هدف از این مقاله مدلسازی آثار مستقیم تحریم­ها بر بازار ارز ایران و تاثیر سرریز آن بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور شامل نرخ تورم و بیکاری در بازه زمانی 1357-1394 است. بدین منظور طیف متنوعی از مدلهای اقتصادسنجی شامل­ مدلهای ARMAX،  GARCH و مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدلهای تحقیق نشان داده است که تحریم­ها سه اثر مستقیم بر بازار ارز دارند که عبارتند از: افزایش نرخ ارز، افزای...

این تحقیق به دنبال ارائه یک مدل مناسب قیمتگذاری و رفع بعضی از اشکالات رایج در مدلهای قبلی می­باشد. به همین دلیل در ابتدا 82 شرکت نمونۀ تحقیق، به پرتفوی­هایی براساس دو گشتاور مرتبه سوّم و چهارم داده­ها یعنی همچولگی و هم­کشیدگی مرتب می­شوند. سپس در هرکدام از پرتفوی­ها سه مدل CAPM، فاما و فرنچ و کارهارت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تخمین مدلها براساس طبقه­بندی همچولگی و هم­کشیدگی باعث ...

هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior  در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به منظور محدود نمودن میانگین تغییر تورم به مقدار صفر، تب...

نااطمینانی در بازارهای نفت، محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدل‌های دیفرانسیل تصادفی در پیش‌بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیش­بینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاه­مدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از داده‌های روزانه قیمت نفت خام  WTIاز تاریخ 2/01/1986 تا تاریخ 17/10/2016 استفاده شد...

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالههای پهن،خوشهبندی نوسانات در سریهای زمانی مالی، تحلیلگران از مدلهای با خواص کاملاً تصادفی با توزیع نرمال بهسمت مدلهای لوی و مولتی ...

این مقاله به ارزیابی عملکرد مدلهای BVAR با اطلاعات (Priors) متفاوت جهت بهبود پیش بینی تورم ایران در مقایسه با Litterman prior  می پردازد. بدین منظور روش شبه بیزی با اطلاعات متعدد، برای یک مدل VAR از اقتصاد ایران در دوره زمانی 2007-1981 بکار گرفته شده است. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از اطلاعات-g(g-prior) در مدلهای BVAR جهت تقلیل تورش در تخمین پارامتر drift مدل BVAR کلاسیک است. برخی نتا...

پیش بینی پاسخ روسازیها بر پایه برنامه های بسیار پیشرفته اجزاء محدود، فرصتهای بیشماری را برای ترکیبات پیچیده تحلیل در مهندسی روسازی فراهم کرده است، با این وجود می توان زمان قابل توجه موردنیاز برای انجام تحلیل این مدلها را با کاربرد مدلهای تحلیلی شبکه عصبی مصنوعی حذف کرد. شبک ههای عصبی مصنوعی از لحاظ عملکرد، مدلهای بسیار کارآیی هستند که سرعت محاسباتی آنها کاملاً مستقل از پیچیدگی ریاضیاتی الگوریتم ...

امروزه ابزارهای تحقیق در عملیات به جزئی جدائی ناپذیر از تحقیقات مالی تبدیل شده اند. از جمله حوزه هائی که در آن  می توان از این ابزارها استفاده کرد،  فرآیند ایجاد و توسعه مدلهای پیش بینی، به خصوص مدلهای پیش بینی درماندگی مالی شرکتها است. در این تحقیق به طراحی مدل پیش بینی درماندگی مالی  با استفاده از الگوی مبتنی بر تحلیل لوجیت و بر اساس نسبت های مالی و امتیاز کارایی شرکتها ، پرداخته شده است. به ...

یکی از مشکلاتی که کشاورزی در دنیا بویژه در مناطق خشک با آن روبه رو است، نوسان میزان بازده محصولات دیم طی سالهای مختلف است. از نظر فعالیتهای کشاورزی عوامل مؤثر در توسعه کشت دو دسته است. دسته اول عواملی که یا در طول زمان ثابتند یا می توان با به کارگیری فناوری و روشهای اصلاحی، آنها را اصلاح نمود. دسته دوم عوامل ناپایدارند که در ارتباط با آب و هوای هر منطقه اند، همچون میزان بارش، درجه حرارت، رطوبت ...