مقاله

شبیه سازی و پیش بینی قیمت نفت اوپک با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

r. farnoosh، associate professor, department of mathematics, iran university of science and technology, tehran, iran p. nabati، assistant professor, department of science, urmia university of technology, urmia, iran m. azizi، m.sc. student, department of science, urmia university of technology, urmia, iran

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک می­باشد. بدست آوردن بهترین معادله­ی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدل­ها برای تعیین قیمت نفت می­باشند، چرا که به علت داشتن عامل تصادفی می­توانند تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی را در مدل لحاظ نمایند. بدین منظور ابتدا کارایی مدل­های مختلف معادلات دیفرانسیل تصادفی را جهت شبیه­سازی قیمت نفت اوپک مورد بررسی قرار داده، سپس با در دست داشتن قیمت­های روزانه نفت اوپک در سال­های 2003 الی 2016 و با توجه به نوسانات زیاد قیمت نفت در این بازه زمانی، به علت بحران­های سیاسی و اقتصادی، داده­ها را به چهار قسمت تقسیم کرده و برآورد پارامترهای مجهول معادلات را با استفاده از روش برآورد گشتاوری تعمیم یافته، در این بازه­های زمانی انجام می­دهیم. نهایتاً بهترین مدل را با توجه به نمودار اصلی قیمت و مقایسه نتایج شبیه­سازی عددی با استفاده از نرم افزار متلب به­دست می­آوریم.

اسناد مشابه

  • مدل‎سازی و پیش‎بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی

    مقاله۲۰۱۲مجله تحقیقات اقتصادیحسن خداویسی، احمد ملابهرامی

    پیش‎بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت‎ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش‎گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل‎سازی و پیش‎بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل‎های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئوم

  • مدل‎سازی و پیش‎بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی

    مقاله۲۰۱۲تحقیقات اقتصادیاحمد ملابهرامی، حسن خداویسی

    پیش‎بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت‎ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش‎گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل‎سازی و پیش‎بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل‎های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئوم

  • پیش بینی قیمت نفت با استفاده از روش متا آنالیز

    مقاله۲۰۱۶مطالعات اقتصاد انرژیکیومرث شهبازی، صلاح سلیمیان

    نفت یک کالای مهم اقتصادی است که قیمت آن در بازارهای بین المللی بسیار اثرگذار میباشد و پیشبینی قیمت آن، یکی از چالشهای مهم علمی در سراسر جهان است. این مقاله به پیشبینی قیمت نفت با استفاده از روش متا آنالیز و مقایسه آن با سایر روشها میپردازد. در این تحقیق از نتایج روشهایARMA، AR فا

  • پیش بینی قیمت نفت با استفاده ازسامانه خبره تلفیقی

    مقاله۲۰۱۴پژوهشنامه اقتصاد کلانحمید ابریشمی، علی معینی، مهدی احراری، ویدا ورهرامی

    در تحقیق حاضر سامانه خبره تلفیقی به عنوان روشی جدید و کارآمد جهت پیش بینی قیمت نفت معرفی می گردد. این روش، تلفیقی از داده کاوی صفحات وب، سامانه مبتنی بر پایگاه قواعد و شبکه عصبی gmdh مبتنی بر الگوریتم ژنتیک می باشد. در داده کاوی صفحات وب، اطلاعات پیرامون عوامل موثر بر قیمت از سای

  • پیش بینی قیمت نفت با استفاده ازسامانه خبره تلفیقی

    مقاله۲۰۱۴پژوهشنامه اقتصاد کلانحمید ابریشمی، علی معینی، مهدی احراری، ویدا ورهرامی

    در تحقیق حاضر سامانه خبره تلفیقی به عنوان روشی جدید و کارآمد جهت پیش بینی قیمت نفت معرفی می گردد. این روش، تلفیقی از داده کاوی صفحات وب، سامانه مبتنی بر پایگاه قواعد و شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک می باشد. در داده کاوی صفحات وب، اطلاعات پیرامون عوامل موثر بر قیمت از سای

  • مدل سازی پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی و مقایسه آن با روشهای پیش بینی ریاضی

    مقالهپژوهشنامه اقتصادی

    استفاده از روشهایی برای پیش بینی وضعیت آینده، همواره دغدغه اصلی اندیشمندان علوم مختلف بوده است. در این راه بطور طبیعی، روشهایی، قابلیت ماندگاری و کاربردی مناسب دارند که دارای کمترین خطای ممکن در پیش بینی باشند. بر این مبنا در سالهای بسیار، روشهایی ریاضی؛ اعم از میانگین ساده، میان