در حال حاضر دقت برآورد ریسک پرتفوی برای مدیران سرمایه‌گذاری مسئله بسیار مهمی است انتخاب مدلی که واریانس را وابسته به زمان محاسبه می‌کندبه جای اینکه واریانس را ثابت در نظر می‌گیرد موجب مدل سازی بهتر داده ها در واقع هدف این پژوهش پیاده سازی یک روش ترکیبی محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی ([i]CVaR)است که تلاطم را در ویژگی خوشه‌ای مدل سازی کرده و مقدارCvaR را با در نظر گرفتن ویژگی دنباله پهنی به طور دق...

هدف: ریسک دنباله چپ، احتمال وقوع رویدادهای نامطلوبی را نشان می‌دهد که در محدوده‌ای بیش از سه انحراف معیار از میانگین تابع توزیع رخ می‌دهند. این گونه رویدادها، احتمال وقوع کمی دارند؛ ولی در صورت رخداد، زیان بزرگی برجای می‌گذارند. در این پژوهش به آزمون تأثیر مقطعی ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار پرداخته می‌شود، همچنین احتمال استمرار بازده دنباله چپ در دوره آتی نیز بررسی می‌شود.روش...

هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است. عمده­ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه­گیری و کمی­ کردن ریسک است. روش­های مختلفی برای اندازه­گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش­ها توزیع مشترک شناخته شده­ای برای سبد دارایی فرض می­کنند، به­طور­­ معمول توزیع مشترک نرمال در مدل­های ت...

این پژوهش، به معرفی نظریه ارزش فرین به عنوان سنجه ای مفید در اندازه گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر، ولی با تأثیر بالا) می پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک برپایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایه گذاری، توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال، بازده دارایی ها به­طور معمول ازتوزیع هایی با دنباله های پرتراکم ناشی می شود. بنابراین، محاسبات ارزش در م...

در این نوشتار روشی مبتنی بر آماره ی جمع تجمعی برای پایش روند تغییراتمیزان رضایت و وفاداری مشتریان در سطح انفرادی ارائه می شود. برای این منظور تلاش می شود تا مقدار آماره ی کنترل و پارامترهای نمودار کنترل مطابق با ویژگی های منحصر به فرد هر مشتری و با در نظر گرفتن آخرین اطلاعات موجود از رفتار مشتری تنظیم شود. فرض می شود داده های رضایت سنجی مشتریان در دوره های زمانی منظم با استفاده از متغیرهای ترتی...

برای کنترل میانگین فرآیند در حالتیکه داده ‏ها دارای ابهام هستند معمولاً از نمودار x-bar فازی استفاده می‏شود. در این مقاله برای کنترل فرآیند در چنین حالتی، نمودار کنترل منطقه ای با استفاده از تئوری مجموعه‏‏ های فازی توسعه داده شده و نمودار حاصل نمودار کنترل منطقه ‏ای فازی نامیده شده است. برای بررسی عملکرد نمودار کنترل منطقه‏ ای فازی یک برنامه شبیه‏ سازی طراحی شده است که با استفاده از آن مقادیر طو...

توسکای ییلاقی یکی از گونه‌های سریع‌الرشد و بومی کشور است که طی دو دهۀ اخیر توده‌های خالص و همسال آن در نقاط مخروبۀ جنگل‌های شمال ایجاد شده است. این تحقیق با هدف بررسی کمی و کیفی تودۀ دست‌کاشت توسکای ییلاقی 19 ساله، به مساحت 10 هکتار و فاصلۀ کاشت اولیۀ 2×2 متر در جنوب منطقۀ سیاهکل انجام شد. تعداد 20 قطعه نمونۀ مربعی شکل، هر یک به مساحت 400 متر مربع بر اساس روش آماری منظم تصادفی در منطقۀ مورد نظر...

در این مقاله روند قیمت ماهانه سکه تمام بهار آزادی برای یک دوره 27 ساله با استفاده از دنباله‌‌های تبادل‌پذیر جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. این داده‏ها براساس افزایش یا کاهش قیمت نسبت به ماه قبل، دنباله‏هایی از گردش‏های موفقیت و شکست را تولید می‏کنند. هدف به‏دست آوردن روند صعودی یا نزولی قیمت سکه تمام بهار آزادی با استفاده از این گردش‏ها است. ابتدا تبادل‌پذیری جزیی داده‌ها را بررسی و مرتب...

در مقاله حاضر جهت تغییر الگوی جریان روی استوانه، میدان جریان تشکیل شده حول استوانه کنترل شده است. روش‌های کنترل جریان به دو دسته فعال و غیر فعال تقسیم می‌شوند. در کار حاضر از روش ترکیبی جهت کنترل استفاده می‌شود یعنی صفحه جداکننده در منطقه دنباله به عنوان روش غیر فعال همراه با محرک الکتروهیدرودینامیکی (روش فعال) به طور همزمان به کار گرفته شده‍‍ اند. برای شبیه سازی جریان معادلات ناویراستوکس برای ...

تداخل جریان دنباله سیال میان دو یا چند جسم را می‏توان در کاربردهای صنعتی زیادی از قبیل صنایع هوافضا و فن‏های خنک‏کننده مشاهده نمود. اجزایی از دستگاه‏ها که در جریان پشت قطعاتی از قبیل ایرفویل‏ها، پره‏ها و صفحات وجود دارد، تأثیر عمده‏ای در رفتار جریان عبوری از آنها دارد. در این پایان‏نامه اندرکنش میدان سرعت و آشفتگی جریان دنباله نزدیک ایرفویل به همراه یک استوانه در پشت آن به وسیله جریان‏سنج سیم‏د...