هدف: شکاف بین زمان دریافت سیگنال خرید/ فروش و آغاز روند تغییر قیمت در بازارهای نوظهور، بستر مناسبی برای پیاده‎سازی سیستم‎های معاملات الگوریتمی ایجاد می‎کند. ارائه یک سیستم معاملاتی با تکرار زیاد، مزایا (استفاده از نوسان‎های درون‎روزی) و معایبی (هزینه زیاد معاملاتی) دارد که با طراحی درست آن و اصلاح مقررات معامله، می‎توان مزایای آن را افزایش داد و معایبش را کنترل کرد. روش: در این پژوهش، به ارائه...

از مسائل مهم در ارتباط با ساختار تولید و میزان استفاده از نهاده ها در صنعت، می توان به تحلیل تقاضای نهاده های تولید و بررسی امکان جانشینی بین نهاده ها اشاره کرد. در این میان نهاده انرژی به دلیل ویژگی های خاص آن مانند پایان-پذیری، ارتباط مستقیم مصرف آن با آلودگی هوا، وفور منابع انرژی و تعلق گرفتن یارانه به انواع حامل های انرژی در ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین بررسی تأثیر تغییرات قیم...

انرژی یکی از نهاده¬های مهم تولید محسوب می¬شود که همراه با سایر نهاده¬ها مانند کار و سرمایه در فرایند تولید سهیم می¬باشد. از طرفی، اکثر منابع انرژی دارای منشأ فسیلی بوده و پایان¬پذیر می¬باشند و بنابر این، ویژگی اساسی پایان¬پذیری انرژی آن را از سایر نهاده¬های تولید متمایز می¬کند و ضرورت صرفه¬جویی در مصرف انرژی و بررسی امکان جانشین کردن سایر نهاده¬ها را با آن نمایان می¬سازد. تحلیل تقاضای انرژی ...

ریسک اعتباری اصلی ترین منبع ریسک برای دارایی های اعتباری است؛ به گونه ایی که بانک ها و سرمایه گذاران اوراق را نسبت به اندازه گیری این ریسک بسیار دقیق نموده است. اهمیت این موضوع و کمبود مطالعات عملی انجام شده در داخل کشور، انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق بوده است. در تحقیق پیش­رو 4 شرکت از صنعت ساخت فلزات اساسی طی سال ها 1380 الی 1390مورد بررسی، و از مدل پویای مرتن به همراه روش نمره دهی z به من...

تحلیلی بر تأثیر شوک‌های ترازنامه‌ای نظام بانکی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران (رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی) سهیلا پروین*، ایلناز ابراهیمی** و اعظم احمدیان***   تاریخ دریافت:12/12/1392                               تاریخ پذیرش: 4/3/1393   چکیده صنعت بانکداری ایران به‌عنوان مهم‌ترین واسطه‌های مالی به شمار می‌آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می‌تواند زمینه‌های رشد و ش...

یکی از مهم ترین مدل های رشد اقتصادی، مدل رشد منطقه ای است. در مدل رشد منطقه­ای، رشد هر منطقه تحت تأثیر اثرات فضایی مناطق بر یکدیگر است که این تأثیرات فضایی در قالب ماتریس همبستگی فضایی وارد مدل اقتصادسنجی فضایی می گردد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیر مهاجرت و متغیر دوربین مهاجرت بر رشد منطقه ای مبتنی بر فرضیه همگرایی است. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل پانل پویای تصادفی (dpd) با کاربرد رو...

این پژوهش با بکارگیری مدل سری زمانی تئوری قیمت گذاری داراییهای سرمایه­ای (capm)، بلک و همکاران (1972)، و با استفاده از متدولوژی شکست ساختاری بای و پرون (2003) به بررسی پایداری شاخص ریسک سیستماتیک دسته­ای از بازارهای سهام نوظهور از امریکای لاتین، جنوب شرق آسیا، بازار سهام استانبول و بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. نتایج نشان می­دهد که بر پایه آزمون بای و پرون در بازارهای سهام برزیل، شیلی، تای...

چکیده مقایسه تطبیقی پایداری ریسک سیستماتیک بین بازار بورس اوراق بهادار تهران با بازارهای سهام نوظهور آسیای جنوب شرقی و آمریکا و ارائه مدلی جهت برآورد پویایی آن عباس کلانتری این پژوهش با بکارگیری مدل سری زمانی تئوری قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm) ، بلک و همکاران (1972)، و با استفاده از متدولوژی شکست ساختاری بای و پرون (2003) به بررسی پایداری شاخص ریسک سیستماتیک دسته ای از بازارهای...

شبیه سازی مناسب ترین فضای برنامهریزی و طراحی شهری است و در آزمون مدلهای گوناگون شهری در طرح های توسعه و عمران شهری، عرصه منحصر بفردی را ارائه می کند. بهره گیری از ریاضی و مدل های کمّی و کیفی همواره مورد توجه برنامه ریزان شهری بوده است. انجام مدل سازی پدیده ها و عناصر پویای شهری معمولاً با...