نتایج جستجو برای: کلیدواژهها مدلarfima figarch
تعداد نتایج: 198 فیلتر نتایج به سال:
Complex systems attract many researchers from various scientific fields. Financial markets are one of these widely studied complex systems. Statistical physics, which was originally developed to study large systems, provides novel ideas and powerful methods to analyze financial markets. The study of financial fluctuations characterizes market behavior, and helps to better understand the underly...
Due to the illiquidity of inventories pledged, the essential of price risk management of supply chain finance is to long-term price risk measure. Long memory in volatility, which attests a slower than exponential decay in the autocorrelation function of standard proxies of volatility, yields an additional improvement in specification of multi-period volatility models and further impact on the t...
The autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) and generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models take the dependency of the conditional second moments. The idea behind ARCH/GARCH model is quite intuitive. For ARCH models, past squared innovations describes the present squared volatility. For GARCH models, both squared innovations and the past squared volatil...
چکیده زمینه : مشکلات زناشویی و تعارضات میان زوجین لزوم مداخلات پیشگیرانه قبل از بحرانی شدن را، ضروری میسازد لذا برای مجهز ساختن آن دو به مهارتها و بینشهای لازم، وجود برنامههای آموزشی بهبود روابط، مهم و حیاتی است هدف از این پژوهش اثر بخشی غنی سازی روابط زوجها بر کاهش تعارضات زناشویی است. روش پژوهش: این پژوهش یک مطالعه آزمایشی بود که به روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 33 نفر از زنان متاهل دارا...
هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی شیوه های فرزند پروری مادران با بارداری خواسته و مادران با بارداری ناخواسته بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و ابزار پژوهش ، مصاحبه با پرسش های محقق ساخته است. میانگین زمان مصاحبه ها 30 دقیقه می باشد که در فضای مطبی در منطقه ی 13 صورت گرفته است. مصاحبه های محقق ساخته با 12 مادر انجام شد. نمونه ی پژوهش شامل 2 دسته بود که 6 نفر از آن ها بارداری ناخواسته و 6 نفردیگر نیز...
Forecasting crude oil price volatility is an important issues in risk management. The historical course of oil price volatility indicates the existence of a cluster pattern. Therefore, GARCH models are used to model and more accurately predict oil price fluctuations. The purpose of this study is to identify the best GARCH model with the best performance in different time horizons. To achieve th...
از آنجایی که بانک ها در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای سپرده گذاران، نیازمند نگهداری وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. به این ترتیب پیش بینی وضعیت جریان ورودی و خروجی نقدینگی بانک برای روزهای آتی به لحاظ آمادگی درجهت مقابله با ریسک نقدینگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از اینرو در ت...
روش¬های پیش بینی سری های زمانی مالی براساس مدل¬های اتورگرسیو میانگین متحرک انباشته (arima) و واریانس ناهمسان شرطی اتورگرسیو (arch) ویژگی حافظه بلند¬مدت و وجود شکست¬های ساختاری را در مدل¬سازی در نظر نمی¬گیرند. جهت رفع مشکل حافظه بلند¬مدت از فرآیندهایی نظیر مدل اتورگرسیو میانگین متحرک انباشته کسری (arfima) و مدل واریانس ناهمسان شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته انباشته کسری (figarch) استفاده می¬شود. ولی...
داده های با تناوب بالا نوع خاصی از نامانایی دارند که به آن نامانایی کسری گفته می شود. این ویژگی سبب پدیدآمدن حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی با تناوب بالا می شود. در این نوشتار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی صنعت سیمان بررسی شده و وجود آن در سطح اطمینان بالایی توسط دو آزمون r/s و gph تأیید می شود. در ادامه، دقت مدل های پیش بینی سری های زمانی مالی نظیر، arma و garch که ویژگی حافظه بلن...
در این مقاله برای تبیین ارزش والای شناختی مؤلفه‌های مدرنیستی به بررسی آنها در سهگانهی میکل آنجلو آنتونیونی پرداخته شده است. دلیل پرداختن به این موضوع، اهمیت تلاش بیوقفهی فیلمسازان برای بازتاب روح زمانه و نقد جوامع‌شان است تا به این شکل حجاب روزمرگی را از زندگی بزدایند و با به چالش کشیدن آگاهانهی قراردادهای تثبیتشدهی سینمایی زمانه‌شان، مخاطب را وادارند از دریچه‌ای نو به مفاهیم کلیشهشده ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید