1-مقدمه ارزش در معرض ریسک(value at risk(var)) یک معیار بسیار محبوب در بین سنجه های مختلف ریسک است بدلیل اینکه به آسانی قابل درک بوده و مفهوم آن مقدار پولی است که که با یک احتمال مشخص و در زمان معین احتمال از دست دادن آن وجود دارد.جوریون(2000) مطالعات متعددی بر روی این شاخص ریسک سنجی انجام داده است. در این پژوهش ، با استفاده از سریهای زمانی فازی و مدل garch، ارزش در معرض ریسک(var) برای پرتفوی...

سرریزشدن سیلاب از تاج سد یکی از عوامل اصلی شکست انواع سدها به شمار می آید. به منظور اجتناب از سرریز آب از روی بدنه سد، سد با یک یا چند سرریز مجهز می شود تا آب نگه داشته شده در مخزن را خارج نماید. تعداد و اندازه این سرریز ها براساس مقدار سیلاب طراحی تعیین می شوند. تعیین سیلاب طراحی سرریز سد را می توان به عنوان یک مسأله ریسک چندمنظوره فرموله کرد و چنین مسأله ای را می توان با استفاده از روش های تح...

ریسک یا عدم قطعیت یک فاکتور بسیار مهم در ارزیابی خطرات آب و هوایی و اثر بخشی استراتژی های مختلف در سیاست های کشاورزی است. هر ریسک اقلیمی توسط خصوصیات طبیعی خود، شامل خصوصیات جغرافیایی، زمان وقوع و شدت ریسک شناخته می شود. این مطالعه به منظور برآورد ریسک بالقوه تولید نخود دیم در استان کردستان انجام شد. داده های دراز مدت اقلیمی از 15 ایستگاه برای دوره زمانی بیست ساله 1370 تا 1390 جمع آوری گردید. پ...

در این پژوهش دربارة اثر شاخص ریسک‌های کشوری(سیاسی، اقتصادی و مالی) بر تقاضای بیمه‌های بازرگانی برای 16 کشور از حوزة منا، طی دورة زمانی 2014-2000 بررسی انجام شده است. به این منظور، با استفاده از داده‌های تابلویی، تأثیر متغیرهای مربوط به ریسک‌های کلان اقتصادی بر بیمه‌های بازرگانی بررسی شده است. در این پژوهش، متغیر تقاضای بیمة بازرگانی به‌عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، تولید ناخالص داخلی سرا...

ریسک سود عامل تعیین کننده مهمی برای تعیین هزینه سرمایه است. اما وقتی سودهای گزارش شده، هموارسازی می شوند، ممکن است سود کل، مخاطره آمیزی عملیات را پنهان کند. در چنین مواردی، تفکیک سود به اجزای آن، کمک بهتری به ارزیابی های سرمایه گذاران می کند. در این پژوهش علاوه بر ریسک سود کل، به نقش ریسک جریان های نقدی عملیاتی و ریسک اقلام تعهدی (به عنوان دو جزء سود) در برآورد هزینه سرمایه توجه شده است. در این...

توزیع منصفانه ریسک میان کشور میزبان و شرکت های بین المللی نفتی، از موضوعات بسیار مهم در قراردادهای نفتی است. در این مقاله توزیع ریسک میان شرکت های بین المللی نفتی و دولت در قراردادهای بیع متقابل توسعه نسل اول، دوم و سوم مورد بررسی قرار می گیرد. ریسک های شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بیع متقابل عبارتند از: ریسک هزینه، ریسک تأخیر در تکمیل پروژه، ریسک عدم دستیابی به تولید قراردادی، ریسک ک...

مسا?له ی انتخاب سبد یکی از مسائل مهم در حوزه ی مدیریت سرمایه گذاری است. اولین مدل برای این مسا?له بر مبنای رابطه ی ریسک و بازده توسط مارکوئیتز در سال ???? میلادی مطرح شده که به مدل میانگین-واریانس معروف است. وزن های به دست آمده از این مدل به پارامترهای ورودی بسیار حساس هستند و همچنین عدم قطعیت در برآورد پارامترهای ورودی ، نتایج را تحت تاثیر قرار می دهد. به طوری که ریسک سبد بهینه حاصل شده، از ر...

در این پژوهش به مطالعه رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام با استفاده از اطلاعات نمونه ای از شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که به روش غربالگری در طی دوره 1381 الی 1390 انتخاب شده اند، پرداخته شده است و این مساله مورد بررسی قرار گرفت که وضعیت ریسک شرکت‏هایی که سودهای با کیفیت خود را هموار می‏کنند، چگونه است. از روش پنل دیتا برای برآورد مدل پژوهش و آزمون فرضیات پژوهش ...

به منظور برآورد پارامترهای مدل انباشت ماده خشک و نیتروژن در دانه ژنوتیپ های گندم بهاره این تحقیق در سال زراعی 78-1377 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز اجرا گردید. روند انباشت ماده خشک و نیتروژن دانه در ژنوتیپ های مورد مطالعه، در دو آزمایش جداگانه، هر یک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در یک آزمایش، آبیاری تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی بر اساس نیاز گیاه انجام ش...