در سال های اخیر توابع متعامد در حل مسائل مختلف از جمله کنترل بهینه، تجزیه وتحلیل سیستم ها، شناسایی سیستم ها و پردازش سیگنال ها و . . . مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف کلی از استفاده این توابع، تبدیل دینامیک های سیستم که در حالت عادی به صورت یک معادله دیفرانسیلی است به یک عبارت جبری می باشد. در این پایان نامه به بررسی کنترل بهینه سیستم های مبتنی بر معادلات انتگرال ولترا پرداخته ایم و از ماتری...

در این رساله به بررسی روش های مبتنی بر فضای هیلبرت هسته بازتولید در حل معادلات با مشتقات جزیی می پردازیم. این روش ها به دو دسته نمادین و عددی تقسیم می گردند. در روش های نمادین، تابع جواب به شکل یک سری در فضای هیلبرت هسته بازتولید نمایش داده می شود. در این روش ها‏، یا توابع پایه متعامد یکه را توسط فرایند متعامدسازی گرام-اشمیت تولید و به عنوان توابع آزمون در تقریب تابع جواب مورد استفاده قرار ...

سه خطرِ جنگ هسته ای، تغییرات اقلیمی و زوال تنوع زیستی، کره زمین را بیش از پیش مورد تهدید قرار می دهند. دو خطر اول تا حدودی مورد توجه جهانیان قرار گرفته است ولی خطر زوال تنوع زیستی هنوز به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. تنوع گونه ای شامل بخش عمده ای از تنوع زیستی و یکی از مهم ترین مشخصه های نشان دهنده تغییرات در اکوسیستم هاست. بسیاری از پژوهشگران تنوع گونه ای بالا را معادل استواری و پایدار...

قیمت گذاری اختیار معامله یکی از مباحث مطرح در ریاضیات مالی است . مدل بلک-شولز مشهور ترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیارات است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است و نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی را در تمام حالات بیان کند.در راستای هرچه نزدیکتر نمودن مدل های ریاضی با واقعیتهای بازارها، فرایندهای جدیدی مبتنی بر فرایندهای معروف و شناخته شده لوی معرفی شدند. فرایندهای ...

سه خطرِ جنگ هسته‌‌ای، تغییرات اقلیمی و زوال تنوع زیستی، کره زمین را بیش از پیش مورد تهدید قرار می‌‌دهند. دو خطر اول تا حدودی مورد توجه جهانیان قرار گرفته است ولی خطر زوال تنوع زیستی هنوز به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. تنوع گونه‌ای شامل بخش عمده‌‌ای از تنوع زیستی و یکی از مهم ترین مشخصه های نشان دهنده تغییرات در اکوسیستم‌هاست. بسیاری از پژوهشگران تنوع گونه‌‌ای بالا را معادل استواری و پا...

یکی از موضوع های مورد توجه در بررسی کارایی یک بازار مالی، وجود ویژگی حافظه بلند مدت است. برای یک سری زمانی مالی ممکن است این ویژگی در تلاطم نمود پیدا کند. یکی از روش های شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم، استفاده از مدل های ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری  است. در این مقاله به شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم داده های نرخ ارز پرداخته می شود. با توجه به خصوصی...

آزمون فرضیۀ مرتب شدۀ بردار‌های میانگین در مقابل فرضیۀ تمام حالات ممکن روی بردارهای میانگین در جامعه‌های نرمال -متغیره در نظر گرفته شده است. این مسئله آزمون برای حالت معلوم‌ بودن ماتریس‌های واریانس کوواریانس و نیز حالتی که ماتریس‌های واریانس کوواریانس کاملاً مجهول اما برابر باشند، مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای وقتی که ماتریس‌های واریانس کوواریانس معلوم باشند، آمارۀ آزمون محاسبه و کران بالای...