یکی از مهم ترین کاربردهای قراردادهای آتی، پوشش ریسک می باشد که این کاربرد در قراردادهای آتی سکه نیز مشهود می باشد و ذینفعان گوناگونی می توانند از آن استفاده کنند. در این مقاله با استفاده از سری های زمانی قیمت دلار بازار آزاد و قیمت قراردادهای آتی سکه بورس کالا طی دوره زمانی 1390 الی 1393 به بررسی پوشش متقاطع ریسک نوسانات نرخ دلار با استفاده از قرارذادهای آتی سکه پرداخته شد. ابتدا ارتباط متقابل ...

یکی از مهم ترین کاربردهای قراردادهای آتی، پوشش ریسک می باشد که این کاربرد در قراردادهای آتی سکه نیز مشهود می باشد و ذینفعان گوناگونی می توانند از آن استفاده کنند. در این مقاله با استفاده از سری های زمانی قیمت دلار بازار آزاد و قیمت قراردادهای آتی سکه بورس کالا طی دوره زمانی 1390 الی 1393 به بررسی پوشش متقاطع ریسک نوسانات نرخ دلار با استفاده از قرارذادهای آتی سکه پرداخته شد. ابتدا ارتباط متقابل ...

این پژوهش به بررسی عملکرد مدل‌های حافظه بلند‌مدت و مدل‌های حافظه کوتاه‌مدت در پیش‌بینی چند‌دوره‌ای ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش موردانتظار (ES)می‌پردازد. داده‌های مورد مطالعه مربوط به سه شاخص صنعت محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی می‌باشد که در بازه زمانی خرداد 1390 تا خرداد 1394 به صورت روزانه جمع‌آوری شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که مدل‌های مبتنی بر واریانس ناهمسانی مشروط...

کالا های اساسی آرد، روغن نباتی و شکر به دلیل اهمیت در الگوی مصرفی خانوار و کاربرد های گوناگون و فراوان آنها همواره مورد حمایت دولت ها می باشند. براساس قیمت ها مصرف کنندگان تصمیمات مصرفی و تولید کنندگان نوع تولیدات خود را معین می نمایند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل حداقل مربعات دو مرحله ای توابع عرضه و تقاضا بطور همزمان برآورد گردید. با استفاده از ضرایب به دست آمده از تخمین توابع عرضه ...

در نظریه های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیم های سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد؛ درحالی که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، درجه بالایی از نااطمینانی وجود دارد. رشد تولید، تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای مهم اقتصاد کلان نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی در معرض نوسان بیشتری هستند. آثار این  نوسان های شدید بر سرمایه گذاری در مطالعات اخیر مورد توجه قرار گرفته است. فرض می شود نو...