در این تحقیق شبکه عصبی مصنوعی جهت برآورد و پیش بینی غلظت گازهای آلاینده هوا به کار رفته است.با توجه به خطر آلودگی هوا در شهر تهران و ایجاد مشکلات زیست محیطی و بیماری های خطرناک تنفسی و پوستی به ویژه برای کودکان و سالمندان و نیاز شدید به کنترل آن ، این تحقیق در جهت برنامه ریزی و کنترل این مشکل در تهران و همچنین شهرهای بزرگ دیگر انجام گرفته است. برای این منظور از آمار غلظت گازهای آلاینده هوای ثبت...

در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با ارائه سازوکار 7 گامی، اقدام به اندازه گیری ریسک صنایع فعال در بورس اوراق بهادار گردد. در این سازوکار در گام نخست پس از برآورد مدل میانگین بازدهی صنایع منتخب، در گام دوم با بررسی اثر واریانس شرطی خودرگرسیو ( arch) به برآورد مدل واریانس شرطی بازدهی صنایع پرداخته شد. در این گام مدل واریانس شرطی صنایع بر اساس 6 مدل از خانواده با واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (gar...

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، توسعه¬ی این بخش، نیاز ضروری توسعه¬ی اقتصادی کشور است. هدف از مطالعه¬ی حاضر، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز حقیقی بر بهره وری کل عوامل عوامل بخش کشاورزی ایران طی دوره 1390-1371 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز حقیقی، با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر بهره وری کل عوامل بخش کشا...

هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم در سطوح بالاتر تورم افزایش می‌یابد. این تحلیل براساس مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH)، که این امکان را فراهم می‌کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آنجایی‌که این واریانس به‌عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به‌عنوان شاهدی بر این‌که نااطمینانی ...

از آنجاکه افراد در سبد دارایی های قابل نگهداری خود ترکیبات مختلفی از سهام، ارز ، پول نقد و طلا را نگهداری می کنند، انتظار می رود که نوسانات قیمت طلا بر میزان تقاضای نگهداری سهام و نهایتا بر بازدهی قیمت سهام اثر معناداری داشته باشد. این پژوهش به دنبال بررسی همبستگی و نااطمینانی مشترک و اثرات سرایتی بین نرخ رشد قیمت طلا و بازدهی سهام سه صنعت فعال خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و همچنین واسطه گری...

وقوع بحران های مختلف مالی در طول دهه های گذشته محققین را بر آن داشت تا علل وقوع این بحران ها را شناسایی کنند. بررسی برخی از این بحران ها نشان داد، عدم نقدشدن دارایی ها علت اصلی رخداد این بحران ها بوده است. لذا نهادهای سرمایه گذاری می بایست در استراتژی های بلند مدت خود در سرمایه گذاری هوشمندانه جهت کسب بیشترین بازده، علاوه بر محاسبه ریسک نوسانات بازده، ریسک نقدشوندگی دارایی ها را نیز محاسبه نمای...

امروزه انرژی نفت به عنوان یکی از منابع تجدید ناپذیر انرژی، جایگاه بسیار مهمی در میان منابع تأمین انرژی جهان به خود اختصاص داده است. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است. کشور ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت در دنیا به شمار می رود و به عقیده کارشناسان، اقتصاد این کشور وابسته به درآمد ...

در سال های گذشته یکی از مهمترین موضوعات مالی، ارتباط بازارهای مختلف و اثر متقابل آنها بوده است. مسأله اساسی این است که استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت در بین دارایی های مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، طلا، ارز، املاک و مستغلات نامشخص بوده و معلوم نیست که علیرغم رکود و رونق موقت برخی از دارایی ها (همانند بورس و طلا) و همچنین تأثیرات آنها بر یکدیگر، اولویت بندی سرمایه گذاری (به لحاظ ریسک و بازده) بین...

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات سالیانه 1391-1361، به بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر تجارت کالا میان ایران و چین پرداخته شده است. برای این منظور شاخص بی ثباتی نرخ ارز حقیقی دوجانبه ایران-چین با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته(garch) استفاده شده است. سپس اثر بی ثباتی نرخ ارز بر تجارت کالا بین ایران و چین با استفاده از الگوی هم جمعی یوهانسن- جوسیلیوس مورد بررسی ق...

چکیده بررسی علل وقوع برخی از بحران­های مالی گذشته در جهان نشان داد، عدم نقدشدن دارایی­ها علت اصلی رخداد این بحران­ها بوده است. لذا اهمیت محاسبه ریسک نقدشوندگی دارایی­ها علاوه بر محاسبه ریسک نوسانات بازده برای نهادهای سرمایه­گذاری جهت کسب بازده مطلوب در استراتژی­های سرمایه­گذاری بلند مدت ضروری می­باشد. هدف از انجام این تحقیق، پیشنهاد اوزان بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهر...