در سال های اخیر، بازارهای مالی و بالاخص بازار سرمایه در ایران گسترش قابل توجهی داشته است و تغییرات ناگهانی در سطوح بین‌المللی و کشور بر رفتار اقتصادی افراد و نوع پنداشت سرمایه گذاران از وضعیت بازارها تاثیر گذاشته است. در بهینه سازی سبد سهام مسئله اصلی انتخاب بهینه دارایی ها و اوراق بهاداری است که با مقدار مشخصی سرمایه می توان تهیه کرد. اگرچه کمینه کردن ریسک و بیشینه نمودن بازده سرمایه گذاری به ...

مقاله حاضر به کاربرد بهینه سازی استوار در تعیین ترکیب بهینه محصول با استفاده از بهینه سازی استوار در صنایع خودروسازی پرداخته است. هدف تعیین تعداد و نوع محصول تولیدی با در نظر گرفتن تمامی محدودیت ها، برای رسیدن به بالاترین سود در شرایط عدم قطعیت است. در این مقاله، ابتدا مدل قطعی مساله ترکیب محصول در صنایع خودروسازی ارائه می شود. سپس مدل قطعی با استفاده از رویکرد استفاده شده توسط برتسیمس و سیم در...

انتخاب سبد بهینه از پروژهها، ازجمله تصمیمات استراتژیک در سطح مدیریت سازمانهای پروژه محورمی باشد؛ که به عنوان یکی از مراحل اصلی و موثر در مدیریت سبد پروژهها مطرح می گردد. به عبارت دیگر،پس از شناسایی و ارزیابی پروژههای مختلف، می بایست ترکیب بهینه ای از پروژه ها بر مبنای معیارهایمختلف انتخاب گردد. ازآنجایی که منابع سازمانها معمولاً کمتر از منابع موردنیاز در پروژههای پیش روسازمانهاست، لذا انتخاب پرو...

بانک ها به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه، با ریسک بازار، ریسک نقدینگی و غیره مواجه هستند. در این تحقیق ریسک بازار جهت تعیین سبد بهینه ارزی، از ابعاد اساسی مدیریت ذخایر ارزی در بانکها، مورد توجه قرار گرفته که خود متاثر از عواملی چون نوسان نرخ سود، نرخ ارز، قیمت سهام و غیره می باشد. رویکرد مورد استفاده در این مقاله معیار ارزش در معرض ریسک، روش واریانس-کواریانس، به همراه تکنیک میان...

گوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد مینماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا درنظر میگیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی میکنیم که نسبت به ...

انتخاب سبد پروژه مساله اصلی در سازمان های پروژه محور می باشد. در انتخاب پروژه مسئله تصمیم گیری بهینه به منظور استفاده حداکثری از منابع محدود و دستیابی هرچه بیشتر به اهداف سازمان با رعایت محدودیتها مطرح می باشد. ازینرو جهت تسهیل انتخاب سبد پروژه در سازمانهای پروژه محور، به ارائه یک مدل کاربردی که بتواند با لحاظ کردن محدودیتها، اهداف و الویت های سازمان مربوطه ترکیب بهینه ای از پروژه ها را انتخاب ...

پژوهش­ها حاکی از آن است که از پنچ بخش عمده­ی مصرف کننده انواع انرژی در جهان، بخش ساختمان و مسکن سهم شایان توجهی از میزان انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده است. میانکین مصرف انرژی ساختمان­ها در ایران 58/2 برابر متوسط مصرف جهانی است و بخش ساختمان و  مسکن با سهمی بالغ بر 9/41%  بزرگترین مصرف کننده انرژی در ایران می­باشد. از دیگر سو، نه تنها پتانسیل صرفه­جویی انرژی در بخش ساختمان و مسکن بیش از سایر...

در قیاس با رشد روز افزون استفاده از پورتفوی ها و نیز با وجود ادبیات غنی آن، همچنان موضوعات و سوالات بی پاسخ فراوانی در این زمینه وجود دارد. همچنین، بازارهای بورس ایران، به عنوان بازارهایی رو به رشد، نیازمند پژوهش های بومی در پاسخ به این سوالات و موضوعات می باشد. هدف از این پژوهش، ارائه ی ابزاری مفید و کارا برای کمک به متخصصین و محققین، در تئوریِ انتخاب پورتفوی است. پژوهش، ضمن بررسی جامع ادبیات م...