مقدمه و اهداف: زمانی که در یک مطالعه متغیرهای پاسخ دارای مقیاس اندازه گیری متفاوت باشند، پاسخ ها را چندمتغیره آمیخته می گویند. با توجه به محدودیت ها و برقرارنبودن برخی پیش فرض ها، روش های کلاسیک آماری برای مدل بندی و پیش بینی این نوع پاسخ ها کارایی ندارند. هدف این مطالعه، طراحی شبکه عصبی مصنوعی برای مدل بندی و پیش ینی پاسخ های دومتغیره آمیخته است. روش کار: این مطالعه شامل سه مرحله طراحی مدل، شب...

چکیدهدرصد رطوبت تعادل (emc) یکی از شاخص های مهم در صنایع چوب می باشد که بررسی و تعیین آن در مکان های مختلف منجر به جلوگیری از تلفات ناشی از عوامل هواشناسی می گردد. به منظور ارائه مدلی ریاضی از رابطه درصد رطوبت تعادل با متغیرهای زمین آماری (طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا) این مطالعه صورت گرفت. نتایج نشان داد که اقلیم و مناطق ساحلی و سرد، درصد رطوبت تعادل بیشتری نسبت به مناطق و اقلیم ها...

پیشرفت تکنولوژی و توسعة فناوری همگام با رشد جمعیت شهری، همواره پیامدهای مثبتی را برای رفاه عمومی به همراه داشته است، اما از تأثیرات منفی آن مبتنی بر گسترش آلودگی های مختلف محیط زیست، نظیر آلودگی صوتی نمی توان براحتی چشم پوشی کرد. در این زمینه آگاهی کافی از روند انتشار آلودگی های صوتی، کنترل و پیشگیری گسترش آنها را ممکن ساخته که به این منظور تهیه نقشه های سه بعدی انتشار آلودگی صوتی و مدل سازی آن...

چکیدهدرصد رطوبت تعادل (EMC) یکی از شاخص‌های مهم در صنایع چوب می‌باشد که بررسی و تعیین آن در مکان‌های مختلف منجر به جلوگیری از تلفات ناشی از عوامل هواشناسی می گردد. به منظور ارائه مدلی ریاضی از رابطه درصد رطوبت تعادل با متغیرهای زمین آماری (طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا) این مطالعه صورت گرفت. نتایج نشان داد که اقلیم و مناطق ساحلی و سرد، درصد رطوبت تعادل بیشتری نسبت به مناطق و اقلیم ها...

محاسبه‌ی ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل‌های حافظه‌ی بلندمدت گارچ غلامرضا اسلامی بیدگلی دانشیار دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران [email protected] رضا راعی دانشیار دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران [email protected] سحر کمال زاده[1]* دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران [email protected] تاریخ دریافت: 25/04/91  تاریخ پذیرش: 25/02...

یکی از حوزه‎های اصلی مدیریت مالی، مدیریت ریسک می‏باشد. منظور از مدیریت ریسک، شناسایی، اندازه‎گیری و نظارت بر ریسک است. بنابراین اندازه‎گیری ریسک از جایگاه ویژه‎ای در مدیریت ریسک برخوردار است. از جمله روش های شناخته شده و پرکاربرد اندازه‎گیری ریسک، محاسبه ارزش در معرض ریسک می‎باشد که موضوع اصلی این پژوهش است. در این پژوهش با استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و‎گارچ به پیش‎بینی نوسانات ش...

این پژوهش تاثیر حجم معاملات روی نوسان پذیری بازده سهام را بااستفاده از مدل ترکیب توزیع ها (mdh) بااستفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران رامورد مطالعه قرار داده است. حجم معاملات درقالب نوسان شرطی ومدل گارچ بررسی شده است. برخلاف سایر پژوهش های انجام شده که اثرات حجم معاملات را با استفاده از مدل گارچ در مورد تعداد کمی از سهام بررسی کرده اند، در این پژوهش تمام سهام موجود در شاخص بازده نقدی وق...

پیش‌بینی دقیق قیمت‌های محصولات کشاورزی وارداتی می­تواند ضمن کمک به برنامه­ریزی مطلوب در خصوص زمان مناسب واردات به صرفه جویی در منابع ارزی کشور نیز بیانجامد. از پر‌کاربرد‌‌ترین الگوهای پیش‌بینی سری زمانی طی سه دهه­ی اخیر، الگوهای خطی سری زمانی شامل آریما، گارچ و ای گارچ می‌باشند. مطالعات اخیر در زمینه­ی پیش‌بینی با شبکه عصبی مصنوعی نشان‌می‌دهد که شبکه­ی عصبی مصنوعی می‌تواند دقت پیش‌بینی الگوهای ...

بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور است. شرایط این بازارها به شدت بر بخش های واقعی اقتصاد تأثیرگذار است و به شدت از سایر بخش ها تأثیر می پذیرد. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار است. در این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم بر نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل گارچ چند متغیره می پردازیم. جهت بررسی رابطه هم انباشتگی بین م...