پس از تجدید ساختار در صنعت برق و آغاز به کار بازار رقابتی در ایران کنترل ریسک یکی از ملزومات مدیریت اقتصادی و فعالیت کارآمد برای بازیگران بازار برق است. در این مقاله تئوری پرتفوی و رویکرد میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی که دو روش مدیریت ریسک مطرح در مباحث مالی هستند، برای مدیریت ریسک در بازار برق معرفی شده و همچنین کاربردی از این روش در بازار برق ایران ارائه گردیده است. اگرچه الکتریسیته...

هدف از این مطالعه بررسی اثرات سیاست پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران بوده است. در این راستا با استفاده از روش شناسی نسبتا جدید الگوهای خودتوضیح برداری عامل تعمیم یافته (favar) و بهره گیری از داده های فصلی سری زمانی 110 متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1391:4-1369:1، سیاست های پولی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست های پولی، با توجه به اجرای قانون بانکداری بدون ربا، بجای نرخ به...

این مقاله رابطه بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتبازار سهام تهرانرا با استفاده از مدل‏های خودرگرسیون برداری(var) وخودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره(mgarch) در دوره زمانی مهر 1380 تا شهریور 1390به صورت تجربی تحلیل می‏کند.نتایج نشان می‏دهد هیچ رابطه بلندمدت معناداری بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتوجود ندارد. همچنین اثرات میانگینی بین بازارهای ارز خارجی و سهام وجود ندارد.علاوه بر این، ...

یکی از مهم ترین مباحث و چالش های مطرح در اقتصاد کلان، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر متغیر های کلان اقتصادی به ویژه اشتغال است. هدف اصلی تحقیق حاضر آزمون این فرضیه است که نوسانات نرخ ارز واقعی، اثر منفی بر اشتغال ایران دارد. در این راستا، ابتدا با  بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (garch) نوسانات نرخ ارز واقعی سال­های 1386-1353 اندازه گیری شده و سپس، با استفاده از روش...

در این رساله سه ساختار تعمیم یافته که عبارتند از گروه تعمیم یافته، عمل تعمیم یافته و گروه توپولوژیک تعمیم یافته، معرفی شده اند. روشهایی برای ساختن گروهای تعمیم یافته ارائه کرده ایم و در ادامه، چند خاصیت در رسته گروهای تعمیم یافته ثابت کرده ایم و در آخر نشان داده ایم که اگر n یک زیر گروه تعمیم یافته نرمال از یک گروه توپولوژیک تعمیم یافته همساز باشد آنگاه g/n نیز یک گروه توپولوژیک تعمیم یافته است .

ااین مطالعه می‌کوشد تا رابطه علّیت بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از داده‌های تابلویی 86 کشور شامل ایران طی سال‌های 1980-2012 استفاده شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق مبتنی بر دو روش مقایسه‌ای همسان و ناهمسان است. نتیجه این بررسی در برآورد همسان، حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه علّی بین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. امّا نتیجه آزمون دمیتر...

برآورد واریانس شرطی دارای کاربرد فراوان برای انعکاس ریسک و تلاطم در پژوهش های اقتصادی بویژه اقتصادمالی، اقتصاداجتماعی و اقتصادسیاسی است. بنابراین، دستیابی به برآوردهای دقیق واریانس شرطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اخیرا" هانسن واریانس شرطی یا تلاطم تحقق‌یافته را به‌صورت همزمان مدلسازی نموده که به مدل گارچ تحقق یافته معروف شده است. هدف اساسی در این مقاله معرفی مدل گارچ تحقق یافته نا متقارن با...

ارزیابی پاسخ لرزه¬ای سازه¬ها اغلب مستلزم انتخاب یک مجموعه شتاب¬نگاشت زمین¬لرزه می-باشد. رویکرد متداول جهت انتخاب شتاب¬نگاشت¬ها، تطابق میانگین مجموعه رکوردهای منتخب با طیف هدف در یک محدوده فرکانسی مشخص می¬باشد. طیف هدف در بسیاری از آیین¬نامه¬ها، طیف با¬خطریکسان (uhs) می¬باشد که تحقیقات زیادی نشان داده¬اند که طیف با خطر یکسان، طیف محافظه¬کارانه¬ای بوده و نمی¬تواند هدف مناسبی در نظر گرفته شود. اخی...

نوسان­های قیمتی همواره رفاه تولیدکنندگان و مصرف‏کنندگان را تحت تأثیر قرار می‏دهد. شناخت این مسئله که چگونه خبرهای قیمت مواد غذایی به نوسان­های قیمتی منجر می‏شود، برای سیاستگذاران بسیار مهم است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی اثر خبرهای قیمت بر نوسان­های قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله در ایران می‏باشد. بدین منظور از الگوهای garch غیرخطی با استفاده از داده‏های قیمت ماهانه گوشت در دوره 1390:12- ...

در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلاندر ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این ش...