ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می‌­کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه‌­گیری ریسک مبتنی بر روش‌های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدل­های رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی می‌­شود. برای مقایسه کارای...

ماهیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازده، مستلزم تحمل ریسک است. یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری پیش بینی و مدیریت ریسک،ارزش در معرض خطر است . علاوه براین مدیریت ریسک مشکلات زیادی در مواجه با رویدادهای فرین دارد. در این مقاله مقدار ارزش در معرض خطر با استفاده از هفت روش مختلف از جمله نظریه ارزش فرین و برای سه سطح اطمینان،برای بازده لگاریتمی شاخص کل بورس تهران،...

در این مطالعه سعی شده ضمن تعیین پرتفوی بهینۀ سهام آن دسته از شرکت‌های منتخب صنایع غذایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند، با استفاده از آزمون‌های کوپیک و تابع زیان لوپز، روش مناسبی برای محاسبۀ VaR پیشنهاد گردد. در این مسیر ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از داده‌های هفتگی سهام شرکت‌های مذکور طی دوره دی‌ماه 1386 تا اردیبهشت 1393 به دو روش GARCH مارکوف- سوئیچینگ و بوت استرپینگ مح...

سابقه و هدف: طوفانهای گردوغبار میتوانند آلایندههای ذرهای را به فاصلههای بسیار دور و در بعضی از موارد به هزاران کیلومتر دورتر از منبع تولید انتقال دهند. این طوفانها میتوانند حجم بسیار زیادی بیوآئروسل از جمله گونههای قارچی عامل عفونتهای تنفسی و آلرژیک را به همراه خود داشته باشند. هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر طوفانهای گردوغباری در انتقال انواع گونههای قارچی در هوای اتمسفری شهر ایلام است. مواد و ...

این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی و شرایط اکولوژیکی یکی از ذخایر ژنتیکی با ارزش ، گونه رلیک و در معرض تهدید آردوج (juniperus foetidissima)، در رویشگاه انحصاری آن در منطقه حفاظت شده و ذخیره گاه بیوسفر ارسباران به مورد اجرا گذاشته شد. به این منظور ابتدا بر روی نقشه توپوگرافی (1:50000) با توجه به انبوهی و نیمه انبوهی جنگلهای حوزه، مناطقی از گسترش گونه درختی مورد مطالعه در جهات مختلف جغرا...

زمینه و هدف: این مطالعه به منظور بررسی پاسخ متالوتیونین در صدف دوکفه ای crassostrea sp. به غلظت های آزمایشی جیوه و کادمیوم جهت ارزیابی امکان استفاده از این پروتئین به عنوان نشانگر زیستی آلودگی فلزات مذکور در این نرم تن، انجام شده است. روش بررسی: صدف ها از بندر امام خمینی نمونه برداری و پس از 7 روز سازگاری با محیط آزمایشگاه، به مدت 14 روز در معرض غلظت های آزمایشی جیوه (15 و µg/l 75) و کادمیوم (1...

مقدمه و هدف: در سال های اخیر با توجه به تغییرات سریع اجتماعی، شیوع رفتارهای پرخطرجنسی در گروه های پرخطر از مهمترین مشکلات موجود در جامعه بوده که نیازمند برنامه های مداخله ای مناسب بر خواسته از نیاز ها گروه های یاد شده می باشد. برهمین اساس این مطالعه با هدف ارزیابی سریع رفتارهای پر خطر در زنان در معرض آسیب و طراحی مداخلات با مشارکت شرکت کنندگان انجام شده است. مواد وروش ها: این مطالعه یک ارزیابی ...

مسئله اصلی در مورد اندازه‌‌گیری ریسک بر مبنای معیار ارزش در معرض خطر با داده‌های پرفراوانی، وجود فواصل زمانی نامنظم میان داده‌ها است. مدلسازی این فواصل زمانی از روش‌های مختلفی صورت گرفته است. در این پژوهش به تخمین ارزش در معرض خطر درون‌روزی با توجه به اطلاعات معاملاتی برای 10 سهم نقدشونده از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل دیرش شرطی پرداخته شده است. ف...