انتخاب سبد بهینه سهام از اهداف اصلی مدیریت سرمایه است. معیارهای متعددی برای اندازه‌گیری ریسک سبد سرمایه‌گذاری و انتخاب سبد بهینه ارائه‌شده است. در این پژوهش مدل کاربردی WCVaR با روش مونت‌کارلو برای اندازه‌گیری ریسک سبد سهام و انتخاب یک سبد بهینه وزنی متنوع استفاده شد. WCVaR یکی از جدیدترین سنجه‌های ریسک است و نواقص مدل VaR و CVaR را پوشش می‌دهد. این پژوهش از اطلاعات روزانه ده شرکت پذیرفته‌شده د...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر کاهش ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ در ایران طی دوره 87-1368 است. در این مطالعه با استفاده از ضریب تغییرات کادی و دلا واله ( (ccvمیزان نوسانی که هر یک از سیاست های حمایتی (حمایت از قیمت بازاری، حمایت از نهاده های کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی، انرژی و تسهیلات ارزان قیمت) بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ ایجاد می کنند، مورد بررسی قرار گ...

الگوی قیمت گذاری دارایی‎های سرمایه ای ، یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه‎ی بین ریسک و بازده دارایی‎های منفرد است. به عبارت دیگر، capm نشان می دهد که دارایی‎ها چگونه با توجه به ریسکشان قیمت گذاری می شوند. اساس capm بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران برای یافتن پرتفوی کارا ، نظریه ی پرتفوی و کاهش ریسک نظام مند از طریق تنوع بخشی را می دانند و به آن عمل می کنند و هر یک بنا به درجه ی ریسک گر...

رویکرد مدیریت ریسک به عنوان یکی از حوزه های دانش مدیریت پروژه، برای شناسایی عدم قطعیت ها در رسیدن به اهداف پروژه نقش مهمی ایفا می کند. شناخت و مدیریت صحیح ریسک امری اجتناب ناپذیر برای مدیران، به ویژه در پروژه های زیربنایی کشور است. در این بین ارزیابی ریسک پروژه های شبکه توزیع آب به دلیل حیاتی، زیربنایی بودن و عدم قطعیت های فراوان از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. در روش های کلاسیک، ارزیابی ریسک...

از مسائل مهم در کشاورزی ریسک بالای این فعالیت نسبت به دیگر فعالیت­ها می­باشد. ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی از راه­های مقابله با این مساله می­باشد. برای محاسبه­ی تنوع در استان فارس در این پژوهش از شاخص آنتروپی استفاده شده و همچنین عوامل موثر بر تنوع بررسی گردید. در این مطالعه از داده­های پنج محصول عمده­ی شهرستان­های استان فارس شامل گندم، جو، برنج، پنبه و چغندر قند استفاده گردید. به­منظور تعیین ...

در این پایان نامه یک روش جدید تصویر سازی (projection ) برای اعمال شرط تراکم ناپذیری در روش sph ارائه می شود. سپس عملکرد این روش با روش تراکم پذیری مصنوعی و دو روش تصویر سازی دیگر با حل مساله استاندارد جریان حفره مقایسه می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهند که الگوریتم ارائه شده در این پایان نامه از لحاظ پایداری، دقت حل و همچنین توانایی حل جریان با گام های زمانی بزرگتر نسبت به الگوریتم های تراکم ...

در این مطالعه پارامترهای عملکرد لرزه ای یک سازه میان مرتبه با سیستم مهاربندی منفرد قطری با دو آرایش مختلف مهاربندی,در سه نوع شکل پذیر معمولی، معمولی سخت شده و کمانش ناپذیر مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. سازه مطالعاتی10 طبقه این پژوهش با آرایش هشتی و دوطبقه ای x شکل مهاربندهای منفرد قطری و اتصالات ساده تیر به ستون، بر اساس کاربرد سه نوع مهاربند مذکور طراحی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می...

زمینه وهدف: امروزه باپیشرفت فناوری و افزایش کاربرد ماشین آلات، به دلیل بکارگیری از تکنولوژی پیچیده و پر مخاطره، روند خطرزائی و احتمال بروز حوادث در فرایند های ماشین کاری ، فزونی یافته و همواره بیم آن می رود، در اثر بروز حوادث ناشی از کار خسارت جبران ناپذیر به بار آید. بنابراین هدف از اجرای این پژوهش شناسائی عوامل و زیرعوامل اثرگذار و تاثیر پذیر در رتبه ریسک در مدل ویلیام فاین با تلفیق آن با دیم...

کارایی مالی بانک های تجاری عامل اصلی در گسترش اقتصادی است و مطالعات کلی زیادی در ارزیابی عملکرد در بانکداری وجود دارد.؛ با این حال موضوع و مباحث خاص کمی در مورد ویژگی های ریسک به چشم می خورد. به ویژه، ریسک اعتباری در بخش های بانکداری به دلیل تعداد و تنوع سهامداران درگیر، دارای پتانسیل تاثیر " اجتماعی" می باشد، اندازه گیری کارایی بر این اساس است که ریسک های مالی، عوامل مهمی در تحت تاثیر قرار داد...