مساله انتخاب سبد سرمایه­گذاری به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه مهندسی مالی مطرح است. ارائه مدل میانگین - واریانس موجب ایجاد انقلابی در مسائل انتخاب سبد سهام شد. هرچند مدل ارائه شده از لحاظ تئوری ویژگی­های منحصر به فردی دارد، اما ضعف­های آن مانع از استفاده از مدل ارائه شده در عمل می­گردد. از این رو تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه بهبود عملکرد مدل، در مسائل دنیای واقعی شده است. در این پژوهش یک مدل...

افزایش قیمت کالاها و خدمات، هزینه‌‌ زندگی خانوارها را به نسبت اوزان کالاها در سبد مصرفی هر خانوار تغییر می‌دهد. بسته به آنکه تورم از ناحیه کالاهای ضروری که در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری دارد، اتفاق افتاده باشد یا کالاهای کمتر ضروری که سهم بیشتری در سبد خانوار با درآمد بالا دارند، توزیع به ترتیب به زیان خانوار کم‌درآمد یا با درآمد بالا تغییر می‌کند. در تعدیل اثرات تورم به‌طور مع...

کمیسیون آمار سازمان ملل در سال 1965 دسته‌بندی کلانی از سیستم طبقه‌بندی‌های تجاری با عنوان طبقه‌بندی گستره اقتصادی یا BEC ایجاد کرده است که در این روش در طبقات اقتصادی کالاهای تجاری، مواد غذایی از صنعتی متمایز و همچنین تجهیزات سرمایه‌ای، کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام با هدف تحلیل‌های اقتصادی کلان از یکدیگر تفکیک شده‌اند که می‌توان از این طبقه‌بندی با هدف تفکیک کالاهای تجاری به‌صورت مصرفی، واسطه...

در سال های اخیر مسائل مالی بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. یکی از این مسائل، مسئله انتخاب سبد سهام است که از مسائل پیچیده در حوزه مالی و سرمایه گذاری است. هدف مسئله انتخاب سبد سهام، تصمیم گیری در مورد چگونگی اختصاص سرمایه به تعداد زیادی سهم است به نحوی که منجر به حداکثر شدن سود برای سرمایه گذار شود. در این مسائل معمولاً تصمیم گیرنده به صورت همزمان با معیارهای متفاوتی روبه رو است، برای مثا...

مسئله انتخاب سبدسرمایه گذاری یکی از مهمترین حوزه های تصمیم گیری مالی است. به طور کلی در مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری تصمیم گیرنده به چندین هدف از قبیل بازده سالیانه، سود تقسیم شده سهام سالیانه و ریسک توجه می کند. تکنیک های برنامه ریزی چند هدفه ازقبیل ε – محدودیت، توابع مطلوبیت و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب رضایت بخش ترین سبد سرمایه گذاری به کارگرفته می شوند. دراین مقاله، فرض براین است که بر...

نحوه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در این بازارها است، انتخاب سهم و یا سبد سهامی است که از لحاظ سود آوری،افزایش قیمت و سود هر سهم بهترین باشد اهمیت بسزایی دارد. به همین منظور روش های بسیاری در رابطه با انتخاب سبد سهام به وجود آمده و معرفی شده‌اند. اکثریت این روش ها برای انتخاب و تصمیم گیری صحیح از اطلاعات و تحلیل های مالی استفاده نموده‌اند. در این مقاله ن...

در این مقاله ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری استان مازندران با تنیین تحولات جمعیتی ، ویژگی های درامدی ، ترکیب سبد مصرفی ، درصد بهره مندی خانوارها از تسهیلات زندگی و تحولات توزیع درامد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در ادامه خط فقر ذهنی از منظر مشاهده رفتاری ، از طریق تخمین نظام مخارجی خطی (LES) مبتنی بر تابع مطلوبیت استون گری با روش تکراری استون و با استفاده از داده های ...

در مقاله حاضر رابطه بین تعداد سهام موجود در سبد و ریسک آن با استفاده از روش تنوع بخشی ایوانز و آرچر در فاصله زمانی مرداد ماه سال 373 1 تا شهریور ماه سال 384 1 به طور ماهانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اندازه سبد اوراق بهادار و ریسک آن رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که برای از بین بردن ریسک غیر سیستماتیک ت...

مسئله‌ی انتخاب سبد سهام بهینه، یافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدار ثابتی سرمایه به مجموعه‌ای از دارایی‌های موجود است که با هدف داشتن حداکثر بازده مورد انتظار و در عین حال حداقل ریسک ممکن، صورت می‌گیرد.در این پژوهش، نشان داده می‌شود که یک سرمایه‌گذار با وجود  سهم ریسکی، چگونه می‌تواند دارایی‌اش را برای رسیدن به سود مشخص با حداقل ریسک بین این سهام پخش کند.چنین سبد سهامی، یک سبد سهام کارا نامیده می‌...

یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، انتخاب سهم و یا سبد سهامی است که از لحاظ سود آوری ( افزایش قیمت و سود هر سهم) بهینه ( بهترین) باشد. به همین منظور روش های بسیاری در رابطه با انتخاب سبد سهام به وجود آمده و معرفی شده اند. اکثریت قریب به اتفاق این روش ها برای تحلیل و نتیجه گیری از اطلاعات و تحلیل مالی استفاده نموده­اند. یکی از این روش ها مدل الکتره­ترای که از زیرشاخه های M...