده تا تکمیل طرح با استفاده از عملکرد گذشته است. در این راستا چند فرمول ریاضی (شاخص عملکردی) توسط محققان مختلف توسعه داده شده اس