پژوهش حاضر به بررسی اثر سرایت­پذیری تلاطم در بازار سرمایه کشور پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری بازار سرمایه کشور از بازارهای موازی(ارز، طلا) و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیرگذار، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (var) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس­های تعمیم­یافته چندمتغیره(mgarch) استفاده شده است. داده­های این پژوهش با است...

مطالعه ی بازار مشتقات تنها به محاسبه ی قیمت یک برگه ی مشتقه محدود نمی گردد، بلکه تخمین تلاطم دارایی پایه ی این مشتقات نیز از اهمیت بسیاری در پژوهش های مالی ـ به ویژه در تحقیقات اخیر ـ برخوردار است. تحقیقات بسیار مهم و ارزشمندی در این زمینه انجام شده است، که در این پایان نامه درنظر داریم یکی از آنها را ارائه کرده و به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بر این اساس بازارهایی را مورد مطالعه قر...

هدف از این تحقیق، بررسی ساختار قائم و تغییرات زمانی (شبانه‌روزی) شارش و تلاطم در لایه مرزی منطقة شهری با توپوگرافی پیچیده (تهران) است. به‌این‌‌منظور از داده‌های دستگاه سودار (Sodar) مدلPA1 برای ارتفاع‌های 50 متر به بالا، داده‌های ایستگاه هواشناسی به‌‌منزلة مرجع سطح زمین در تاریخ‌های 13 تا 24 اوت 2002 و داده‌های دستگاه بادسنج فوق‌‌صوتی ماه اوت 2005 مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران استفاده شده است. ر...

یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه، وجود محیط اقتصادی بی‌ثبات و توام با نوسانات شدید می‌باشد. از آنجایی که اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان به عنوان یک عامل مهم بی‌ثباتی اقتصادی تلقی می‌شود، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های سری زمانی (1391-1352)، با هدف بررسی تاثیر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش افزوده بخش‌صنعت. بدین منظور، برای اندازه‌گیری نااطمینانی رابطه مبادله از ...

یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری، پیش بینی و مدیریت ریسک بازار، ارزش در معرض خطر است که در سال های اخیر مورد استقبال گسترده ای قرار گرفته است. اندازه گیری ریسک به شرایط اقتصادی و بازار وابسته است و از زمانی به زمان دیگر متغیر است. بنابراین محاسبه ریسک با در نظر گرفتن مدل های پیش بینی تلاطم بازار مطرح می شود. در این موارد، یکی از مفاهیم کلیدی ریسک بر پایه var ، مفهوم ارزش در معرض خطر ش...

محققان زیادی از مدل های مختلف برای پیش‌بینی تلاطم در بازار کالا و سرمایه استفاده کرده‌اند. هر چند تعداد اندکی از این تحقیقات به نقش فرکانس داده‌ها در پیش‌بینی های خود توجه کرده‌اند. همچنین هیچکدام از این تحقیقات امکان وجود حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم قیمت نفت را در نظر نگرفته‌اند. ما به منظور پرکردن این شکاف در پژوهش ها دسته‌ای از الگوهای خانواده GARCH و ARFIMA (الگوهایی با حافظه بلند مدت ...

دراین مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف، با توجه به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون می باشند، با اضافه کردن جمله پرش به این مدل، یک مدل جدید به نام مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف پرشی ارائه می دهیم. سپس با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای  قیمت­گذاری اختیار اروپایی تحت این مدل با استفاده از روش ت...

در این مقاله، معادلات کوپل شده جسم صلب- تلاطم سیال- الاستیسیته برای پرواز شش درجه آزادی ماهواره برها توسعه داده شده است. معادلات حرکت به کمک معادلات لاگرانژ در دستگاه شبه مختصات و همچنین در دستگاه مختصات اینرسی استخراج شده اند. مدل پاندول ساده برای حرکت صفحه ای به منظور مدل کردن دینامیک تلاطم سیال در پرواز شش درجه آزادی گسترش داده شده و تغییر شکل های الاستیک بر اساس مختصات مودال نسبت به مختصات ...

امروزه ، صاحبنظران مدیریت بیش از هر زمان دیگری به این پرسشها می اندیشند: چگونه نیروهای شکل دهنده اقتصاد جهانی ، ماهیت سازمانهای امروزی را دگرگون می کند؟ این تحولات چه شایستگیهایی را از مدیران و افراد ستادی جوان یا کهنسال در سالهای آینده می طلبد؟ دوره های گوناگون ، تواناییها و مهارتهای متفاوتی را می طلبد . تا سه دهه قبل ، بیشتر مدیران موفق ، بر ورزیدگی در فنون خاص تکیه می کردند. توان ترکیب مه...

مکان مناسب برای احداث رصدخانه ملی ایران کجاست؟ در این مقاله بخشی از فعالیتهای انجام شده برای یافتن این مکان مناسب گزارش می گردد. تاکید ما در این گزارش بر نحوه اندازه گیری دید آسمان مناطق مورد نظر است. دستگاه اندازه گیری پارامتر «دید نجومی» یعنی «دیدسنج نجومی دیفرانسیلی» معرفی و نحوه تحلیل داده های ثبت شده توسط این دستگاه ارایه می شود.