پدیده خوشه بندی واریانس شرطی در بسیاری از سری های زمانی ‏مالی مشاهده می شود و این پدیده را می توان براساس مدل بندی واریانس و کواریانس شرطی متغیر در زمان تحلیل نمود. ‎‎یکی از اعضای این کلاس مدل خود بازگشتی واریانس شرطی مشاهده نشده ‎‎‎‎(u-arch)‎ ‎‏ است‏، که به وسیله شفارد (1996) معرفی شد. در این مدل مولفه های ‎‎‎‎arch‎‎‏ با خطا مشاهده می شوند و یا ممکن است به عنوان یک فرآیند پنهان دیده شوند. بر...

در این پایان نامه، ابتدا خلاصه ای از مدل رگرسیون را به منظور شرح روش های کلاسیک انتخاب متغیر شامل روش های رگرسیونی گام به گام بیان می کنیم. سپس روش های نمونه گیری ‎mcmc‎ از جمله نمونه گیری گیبس و روش متروپولیس هستینگس را شرح می دهیم. پس از آن به شرح روش های انتخاب متغیر بیزی در مدل رگرسیون شامل: کیو و مالیک، انتخاب متغیر گیبس ‎(gvs)‎ ، جستجوی تصادفی انتخاب متغیر ‎(ssvs)‎ ، انقباض توافقی و ‎mcmc...

در تکنیک های وضوح برتر، با ترکیب اطلاعات مجموعه ای از تصاویر وضوح پایین و بکار بردن اطلاعات پیشین که از روی پیش فرض های بکار برده شده در مورد تصویر وضوح برتر تهیه شده، تصویر وضوح بالا تخمین زده می شود. در تکنیک های مبتنی بر تحلیل بیزی، این اطلاعات بوسیله ی مدل های احتمالی توصیف می شود؛ به این ترتیب که برای اطلاعات مربوط به تصاویر وضوح پایین از مدل درست نمایی، و برای اطلاعات پیشین از مدل پیشین ب...

در این مطالعه ژنومی متشکل از 10 کروموزوم هر یک به طول 200 سانتی¬مورگان شبیه¬سازی شد. نشانگرها بر روی ژنوم با فواصل 2/0 سانتی¬مورگان طراحی شدند و جایگاه‏های ژنی مؤثر بر صفات بر روی ژنوم با توزیع تصادفی و تعداد متغیر شبیه¬سازی شدند و تنها اثرات افزایشی ژنها در نظر گرفته ¬شد. در ابتدا جمعیت پایه¬ای از حیوانات با اندازه مؤثر 100 (50 نر و 50 ماده) شبیه¬سازی شد و این ساختار جمعیتی برای 50 نسل با آمیز...

در اکثر مطالعات وآزمایشات پزشکی و رشته های دیگر با متغیر پاسخ دوتایی روبرو هستیم به اینصورت که متغیر پاسخ(y) فقط دو مقدار را می پذیرد. به عنوان مثال، در یک آزمایش پزشکی بعد از پایان دوره درمان بیمار یا بهبود خواهد یافت (y=1)یا بهبود نخواهد یافت (0y=) . بطور کلی در این مطالعات با دو برآمد " شکست " و" پیروزی" سرکار داریم.در این مواقع مدل رگرسیون خطی مناسب نبوده و از مدل رگرسیون لجستیک (که به دلای...

انتخاب بهترین زیرمدل یکی از بحث های مهم در مدل های رگرسیونی می باشد. هدف این روش ها این است که پیش بین های مهم و پیش بین های قابل اغماض تعیین شده و رابطه ی بین متغیر پاسخ و متغیرهای پیش بین ساده تر بیان شود. علاوه بر این دقت برآوردها و در نتیجه پیش بینی مشاهدات آینده نیز افزایش یابد. فرآیندهای انتخاب متغیر کلاسیک از قبیل انتخاب بهترین زیرمجموعه و انتخاب گام به گام، اغلب از لحاظ محاسباتی پرهزینه...

یکی از نقایص سانسور فزاینده نوع دو، نامحدود بودن زمان انجام آزمایش است. به همین دلیل طرح جدید سانسور هیبرید فزاینده نوع دو در سال‌های اخیر مورد توجه آماردانان قرار گرفته است. در این مقاله تحلیل داده‌های سانسور هیبرید فزاینده نوع دو، زمانی که داده‌ها از توزیع نیمه‌لوژستیک پیروی کنند ارائه می‌شود. برآوردهای ماکسیمم درستنمایی و ماکسیمم درستنمایی تقریبی پارامتر و برآورد بیزی پارامتر با دو روش تقر...

رگرسیون چندکی توصیف کاملی از وابستگی توزیع شرطی y به متغیر تبیینی x ارایه می دهد، در حالی که رگرسیون معمولی فقط وابستگی میانگین شرطی متغیر پاسخ y به متغیر تبیینی x بررسی می کند. برآورد پارامترها در رگرسیون چندکی بر اساس تابع زیان نامتقارن برای جمله خطا است و مشابه برآورد پارامترها در رگرسیون کمترین توان های دوم خطا محاسبه می شود. ایده رگرسیون چندکی بیزی با استفاده از یک تابع درستنمایی بر اساس...

یکی از نقایص سانسور فزاینده نوع دو، نامحدود بودن زمان انجام آزمایش است. به همین دلیل طرح جدید سانسور هیبرید فزاینده نوع دو در سال های اخیر مورد توجه آماردانان قرار گرفته است. در این مقاله تحلیل داده های سانسور هیبرید فزاینده نوع دو، زمانی که داده ها از توزیع نیمه لوژستیک پیروی کنند ارائه می شود. برآوردهای ماکسیمم درستنمایی و ماکسیمم درستنمایی تقریبی پارامتر و برآورد بیزی پارامتر با دو روش تقریب...

در این مقاله راه حل‌های احتمالاتی مسئله انطباق ساختار سوم پروتئین و تفاوت آن با الگوریتم‌های قطعی مطالعه و بررسی می‌شود. برای این منظور دو مدل احتمال بیزی معرفی و راه حلی در خصوص اضافه کردن اطلاعات توالی و نوع اسید آمینه (ساختار اول) به آن ارائه خواهد شد. همچنین نحوه برآورد پارامترهای انطباق به کمک الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکف و نمونه‌گیری از توزیع پسین معرفی می‌شود. در ...