مساله انتخاب سبد سرمایه¬گذاری به عنوان یکی از مسائل مهم در حیطه مهندسی مالی مطرح است. ارائه مدل میانگین - واریانس موجب ایجاد انقلابی در مسائل انتخاب سبد سهام شد. هرچند مدل ارائه شده از لحاظ تئوری ویژگی¬های منحصر به فردی دارد، اما ضعف¬های آن مانع از استفاده از مدل ارائه شده در عمل می¬گردد. از این رو تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه بهبود عملکرد مدل، در مسائل دنیای واقعی شده است. در این پایان¬نامه ...

در این مطالعه سعی شده ضمن تعیین پرتفوی بهینۀ سهام آن دسته از شرکت های منتخب صنایع غذایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده اند، با استفاده از آزمون های کوپیک و تابع زیان لوپز، روش مناسبی برای محاسبۀ var پیشنهاد گردد. در این مسیر ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از داده های هفتگی سهام شرکت های مذکور طی دوره دی ماه 1386 تا اردیبهشت 1393 به دو روش garch مارکوف- سوئیچینگ و بوت استرپینگ مح...

استفاده از روش های داده کاوی مکانی یا درون یابی مکانی و روش های مقایسه ای وزن دار می تواند نقش تعیین کننده و مؤثری در تعیین و تخمین میزان مطلوبیت های محلی شاخص های مختلف مؤثر در قیمت گذاری املاک داشته باشد. در این تحقیق عوامل مؤثر در قیمت املاک به چهار دسته کلی عوامل اقتصادی و بازاری، عوامل فیزیکی و رفاهی، ویژگی های همسایگی و دسترسی و ویژگی های سازمانی تقسیم می شود. عوامل یا ویژگی های سازمانی ب...

در این تحقیق به بهینه سازی یک سیستم پمپ حرارتی منبع زمینی ترکیب شده با سیستم سرمایش جذبی خورشیدی پرداخته شده است. مدل های انرژی، اگزرژی و اقتصادی سیستم ارائه شده اند. مدل اقتصادی برمبنای روش هزینه مخصوص اگزرژی می باشد. از یک تابع هدف ترمودینامیکی برابر کل تخریب اگزرژی سیستم، یک تابع هدف اقتصادی برابر با هزینه نهایی سیستم، پانزده متغیر تصمیم و قیود مربوطه برای بهینه سازی استفاده شده است. فرایند ...

گاز طبیعی به‏‌عنوان یکی از حامل‏های انرژی، از لحاظ ملی و بین‌المللی اهمیت زیادی دارد. از این‏رو تخصیص بهینه آن به بخش‏های مختلف یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی به ویژه در رویکرد اقتصاد مقاومتی می­باشد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی موضوع تخصیص بهینه گاز طبیعی به بخش‏های مختلف با توجه به سیاست‏های اقتصاد مقاومتی است. در این پژوهش ابتدا به کمک مطالعات کتابخانه­ای و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت و گاز، شاخص­...

مسأله موردنظر در این مقاله،مسألهمکانیابی-تخصیص چندهدفه برایتعیین موقعیت و تخصیص ظرفیت بهینه به ایستگاههای آتش نشانی منطقه 11 شهر تهران در محیطgis و با استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد. اهداف این تحقیق شامل: 1- کمینه کردن فاصله بین ایستگاه آتش نشانی و تقاضاها2- کمینه کردن زمان رسیدن به تقاضا از ایستگاههای آتش نشانی 3- بیشینه کردن پوشش ایستگاههای آتش نشانیمی باشد.مسألهمکانیابی-تخصیص یک مسأله بهی...

در این پایان نامه پس از بررسی ادبیات موضوع و مطالعه الگوریتم ژنتیک و حرکت تجمعی ذرات به بررسی کارایی دو الگوریتم در حل مساله مارکویتز می پردازیم

در این مطالعه سعی شده ضمن تعیین پرتفوی بهینۀ سهام آن دسته از شرکت‌های منتخب صنایع غذایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند، با استفاده از آزمون‌های کوپیک و تابع زیان لوپز، روش مناسبی برای محاسبۀ VaR پیشنهاد گردد. در این مسیر ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از داده‌های هفتگی سهام شرکت‌های مذکور طی دوره دی‌ماه 1386 تا اردیبهشت 1393 به دو روش GARCH مارکوف- سوئیچینگ و بوت استرپینگ مح...

انتخاب معیار مناسب ریسک همواره یکی از چالش­های اصلی در  مسایل مالی و اقتصادی بوده است. یکی دیگر از مباحث پرکاربرد در مسایل بهینه­سازی مالی بحث عدم قطعیت مرتبط با متغیرهای اقتصادی می­باشد. هدف این پژوهش حل مسئله انتخاب سهام برای پرتفوی با کمترین ریسک نامطلوب با استفاده از حل مدل برنامه­ریزی ریاضی در شرایط تصادفی فازی می‌باشد. این پژوهش در قالب مدل میانگین- انحراف مطلق(MAD) و با فرض این­که بازده ...