‏چنانچه در نمونه گیری‏، داده ها با احتمالی متناسب با اندازه شان انتخاب شوند‏، داده های حاصل را در طول-اریب نامند. برآورد ناپارامتری تابع چگالی با استفاده از داده های در طول-اریب مشکل تر از سایر حالات است. یکی از برآوردگرهای معروف در این زمینه توسط جونز ‎(1991)‎ معرفی گردید. در این رساله در فصل دوم، سازگاری قوی یکنواخت و نرمال بودن مجانبی این برآوردگر اثبات می شود. در فصل سوم، پارامتر پهنای نوار...

چکیده: در این پایان نامه توزیع تقریبی شکل درجه دوم بردار نرمال یا نمایش تصادفی آن به صورت مجموع وزنی از متغیرهای کای دو نامرکزی بررسی شده است. در حالتی که ماتریس شکل درجه دوم دارای توزیع ویشارت باشد، نمایش تصادفی شکل درجه دوم را به صورت مجموع وزنی از متغیرهای f نامرکزی بدست آورده ایم. با استفاده از نمایش تصادفی شکل درجه دوم، تابع مولد گشتاور آن محاسبه شده و گشتاورهای شکل درجه دوم از هر مرتبه ای...

هدف ما در این پایان نامه این است تا یک روش برآورد هسته ای سازوار بر مبنای ویژگی های هموارسازی فرآیند های انتشار خطی، معرفی کنیم. برآوردگر پیشنهادی ،اریبی مرزی و میانگین مربع خطا را کاهش می دهد و بر خلاف سایر برآوردگرها همیشه یک تابع چگالی احتمال واجد شرایط می باشد. علاوه بر این به معرفی یک روش انتخاب پهنای باند مقدارگذاری خواهیم پرداخت که از قانون های مرجع نرمال استفاده نمی کند. روش مقدارگذا...

در این پایان نامه، به مسئله برآورد پارامترها در مدل دو نمونه ای نیمه پارامتری می پردازیم. در این مطالعه، فرض کنید xn,…, x1 نمونه ای تصادفی از جامعه ای با تابع توزیع gو تابع چگالی g، مستقل از xiها، zm,…, z1 نمونه تصادفی دیگری با تابع توزیع hو تابع چگالی h(x)=exp(?+r(x)?)g(x) باشد. در فصل اول، مفاهیم اولیه ارائه گردیده است. فصل دوم به برآورد پارامترها در مدل دونمونه ای نیمه پارامتری از طریق رو...

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه های شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره گیری از داده های خسارتی تعدیل شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهتری...

چکیده ندارد.

بطور مرسوم کاربرد آزمون های بیزی در روش های ناپارامتری بدلیل وابسته بودن به تعیین توزیع پیشین، انجام محاسبات زیاد و فقدان تابع چگالی احتمال نمونه ای برای داده ها، محدود شده است. برای رفع موانع موجود می توان توزیع آماره های آزمون ناپارامتری را بجای توزیع نمونه ای داده ها در نظر گرفته و عامل های بیزی مورد نیاز را برای انجام آزمون فرض های بیزی بدست آورد. در این پژوهش نشان می دهیم که از این روش می ...

چکیده ندارد.

مشاهده رویدادهای با گاف تندی بزرگ در hera تصور فیزیکی ناکشسان ژرف (dis) را در اذهان تغییر داد. دراین پایان نامه با معرفی مدل های رژٍ و qcd و فرض تبادل پامرون در فرایند dis پراشیده به توضیح تئوری آنها پرداخته شده است. توابع چگالی پارتون پراشیده با استفاده از عامل بندی رژٍ پارامتربندی شده اند و آنالیز داده ها توسط معادله dglap در مرتبه دوم انجام شده است.نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی گروه h1 ...

در سال های اخیر، نصب و بهره برداری از منابع انرژی سازگاربامحیط زیست در سیستم تولید انرژی الکتریکی در حال افزایش است. اتصال منابع تولید پراکنده (dg) با مقیاس های کوچک و احتمالی باعث تبدیل سیستم های قدرت از سیستم های عمودی به سیستم های قدرت با ساختار افقی شده است که در آن شبکه های توزیع شامل تولید و مصرف احتمالی است. در این شرایط جدید عدم قطعیت ایجادشده توسط منابع تولید پراکنده، مدل سازی و توسعه ...