نتایج جستجو برای: ارزش در خطر شرطی cvar
تعداد نتایج: 757987 فیلتر نتایج به سال:
منطق ریاضی را در دو لایه می توان مورد بررسی قرار داد : لایه روئین یا نگرش تابع ارزشی و لایه زیرین یا نگرش اصل موضوعی . در این مقاله نگرش تابع ارزشی مورد ارزیابی قرار می گیرد. حساب گزاره ها تابع ارزشی است یعنی ارزش صدق گزاره های مرکب تابع ارزش مولفه های آن گزاره هاست و از آنجا که هر استدلال گزاره ای متناظر با یک گزاره شرطی است از این رو اعتبار و عدم اعتبار استدلالها نیز به وسیله صدق و کذب (جدول ...
در این مقاله، مدل احتمالاتی دومرحله‌ای مقید به ریسک برای برنامه‌ریزی همزمان انرژی و ذخیرة یک ریزشبکة هوشمندِ مستقل با در نظر گرفتن مشارکت مشترکین در برنامه‌‌های یی بار ارائه شده است. هدف برنامة پیشنهادی، بیشینه‌کردن سود مورد انتظار بهره‌بردار در شرایط مختلف ریسک‌پذیری است؛ به طوری که مشترکین نیز کمترین هزینه را برای تأمین انرژی خود پرداخت کنند. براساس این مدل، مشترکین با استفاده از قابلیت بارهای...
In this paper, we develop novel Markov chain Monte Carlo sampling methodology for Bayesian Cointegrated Vector Auto Regression (CVAR) models. Here we focus on two novel extensions to the sampling methodology for the CVAR posterior distribution. The first extension we develop replaces the popular sampling methodology of the griddy Gibbs sampler with an automated alternative which is based on an ...
پس از تجدید ساختار در صنعت برق و آغاز به کار بازار رقابتی در ایران کنترل ریسک یکی از ملزومات مدیریت اقتصادی و فعالیت کارآمد برای بازیگران بازار برق است. در این مقاله تئوری پرتفوی و رویکرد میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی که دو روش مدیریت ریسک مطرح در مباحث مالی هستند، برای مدیریت ریسک در بازار برق معرفی شده و همچنین کاربردی از این روش در بازار برق ایران ارائه گردیده است. اگرچه الکتریسیته...
این مقاله به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با توجه به روشهای نوین با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی و مقایسۀ آنها با عملکرد رویکردهای پارامتریک میپردازد. روشهای معرفی‌شدۀ محاسبۀ ریسک بازار برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ 1387 تا 1395 انجام شده است. بهعلاوه، برای بررسی و مقایسۀ الگوها از روشهای پسآزمایی VaR مانند آزمونهای استقلال تخطیها و پوشش برنولی و روشها...
For many decision making problems under uncertainty, it is crucial to develop risk-averse models and specify the decision makers’ risk preferences based on multiple stochastic performance measures (or criteria). Incorporating such multivariate preference rules into optimization models is a fairly recent research area. Existing studies focus on extending univariate stochastic dominance rules to ...
Conditional Value at Risk (CVaR) is a prominent risk measure that is being used extensively in various domains such as finance. In this work we present a new formula for the gradient of the CVaR in the form of a conditional expectation. Our result is similar to policy gradients in the reinforcement learning literature. Based on this formula, we propose novel sampling-based estimators for the CV...
تحقیق حاضرارتباط گزارشگری مالی محافظه کاریشرطی و غیر شرطی با ارزش شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد.در این پژوهش داده های 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1384تا1390 جمع آوری وفرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیونی آزمون شده است. ابتدا محافظه کاری در حسابداری با استفاده از مدل بال وشیوا کومار (2005)و معیار MTBاندازه گیری و سپس تاثیر حسابداری محافظه کاری بر ارزش ش...
The conditional value at risk (CVaR) is a popular risk measure which enables risk-averse decision making under uncertainty. We consider maximizing the CVaR of a continuous submodular function, an extension of submodular set functions to a continuous domain. One example application is allocating a continuous amount of energy to each sensor in a network, with the goal of detecting intrusion or co...
Conditional value at risk (CVaR) has been widely used as a risk measure in finance. When the confidence level of CVaR is set close to 1, the CVaR risk measure approximates the extreme (worst scenario) risk measure. In this paper, we present a quantitative analysis of the relationship between the two risk measures and its impact on optimal decision making when we wish to minimize the respective ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید