نتایج جستجو برای: دارایی بازار
تعداد نتایج: 24470 فیلتر نتایج به سال:
امروزه سازمان ها در محیطی پویا، پرابهام و متغیری فعالیت می کنند .یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر، تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگی (نظیر تحولات درطرز تفکر، ایدئولوژی، ارزشهای اجتماعی)، سیاسی، اقتصادی ،تکنولوژیکی و فراملی آنها رو ی می دهد. در چنین شرایطی، اطلاعات دقیق، به روز و شفاف سرعت تصمیم گیری صحیح و پاسخگویی به تغییرات در بازار را افزایش و ریسک تصمیم گیری ...
یکی از مهمترین پژوهشهای بازارهای مالی، تشریح رفتار بازده سهام است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی متغیرهای مالی و حسابداری با بازده سهامِ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن میزان همپوشانی متغیرهای گروهی و شناسایی عوامل زیربنایی تبیینکننده ی کوورایانس مشترک متغیرهای مؤثر بر بازده است. به این منظور، 30 متغیرِ مؤثر بر بازده سهام با عنوان «ویژگیهای خاص شرکت» انتخ...
پژوهش حاضر به بررسی رابطه رشد داراییها با بازده سهام شرکتها و همچنین نقش منابع تأمین مالی بر بازده شرکتهای با رشد دارایی بالا و پایین میپردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، شش فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 96 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1384-1390 انتخاب شد. فرضیهها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمونهای f و t تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون ...
بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت ها در بازار سهام از فرآیند گشت تصادفی پیروی میکند. در چنین بازاری اطلاعات به سرعت در بازار منتشر می شوند و بر قیمت سهام تاثیر می گذارند. بنابراین بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. از این رو بخش بزرگی از نظریه های مالی، بر مبنای فرآیند گام تصادفی برای قیمت و بازده دارایی ها توسعه یافته است.حافظه بلندمدت یکی از نواقض بازار کارآ است ک...
یکی از مهمترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سال های اخیر بدان توجه کردهاند، شناسایی رابطۀ میان ساختار بازار و تصمیمات تأمین مالی شرکت ها یا ساختار سرمایه بوده است. این تحقیق رابطۀ میان ساختار بازار (قدرت بازاری) و ساختار سرمایۀ(نسبت اهرمی) شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را به شکل ایستا و پویا تحلیل میکند. این پژوهش با بهرهگیری از پانل متوازن داده های صد و...
دراین مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف، با توجه به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون می باشند، با اضافه کردن جمله پرش به این مدل، یک مدل جدید به نام مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف پرشی ارائه می دهیم. سپس با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای قیمتگذاری اختیار اروپایی تحت این مدل با استفاده از روش ت...
طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق ما تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی ساختاری را بررسی نموده ایم. برای اینکار ابتدا وجود حافظه بلندمدت با آزمون های arfima بررسی شده است و در ادامه، برای ...
در این پژوهش به بررسی رابطه بین ویژگیهای مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شدهاست. به همین منظور تعداد 153 شرکت که دارای رتبهبندی افشا در بورس اوراق بهادار تهران بودند در بین سالهای 1386 الی1391 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. متغیرهایی چون تمرکز مالکیت، ساختار هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، محافظهکاری مدیر...
وجود حباب باعث انحراف پساندازها در تخصیص بهینۀ خود در بازارهای دارایی میشود. به همین دلیل در سطح کلان، انحراف پساندازها، کارایی سرمایهگذاری و کل اقتصاد را دچار اخلال میکند. بسیاری از پژوهشگران در حوزۀ مالی- رفتاری، بررسیهای زیادی در وجود این پدیده انجام دادهاند. پژوهشهای اخیر نشان داده است الگوهای سنتی ریشۀ واحد در شناسایی رفتارهای انفجاری بهخصوص در بازههای طولانی دچار ضعف است. ا...
هدف: از مدلهای پرکاربرد در برآورد نرخ بازده مورد انتظار، مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای است. در مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای استاندارد، ضریب بتا ثابت و رابطه بین بازده سهام و بازده بازار خطی فرض میشود، در حالی که در بازارهای مالی این امکان وجود دارد که با تغییر هزینه ـ منفعت سرمایهگذاران در خصوص بازده و ریسک، ضریب بتا نسبت به زمان متغیر شده و همچنین در محیط غیرخطی، تخمین ضریب بتا بهصور...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید