نتایج جستجو برای: معیارهای تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی
تعداد نتایج: 761099 فیلتر نتایج به سال:
انتخاب پرتفوی بهینه، یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالی محسوب می شود که هدف های حداکثر کردن بازده آتی و حداقل نمودن ریسک سرمایه گذاری را به همراه دارد.اساساً سرمایهگذاران برای انتخاب پرتفوی بهینه وکارا شرکت هایی را انتخاب می کنند که جزء شرکتهای برتر بورس باشند و همچنین شرکتهای که در رده های بالای این رتبه بندی قراردارند. رتبه بندی می تواند برحسب معیارهای مختلفی انجام گیرد. یکی از سودمندترین رت...
به دلیل عدم قطعیتهای شناختی، تصادفی و محدودیتهای انعطاف پذیر، در این مطالعه مدل جدیدی از برنامهریزی محدودیت شانس انعطافپذیر، امکانی، استوار مختلط بر مبنای تئوری اعتبار برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته توسعه داده شد. نگرشهای متفاوت تصمیمگیرندگان با اندازهگیری انعطافپذیرتر پارامترهای خوشبینانه بدبینانه قالب معیار پاسخ حداقل سطح رضایت انعطافپذیر حل بهینه گردید. پیشنهادی، قادر کاهش ...
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری و ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت کاهش رفتارهای پرخطر در معتادان ترک افیونی صورت گرفت. روش: روش این شبه آزمایشی طرح پیش آزمون پس همراه کنترل است. جامعهی آماری شامل کلیه افراد وابسته به مواد مراجعه کننده مرکز اعتیاد شبکه بهداشت درمان شهرستان سرپل ذهاب نیمه اول سال 1396 بود، نمونه گیری دسترس تعداد 36 نفر تشخیص وابستگی اساس معیاره...
مالی رفتاری حوزه جدیدی در تئوری های مالی است که با کنار نهادن مفروضات تئوریهای مدرن مالی مبنی بر عقلانیت کامل عوامل اقتصادی و کارایی بازار، سعی در تبیین ناهنجاریهای بازارهای مالی دارد. اثر شتاب به معنای تداوم روند قیمتها در میان مدت از جمله این ناهنجاریهاست. تبیین این پدیده و بررسی متغیرهای موثر بر آن، موضوع پژوهشهای زیادی بوده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بازدهی حاصل از استراتژی شتاب ...
دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازار های مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. از آنجایکه بازار های سرمایه شامل متغیر های متنوعی می باشد پیش بینی صحیح این متغیرهای دارای اهمیت فراوانی می باشد. در این تحقیق با ترکیب روش تصمیم گیری چند معیاره و تئوری خاکستری یک مدل جامع جهت انتخاب پ...
هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی مدلهای بهینهسازی پرتفوی در محیط اعتبار فازی میباشد. به این منظور سه مدل بهینهسازی پرتفوی طراحی گردید. بهجای در نظر گرفتن مدل تک دورهای پرتفوی از مدل سه دورهای استفاده گردید. معیارهای ریسک استفادهشده در مدلها عبارتاند از ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر میانگین و نیم آنتروپی. همچنین بهمنظور نزدیک شدن مدل به دنیای واقعی سرمایهگذاری با در نظر گرفتن هزی...
انتخاب سبد بهینه سهام از اهداف مدیریت پرتفوی است که در این مقاله جهت انتخاب سبد بهینه سهام از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(ahp)، آنالیز رابطه ای خاکستری(gra) و برنامه ریزی آرمانی(gp) به عنوان شیوه ای نوین و قابل اتکا و ترکیبی بدین منظور استفاده شده است. از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس معیارهای سرمایه گذاری مبتنی بر نظرات خبرگان، چند شرکت انتخاب و اطلاعات مورد نیاز هر ...
محققان مالی طی شش دهه گذشته روشهای زیادی برای انتخاب پرتفوی سرمایهگذاری ارائهکردهاند. مدل مارکویتز برای انتخاب پرتفوی تنها بر مبنای دو معیار است: ریسک و بازده، اما انتخاب سهام مناسب برای تشکیل پرتفوی فرایندی پیچیده است که این پیچیدگی ناشی از تأثیر معیارهای مختلف در تصمیمهای سرمایهگذاری و نیز ترجیحات شخصی سرمایهگذار است و با واژههای زبانی ابراز میشود. مقاله حاضر رویکردی ترکیبی و جدی...
اهتفاقثو اهرخفو ةملأا ةيأ ةيوه نم أزجتي لا اءزج يرامعملا ثارتلا لكشي . ةيخيراتلا ةرامعلا رصانع نا يف اهؤانبو اهميمصت مت دق ةيملاسلإا تابلطتمل يويحو لاعف لكشب ةباجتسلاا ىلع ةرداق نوكت ثيحب يضاملا ةينيدلاو ةيسفنلاو ةيعامتجلااو ةيئيبلاو ةيداملا سانلا . رضاحلا تقولا يف نويرامعملا نوسدنهملا موقي رصانعلا ذخأب اوذخأي ام ةداعو ميمصتلا عيراشم يف اهلاخدا و ةيملاسلإا ةيخيراتلا ينابملا نم ةفلتخملا نيوكت ر...
هدف: در علم مالی، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار به معمایی تبدیل شده است. در حالی که بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار مثبت است، نتایج بسیاری از پژوهشها، بر رابطه منفی میان متغیرهای یادشده دلالت دارد. علاوه بر این، بسیاری از مطالعات انجامشده به بررسی عوامل اثرگذار بر این رابطه پرداختهاند. در این پژوهش نیز تلاش شده است که رابطه میان ریسک غیرسیستم...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید