با توجه به آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق‌ها مورد توجه این تحقیق گرفته است. در این تحقیق 20 صندوق‌ سرمایه‌گذاری که از تاریخ 24/04/1388 تا تاریخ 30/04/1389 فعال بوده‌اند مورد بررسی قرارگرفتند. 10 عامل بررسی شده شامل متغیرهای: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه‌گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش صندوق، ارزش صدور، ارزش وجه ‌نقد نگهدار...

اهمیت کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوارها و ضرورت افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به ویژه اقشار کم درآمد، همچنین لزوم حمایت از تولیدکنندگان این کالاها و تأثیر عرضه و تقاضای آنها بر برخی شاخصهای اقتصادی نظیر تورم، به اجرای طرح تنظیم بازار کالاهای اساسی منتهی شد. با توجه به هزینه های قابل توجه اجرای این طرح، پیش بینی روند عرضه و تقاضای کالاهای مشمول به منظور افزایش ضریب موفقیت آن در تنظیم بازار ...

مسئله انتخاب سبد سهام بهینه همواره از مهم ترین مسائل اقتصاد مدرن بوده است. تخمین پارامترهای ریسک و بازده اهمیت فراوانی در مسئله بهینه سازی سبد سهام دارد. در این پژوهش، نشان خواهیم داد که یک سرمایه گذار با وجود n سهم ریسکی، چگونه می تواند دارایی اش را برای رسیدن به سود مشخص با حداقل ریسک بین این سهام پخش کند. چنین سبد سهامی، یک سبد سهام کارا نامیده می شود و پیدا کردن آن مستلزم حل مسئله بهینه ساز...

ریسک بازار از عدم اطمینان در خصوص بازدهی آتی دارائی‌ها در بازار نشأت می‌گیرد. امروزه معیارهای مختلفی برای بررسی انواع ریسک مرتبط با بازار، سبدهای مختلف دارائی، صنایع و ... به کار می‌روند. اما هر چند این معیارهای مختلف، اطلاعات ارزشمندی را برای فعالان بازار به همراه می‌آورند، لیکن هر یک به تنهایی نمی‌توانند اطلاعات جامع و کاملی را در خصوص ریسک بازار و یا سبد سهام به دست دهند. به همین منظور، «ارز...

چکیده مطابق نظریه مارکویتز، امکان پیش بینی بازار سرمایه در آینده وجود نداشته و سرمایه گذاران باید به منظور کنترل ریسک سرمایه گذاری، به تشکیل پرتفو بپردازند. در تحقیقات اخیر، توسعه های زیادی روی مدل اولیه پرتفوی مارکویتز از حیث مدلسازی و روش حل ایجاد کرده اند. از جمله اینکه از سنجه های ریسک طیفی همچون ریزش مورد انتظار و ارزش در معرض خطر برای سنجش ریسک استفاده می شود. همچنین، مدل های متنوع ...

یکی از مهم ترین نیازهای بازار سرمایه کشور، انجام مشاوره مالی، سبدگردانی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در این بازار است. هر فرد سرمایه گذار برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق در طول زمان نیاز به تعدیل نسبت های وزنی دارایی های مشمول در سبد دارد. برای داشتن یک فرآیند بازنگری مفید، باید عوامل مختلف تأثیر گذار همچون هزینه های معاملاتی بر بازنگری بررسی شود و در نهایت به بازنگری سبد سرمایه گذاری پرداخت. در ای...

جهانی شدن اقتصاد و رقابت های موجود در این زمینه برای جذب سرمایه گذاران و تشخیص دادن بازارهای سودده و قابل اعتماد مانند بازارهای بورس و ارز که از پیچیدگی های زیادی برخوردار است، چالش های علمی قابل توجهی را ایجاد کرده است. در واقع مهمترین نگرانی سرمایه گذاران کسب سود بیشتر با روشهای مطمئن است. بنابراین پیش بینی نرخ بازده سهام شرکت های موجود در این بازارهای سرمایه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خو...

یکی از مسائل مهم در مبحث مدیریت پروژه، انتخاب سبد بهینه پروژه است. مسئلة انتخاب پروژهو فعالیت های وابسته به آن، یکی از فعالیت های مهم در بسیاری از سازمان ها، به ویژه شرکت هایپیمانکاری و شرکت های پروژه محور عمرانی می باشد. مسئله انتخاب پروژه، یک فعالیت دوره ایبرای انتخاب یک پورتفولیوی مناسب از میان پروژه های پیشنهادی یا پروژه های در حال اجرایسازمانی می باشد که اهداف سازمانی را به شیوه ای مطلوب و...

روش ردیابی شاخص در انتخاب سبد سهام یکی از متداولترین روشها در مدیریت سرمایه گذاری انفعالی(غیر فعال) می باشد . در انتخاب سبد سهام با این روش، هدف دستیابی به عملکردی مشابه شاخص از طریق سرمایه گذاری بر تعداد محدودی از اقلام تشکیل دهنده آن می باشد. در این پایان نامه هدف ایجاد بهترین سبد سهام ردیابی کننده شاخص با توجه به محدودیت های موجود می باشد و از شبکه های عصبی هاپفیلد برای حل مدل و جستجو جهت یا...

مسئله مورد بررسی در این تحقیق، مسئله انتخاب پروژه از سبد های مختلف پروژه در یک سازمان می باشد. مسئله انتخاب پروژه توسط پژوهشگران مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و هر کدام تکنیک ها و روش های گوناگونی را پیشنهاد داده اند. هدف از این تحقیق جامعیت بخشیدن به این روش ها و ارائه یک متدولوژی برای مسئله انتخاب پروژه می باشد که بتوان در آن تمامی محدودیت های موجود در دنیای واقعی را در نظر گرفت و در عین حال، ...