با افزایش حجم معاملات در بازار اوراق بهادار ایران و نوسانات این بازار به وجود ابزارهای مناسب که بتواند وضعیت مالی شرکت ها را پیش بینی نماید احساس می شود. جهت پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها مدل های متفاوتی ارائه شده است که هر کدام از این مدل ها از روش تحلیلی گوناگون استفاده کرده و هر یک دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می باشند. این تحقیق درصدد است تا سه مدل آلتمن، اوهلسان و زاوگین را با توجه به شرایط...

مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای یکی از مدل‎های متداول در برآورد نرخ بازده مورد انتظار است. از آن‎جا که در مدل capm استاندارد رابطه بین بازده سهام و بازده بازار خطی فرض می‎شود، در محیط غیرخطی تخمین ضریب بتا ناسازگار و دارای اریب خواهد بود. در این پژوهش سعی شده در بازه زمانی 1385 تا 1394 قدرت پیش‎بینی مدل های capm غیرخطی و مدل capm استاندارد در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شود. برای تخمین مدل غی...

چکیده ندارد.

در این مقاله می خواهیم با روشهای پیدا کردن تانسور پواسون سازگاربا تانسورکانونیک روی دوگان جبر لی so*(4) آشنا شویم. ساختارهای پواسون درجه دوم روی so*(4) و e*(3) طبقه بندی شده اند، که هر کدام دارای برگ بندی با برگهای سیمپلیکتیک به عنوان تانسورهای لی پواسون کانونیکال هستند. متغیرهای تفکیک پذیر برای برخی ازسیستم های دوانتگرالی متناظرساخته شده اند.

این پایان نامه در مورد ساختار دو همیلتونین برای سیستم باگایاوانسکی روی جبر لی so(4) با انتگرال افزوده از مرتبه ی چهارم بحث شده است.برای این منظور از روش پیدا کردن متغییر های تفکیک پذیر و روابط تفکیک پذیر و همچنین ماتریس کنترل استفاده شده است. که این روش بر روی سیستم باگایاوانسکی که روی جبر لی so(4) با هامیلتونین و انتگرال افزوده که در حالت کلی بفرم h1,h2 کار شده است.

در این پایان نامه توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی الکترون – پوزیترون را برای داده های amy در انرژی gev60 و همچنین برای داده های مونت کارلو تا انرژی gev 206 مورد بررسی قرار می دهیم. آنگاه نمودار های حاصل از این چندگانگی ها را با توزیع پواسن و مقیاس kno برازش می دهیم سپس نتایج به دست آمده از توزیع های چندگانگی ذرات باردار را با سایر نتایج در انرژی های کمتر مقایسه می کنیم. همچنین از سه مدل ...

در این مقاله، یک بازه  تحمل تقریبی برای توزیع  گسسته پواسون لیندلی اندازه اریب ارائه می‌شود. این بازه تحمل تقریبی، براساس بازه اطمینان  والد با نمونه‌های بزرگ برای پارامتر توزیع پواسون لیندلی اندازه اریب ساخته می‌شود. سپس به مطالعه احتمال پوشش و طول مورد انتظار بازه تحمل ارائه شده پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که احتمال‌های پوشش برای مقادیر کوچک پارامتر توزیع، رفتار بهتری دارد و به سطح اطم...

بررسی ارتباط بین یک یا چند متغیر توضیحی و متغیر پاسخ ، دارای اهمیت زیادی است و معمولاً این بررسی از طریق روش های رگرسیونی صورت می گیرد. در اکثر روش های موجود، میانگین شرطی متغیر پاسخ با در نظر گرفتن رابطه ای خطی مدل بندی می شود. حال آنکه استفاده از رگرسیون چندکی این امکان را فراهم می آورد تا اثر متغیرهای توضیحی در نقاط مختلفی از توزیع شرطی متغیر پاسخ مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه تحلیل های کا...

در این پایان نامه، ابتدا خلاصه ای از مدل رگرسیون را به منظور شرح روش های کلاسیک انتخاب متغیر شامل روش های رگرسیونی گام به گام بیان می کنیم. سپس روش های نمونه گیری ‎mcmc‎ از جمله نمونه گیری گیبس و روش متروپولیس هستینگس را شرح می دهیم. پس از آن به شرح روش های انتخاب متغیر بیزی در مدل رگرسیون شامل: کیو و مالیک، انتخاب متغیر گیبس ‎(gvs)‎ ، جستجوی تصادفی انتخاب متغیر ‎(ssvs)‎ ، انقباض توافقی و ‎mcmc...