اندازه‌گیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن
نویسندگان
چکیده مقاله:
در مطالعه حاضر با توجه به تأثیرپذیری ریسک بانک‌ها و مؤسسات مالی از یکدیگر و ضرورت توجه به ریسک سیستمی بخش بانکی، میزان این ریسک بر مبنای سه معیار MES، ΔCoVaR و SRISK برای بانک‌های فعال در بازار سرمایه در طی دوره 14/02/1392 تا 14/06/1397 محاسبه و اندازه‌گیری شده است. پس از محاسبه این شاخص‌ها، با استفاده از تحلیل‌های همبستگی و رگرسیونی، اثر برخی از مهمترین متغیرهای ذاتی بانک‌ها و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی، بر روی این شاخص‌ها برآورد گردید. نتایج نشان می‌دهد که ارزش در معرض خطر هر بانک بر معیارهای MES و ΔCoVaR تأثیر مثبت دارد اما برخلاف آنچه در ادبیات بانکی برای بانک‌های بزرگ مطرح می‌شود، ریسک سیستمی تنها معطوف به بانک‌های بزرگ نبوده و بانک‌های کوچک نیز در پیدایش و گسترش این ریسک نقش دارند. همچنین مشخص گردید که توجه صرف بر روی نسبت مالکانه و کفایت سرمایه، نمی‌تواند موجب کنترل ریسک سیستمی در بین بانک‌ها گردد. همچنین نسبت اهرمی بانک‌ها نیز توضیح دهندگی مناسبی برای تغییرات این شاخص‌ها ندارد. بااین‌حال با بهبود رشد اقتصادی MES کاهش و با افزایش تورم، ΔCoVaR افزایش می‌یابد.
منابع مشابه
مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملریسک سیستمی در بخش بانکی
به دلیل بروز بحران مالی سال 2008، اهمیت مطالعه ریسک سیستمی در بخش بانکی بیش از پیش آشکار شد. ریسک سیستمی به احتمال سقوط سیستم مالی می پردازد که ناشی از ارتباط بین مؤسسات است. پژوهش حاضر، به تخمین ریسک سیستمی در بخش بانکی بازار بورس اوراق بهادار تهران، با سنجه دلتا ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR∆)، به کمک مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) می‌پردازد. برای این منظور، داده‌های بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس...
متن کاملDegenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers
In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...
متن کاملتبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران
هدف این مقاله بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانک‌ها در صنعت بانکی ایران است که شامل عوامل خاص بانکی و عوامل کلان اقتصادی است. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 12 بانک کشور در طول دوره زمانی 1387-1381 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانک‌ها، متغیرهای تعیین‌کننده و معنادار در توضیح رفتار مطالبات معوق در نظام بانکی ا...
متن کاملریسک سیستمی در بخش بانکی
به دلیل بروز بحران مالی سال 2008، اهمیت مطالعه ریسک سیستمی در بخش بانکی بیش از پیش آشکار شد. ریسک سیستمی به احتمال سقوط سیستم مالی می پردازد که ناشی از ارتباط بین مؤسسات است. پژوهش حاضر، به تخمین ریسک سیستمی در بخش بانکی بازار بورس اوراق بهادار تهران، با سنجه دلتا ارزش در معرض خطر شرطی (covar∆)، به کمک مدل همبستگی شرطی پویا (dcc) می پردازد. برای این منظور، داده های بانک های پذیرفته شده در بورس ...
متن کاملبررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران
جهان امروز، جهان توسعه اقتصادی و صنعتی است. روند این توسعه در طول دهه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. انرژی به عنوان مهمترین کالای تجاری، که بیشترین سهم را در تجارت جهان دارد. برای فعالیتهای بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است. ایران به عنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداقهای الگوی رشد با فشار بر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 4 شماره 3
صفحات 11- 36
تاریخ انتشار 2019-08-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023