این تحقیق با موضوع "انتخاب ترکیب سبد تسهیلات " سعی دارد با در نظر گرفتن دانش مدیریت مالی و سرمایه گذاری و ارزیابی ریسک و بازده تسهیلات بانکی، مدلی برای بهینه سازی ومینیمم سازی ریسک ارائه دهد. مدل پیشنهادی، انواع مختلف سرمایه گذاری هایی را بررسی می کند که یک سرمایه گذار می تواند و تمایل دارد جهت تشکیل سبد سرمایه گذاری خود، آن ها را مورد ملاحظه قرار دهد. در نهایت برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک است...

امنیت غذایی و تغذیه سالم به عنوان مهمترین نیاز انسان و عاملی برای رشد و توسعه اقتصادی جوامع به شمار می‌رود. فرهنگ مصرفی و توانایی مالی دو رکن اساسی دسترسی افراد جامعه به تغذیه صحیح و جذب مواد غذایی و مغذی لازم می‌باشد که دولت نیز در این بین جهت افزایش بضاعت مالی و استفاده از ابزارهای حمایتی برای هدایت فرهنگ مصرف جامعه نقش ایفاء می‌کند. از اینرو، هدف اصلی این مقاله تعیین سبد مطلوب غذایی براساس د...

   با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم‌های اقتصادی، هر روز ریسک‌های مختلفی بر ساختار مالی مؤسسات بازرگانی اثر می‌گذارد (راعی و سعیدی، 1383،58) . روند فزاینده پدیده جهانی شدن بازارهای مالی و بین‌المللی شدن اقتصاد، نوآوری‌های مالی و خلق ابزارهای جدید مالی، همچنین رشد سرسام آور فراورده‌های مشتقه، درک اثر تغییر شرایط بازار در موقعیت بنگاه‌های اقتصادی را پررنگتر از گذشته جلوه داده و ریسک...

انسان به‎عنوان رکن اصلی اقتصاد جامعه دارای نیازمندی‎هایی است که مهم‎ترین آن‎ها نیاز به امنیت غذایی و تغذیه سالم است. در جامعة ایران دو گروه از افراد وجود دارند که از امنیت کامل غذایی برخوردار نیستند، این دو گروه شامل کسانی هستند که یا به‎علت بضاعت مالی توانایی تهیه مواد غذایی سالم و مغذی را ندارند و یا این‎که علی‎رغم توانایی مالی، به‎علت مصرف غیرصحیح مواد غذایی فاقد امنیت غذایی‎اند. لذا دو عام...

تصمیم‌گیری سرمایه‌گذران،موضوع مورد توجه مباحث مالی رفتاری است.قلمرو مالی رفتاری به چگونگی تصمیم‌گیری افراد در شرایط عدم اطمینان می‌پردازد.در این پژوهش تأثیر ریسک‌ادراک‌شده سرمایه‌گذاران بر مدیریت سبد سهام مورد بررسی قرار گرفته‌است.تحقیق حاضر،تحقیق کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی است که برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده‌است.در این تحقیق از روش نمونه‌گیری ساده استفاده شد...

یکی از راههای کاهش خطرپذیری در فرایند سرمایه گذاری روی اوراق بهادار خرید سبد سهام است. در این مقاله از دو معیار z و g برای تشکیل سبد سهام استفاده شده است. متغیرهای بنیادی استفاده شده در این مقاله، ضریب z میزان سلامت مالی شرکت و g نرخ رشد سود خالص شرکت را نشان می دهد. بر این اساس سهام 153 شرکت در بورس تهران در دو الگوی 9 و 12 سبدی برحسب بتا و بازده در طول دوره 5 ساله رتبه بندی شدند. نتایج نشان...

سرمایه­گذاری در بورس مستلزم داشتن اطلاعات کافی است. این اطلاعات شامل شناخت شرکت­ها و سهام­های مختلف و بررسی عملکرد در طی دوران فعالیت آن­ها می­باشد  و برای دست یافتن به سرمایه­گذاری سود­آور که هدف هر سرمایه­گذاری است، انتخاب بهترین سهام­ها نقش مهمی دارد. اما تجزیه و تحلیل این مهم به علت وجود متغیر­های فراوان و تأثیر­گذار، پیچیدگی کار را دو چندان می­کند. در این مقاله، سعی شده است برخی از این عوا...

چکیده داشتن پرتفولیوی مناسب یکی از مسائل ضروری برای موسسات مالی، بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری محسوب می شود. مدیریت دارائی بانکها با توجه به استراتژیهای بانک به دنبال یافتن ترکیبی از دارائیها هستند بطوری که این سبد دارائیها با گذر زمان منجر به افزایش سودآوری و کاهش ضرر و زیان ناشی از معاملات و فعالیتهای بانک شود. ریسک و بازدهی دو عامل تعیین کننده و موثر در انتخاب دارائیهای بانکها است. بانکها...

مدل های بسیاری در ارزیابی و انتخاب سبد سهام وجود دارد. اولین مطالعه در این زمینه، مدل میانگین  واریانس مارکوتیز در سال 1952 می باشد. از آنجایی که با افزایش بحران ها در محیط فعالیت سازمانی، عدم اطمینان افزایش می یابد، مسئله ارزیابی و انتخابسهام شامل پارامترهای مهمی می شود. از این رو، مجموعه فازی ابزاری قدرتمند برای مواجهه با ابهامی است که توسط بازارهای تجاری و وضعیت تصمیم های سرمایه گذاران ایجاد...