در این پژوهش،جهت بررسی روند تغییرات دمای جمهوری آذربایجان از داده های دمای میانگین پایگاه داده دانشگاه سانتا کلارا که دارای تفکیک مکانی 5/0×5/0 درجه است،در یک دوره 50 ساله (1950-1999) استفاده شده است. نخست برای واکاوی مکانی داده‌ها،با روش نزدیک‌ترین همسایگی در نرم افزار Surfer نقشه‌های همدمای سالانه، فصلی و ماهانه تهیه گردید.پس از بررسی نقشه سالانه،میانگین یاخته‌ای دمای سالانه آذربایجان 7/11 در...

علیت گرانگر یک معیار مهم تعیین اثر یک سری زمانی روی سری زمانی دیگر است و ایده اولیه آن توسط نوبرت وینر مطرح شد سپس توسط کلیو گرانگر به شکل یک مدل رگرسیون خطی بیان شد. در علوم مختلف مهندسی، اقتصاد، پزشکی، یادگیری ماشین، بیوانفورماتیک و شبکه های دینامیکی که یافتن تاثیر علی متقابل شبکه ها امری متداول است، بطور گسترده بکار می رود. در واقع هدف یافتن ارتباطات و وابستگی ها و در صورت امکان جهت دادن به ...

شاخصهای بازارهای مالی، دارای تناوب و تلاطم بسیار زیادی بوده که این امر سبب شکلگیری نوعخاصی از نامانایی گشته که به آن نامانایی کسری اطلاق میگردد. این ویژگی موجبات شکلگیری حافظهبلندمدت در ایننوع از سریهای زمانی را فراهم میآورد. از اینرو، این مطالعه ضمن بررسی وجود ویژگیحافظه بلندمدت در سری بازدهی بورس، به پیشبینی نوسانات این شاخص به کمک مدلهای مبتنی بر حافظهبلندمدت و نیز تجزیه موجک، میپردازد. جهت ...

این رساله به بررسی نقش تسهیلات بانکی(بانک مسکن) بر نوسانات بازار مسکن می پردازد. در بازار مسکن منابع نوسانات سیکلی به دو بخش سیکل تجاری واقعی ‏‎rbc‎‏ و سیکل تجاری پولی‏‎mbc‎‏ تقسیم بندی می شود. هفت متغیر مورد نظر شامل شاخص قیمت عمده فروشی مصالح ساختمانی ، درآمد ملی سرانه ، شاخص قیمت مسکن، شاخص اجاره بهای مسکن، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و مالیات بر مستغلات از بخش سیکل تجاری واقعی و تسهیل...

هدف این پژوهش به کارگیری skew-normal (sn) markov-switching(ms) garch جهت لحاظ نمودن چولگی در توزیع سریهای زمانی مالی است. انگیزه اصلی بیان این مدل آن است که روش متداول برای در نظر گرفتن عدم تقارن در مدل های normal(n) ms garch یعنی اضافه نمودن میانگین رژیم ها به مدل، منجر به ایجاد بازده های خود همبسته می گردد که امری نامطلوب است. جهت یک مقایسه کامل ، تمامی حالات ممکن مدل های sn ms garch و n ms g...

در متون حسابداری ، کارایی اطلاعات مالی یک خصیصه مهم تلقی می شود چون سیاستهای مالی در سریهای زمانی مساوی نقش مهمی را در شرایطی که اطلاعات مالی قابل اتکا می شوند در ساخت مدلهای سرمایه گذاری ایفا می کند . پس در صورتی که اطلاعات مالی برگرفته?از استانداردهای حسابداری و رعایت موارد رسیدگی استوار باشد به خوبی می تواند نمایانگر مدلهای علمی ارتباط اطلاعلات و تصمیم گیری در سرمایه گذاری باشد. از آنجایی که...