هدف از این مقاله معرفی یک مدل رشد درون زا برای بررسی ارتباط بین رانت جویی، رشد اقتصادی است. در حالی که مدل های کلاسیک به اهمیت نیروی کار و سرمایه در رشد اقتصادی تاکید دارند، مدل های رشد درون زا به اهمیت ترتیبات نهادی و ساختاری در تبیین رشد اقتصادی اشاره می کنند. مشکلی که در خصوص بررسی تجربی اثرات رانت جویی بر رشد اقتصادی و جود دارد، عدم امکان اندازه گیری رانت جویی است. این موضوع سبب شده که محقق...

در این مقاله، مدل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با توجه به ادبیات و مطالعات مربوطه برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ تورم اثر؛ منفی و سرمایه گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. حاصل این پژوهش این است که یکسری تدابیر، فراسوی آزادسازی صرف ورود سرمایه خارجی برای موفقیت در جذب سرمایه گداری خارجی به مناطق لازم است. اگر ایرا...

چکیده: هدف مقاله حاضر بررسی اثر نا اطمینانی قیمت نفت بر بازارهای مالی ایران(نرخ ارز، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام) با استفاده از داده های سری زمانی برای دوره زمانی 1384 الی 1392 است. برای انجام الگوسازی در مورد تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص سهام، نرخ ارز و قیمت طلا از مدل های ARCH و GARCHو برای آزمون اثر نا اطمینانی قیمت نفت بر این بازارها، از روش خود رگرسیون برداری(VAR) استفاده شده است. نتایج...

در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (dsge) برای تبیین سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن سیاست گذار پولی قادر به تصمیم گیری درخصوص انتخاب یکی از دو هدف کنترل نرخ تورم و یا کنترل نرخ ارز برای هدایت سیاست پولی است. ابزارهای بانک مرکزی برای دستیابی به این دو هدف شامل کنترل اعتبارات اعطایی پرداختی و دخالت در بازار ارز است. نتایج الگو پس از کالیبراسیون پارامترها حاکی ا...

انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل موثر بر شکل­گیری تورم نقش تعیین­کننده­ای در سیاستگذاری اقتصادی دارد. تصمیم­سازی و تصمیم­گیری در ارتباط با موضوعاتی همچون مصرف، پس انداز، تولید، سرمایه­گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل می­گیرند. در این مطالعه به نحوه شکل­گیری انتظارات تورمی در میان فعالان بازار سرمایه در فضای آزمایشگاهی با استفاده ...

این مقاله به بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1386پرداخته است و از مدل ال ـ تمیمی (2007) برای مشخص کردن متغیرهای اثر گذار بعد از آزمون همخطی میان متغیرهای مستقل استفاده کرده است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن ضرایب مدل در سطح معنی داری 5% بررسی شده است. متغیر های مستقل اقتصادی پ...

چکیده: هدف مقاله حاضر بررسی اثر نا اطمینانی قیمت نفت بر بازارهای مالی ایران(نرخ ارز، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام) با استفاده از داده های سری زمانی برای دوره زمانی 1384 الی 1392 است. برای انجام الگوسازی در مورد تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص سهام، نرخ ارز و قیمت طلا از مدل های arch و garchو برای آزمون اثر نا اطمینانی قیمت نفت بر این بازارها، از روش خود رگرسیون برداری(var) استفاده شده است. نتایج...

در تحقیق حاضر اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به منظور برآورد نرخ بدون ریسک بررسی شد. برای انجام تحقیق از داده های بین سالهای 1-1383 تا 12-1387 استفاده شد. نمونه تحقیق 48 شرکت حاضر دربورس اوراق بهادار تهران بودند و اثر 10 متغیر کلان اقتصادی مانند صادرات ، واردات، نرخ ارز ، قیمت سکه طلا، قیمت نفت، شاخص بازده بورس ، شاخص بازده بورس با یک وقفه زمانی ،...

در این مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی 1386-1352 و با بهره گیری از فیلتر هودریک- پرسکات به بررسی تقارن شوک‌های ارزی و اثرآن بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و یوهانسون نشان داد که در بلند مدت با افزایش شوک‌های مثبت (منفی) نرخ ارز واقعی، صادرات محصولات بخش کشاورزی افزایش (کاهش) یافته و شوک‌های مثبت (منفی) نر...

چکیده بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین کننده های تورم با استفاده از الگوی var استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی var، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه می توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین کننده های تورم در اقتصاد ایران و پیش بینی تورم به جای مدل favar با ضرایب ثابت با استفاده مدل های tvp-favar، اقدام به...