علیرضا ولیدی
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
[ 1 ] - بررسی اثر افق سرمایه‌گذاری بر تناوب بهینه متوازن سازیِ مجددِ پرتفویی از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرض مجاز بودن فروش استقراضی
در استراتژی فعالانه متوازنسازی که از آن با نام استراتژی بهینه لگاریتمی نیز یاد می‌شود، فرآیند متوازنسازی به صورت پیوستهزمان اجرا شده تا تابع مطلوبیت سرمایهگذار نوعی در بیشترین مقدار ممکن خود قرار داشته باشد. اما پیادهسازی این استراتژی از نظر وجود هزینه زیاد معاملات، عملاً توجیه‌ناپذیر و غیرممکن است. در این پژوهش، به دنبال معرفی استراتژی دیگری هستیم که بتوان با استفاده از پارامترهای مدل استر...
[ 2 ] - مطلوبیت سرمایه گذار در استراتژی های متوازن سازی مجدد پرتفوی
در محیط کسب‌وکار امروزی که معاملات آن به‌صورت الگوریتمی و با تناوب بالا انجام می‌شود، تصمیمات متوازن‌سازیِ مجدد پرتفوی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و باید به‌سرعت اتخاذ شوند. در روش بهینه لگاریتمی که از آن با عنوان استراتژی فعالانه نیز یاد می‌شود، متوازنسازی به‌صورت پیوسته زمان انجام شده و این استراتژی زمانی بهینه خواهد بود که افق سرمایه‌گذاری پرتفوی نامحدود باشد. اما این موضوع عملاً غیرممکن ب...
[ 3 ] - انتخاب برخط سبد سرمایه‌گذاری به‌کمک الگوریتم‌های تبعیت از بازنده
هدف: امروزه در بازارهای مالی، حجم و سرعت معاملات افزایش چشمگیری یافته است و با تحلیل‌های سنتی، به‌سختی می‌توان هم‌گام با تغییرات بازار پیش رفت. در کنار کارایی روش‌های سنتی، سرعت کم این رویکردها را می‌توان مهم‌ترین کاستی آنها دانست؛ چرا که نمی‌توانند سرعت در معامله را برآورده کنند. برای رفع این کاستی، تکنیک‌های دادوستد الگوریتمی ارائه شده‌اند که در این میان، انتخاب برخط سبد سرمایه‌گذاری، بسیار ب...
نویسندگان همکار