مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر نوسان‌های قیمت نفت بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از داده‌های 100 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی (1389-1380) استفاده نموده است. ابتدا نوسان‌های قیمت نفت از طریق مدل خودرگرسیونی تعمیم‌یافته (GARCH) برآورد شده، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از دو روش GMM ساده و GMM سیستمی بررسی شده است. مدل نظری با استفاده از تئوری Q توبین و رابطه نااط...

فصل اول: مختصات کاهش یافته ‏‎q*‎‏ و ‏‎t*‎‏ ، که ‏‎q*‎‏ کشش سطحی کاهش یافته و ‏‎t*‎‏ درجهت حرارت کاهش یافته هستند ، برای پیشگویی کشش سطحی فلزات معرفی می شوند. برپایه تجزیه و تحلیل پدیده های تجربی و در نظر گرفتن قوانین حالات متناظر این مختصات کاهش یافته جدید و در یک منحنی برای کشش سطحی فلزات به عنوان تابعی از دما بدست می آیند.در این همبستگی نقطه ذوب به عنوان درجه حرارت متناظر برای فلزات مختلف بکا...

فرضیه تک قطبی مغناطیسی دیراک (19319 و تئوریهای وحد بزرگ ، راههایی برای اثبات کوانتمی بودن نبار الکتریکی می باشند. تصور می شد که در مدل استاندارد نمی توان کوانتمی شدن بار الکتریکی را نتیجه گرفت و دلیل این مدعا هم این بود که رابطه (qi3 + y/2) یک رابطه قراردادی است و با انتخاب مناسب y برای هر دو گانه یا یگانه در مدل استاندارد، با در نظر گرفتن موله سوم ایزواسپین هر 15 فرمیون یک نسل، می توان بار الک...

در این مقاله نحوه جذب فلز کادمیم از محلول آبی توسط پودر لجن خشک شده حاصل از تصفیه فاضلاب شهری (بایوسالید) در دمای 24 تا 26 درجه سلسیوس، pH از 2 تا 6، زمان تماس 5 تا 420 دقیقه، میزان اختلاط 50 تا 300 دور در دقیقه ، در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. پیش تصفیه بایوسالید شامل خشک‌سازی،‌ خردسازی و دانه‌بندی بین الک 50 تا 120 بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده شرایط بهینه برای جذب کادمیم توس...

عناصر مختلف اقلیمی دارای حرکات و نوساناتی در طول زمان هستند که باید این نوسانات بررسی و شناخته شوند بعضی از این نوسانات از الگوهای خاصی پیروی می کند و بعضی دارای الگوهای نوسانی منظم نیستند. این نوسانات نامنظم، تغییرات تصادفی نامیده می شوند. براین اساس برای سنجش و پیش بینی تغییرات تصادفی در بارش فصلی و سالانة ایران از مدل های تغییرات تصادفی استفاده شد. با توجه به سنجش و پیش بینی مدل ها، بارش فصل...

پیش‏بینی بازده سهام یکی از موضوع های مهم و قابل بحث در ادبیات مالی و سرمایه‏گذاری به حساب می‏آید. مدل سه عاملی فاما و فرنچ به عنوان شاخص ترین مدل در پیش بینی بازده سهام علیرغم برخورداری از نقاط قوت زیاد بر اساس فرض ثابت بودن ضرایب بتا بنا نهاده شده است، که چنین فرضی به صورت مطلق در هر شرایطی ممکن است برقرار نباشد. در این پژوهش سعی شده است تا مدل مذکور با دو فرض ثابت بودن یا متغیر بودن ضرایب به ...