هر شکل موج متناوب و مناسب را می توان بصورت یک سری از توابع والش بیان کرد . اگر سری در انتهای گروهی از جملات با مرتبه معیین قطع گردد جمع جزئی جمل تقریب پلکانی شکل موج خواهد بود ، بلندی هر پله مساوی مقدار متوسط شکل موج در همان فاصله خواهد بود . اگر یک تبدیل غیر خطی حافظ صفر به یک سری والش اعمال گردد ، سری حاصل را می توان با اعمال جبری ساده بدست آورد . ضرایب سری اولیه تغییر خواهد کرد اما جمله ها...

بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت ها در بازار سهام از فرآیند گشت تصادفی پیروی می‌کند. در چنین بازاری اطلاعات به سرعت در بازار منتشر می شوند و بر قیمت سهام تاثیر می گذارند. بنابراین بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. از این رو بخش بزرگی از نظریه های مالی، بر مبنای فرآیند گام تصادفی برای قیمت و بازده دارایی ها توسعه یافته است.حافظه بلندمدت یکی از نواقض بازار کارآ است ک...

یک روش اسپکتروسکوپی کمی برای تجزیه‌ی همزمان مخلوط دو جزئی اوراسیل(UR) و 5- فلورواوراسیل (5-FU)، با استفاده از کالیبراسیون چند متغیره پیشنهاد شده است. با استفاده از روش های کالیبراسیون چند متغیره از قبیل کمترین مربعات جزئی (PLS) امکان دستیابی به طراحی یک مدل برای مقادیر غلظتی، از مخلوط مورد استفاده در محدوده ی کالیبراسیون وجود دارد. در این مطالعه؛ مدل کالیبراسیون بر روی طیف جذبی در محدوده ی 314-...

در مطالعات پروژه­های آبی نه‌تنها مقدار بیشینه دبی لحظه­ای جریان مورد نیاز است، بلکه برآورد دبی متوسط بیشینه و حجم­های مرتبط با آن نیز در مدت مشخص و در دوره بازگشت­‌های مختلف مورد نیاز است. روشی که در مقاله معرفی و استفاده شده، به‌کارگیری سری زمانی جزئی در نمونه­گیری است. به‌عبارت دیگر، نمونه­گیری از سری­‌های زمانی بالاتر از یک آستانه معین است. در این روش، ممکن است در یک سال چند بیشینه وجود داشت...

هدف اصلی مقاله حاضر، استفاده از مدل های احتمال اتورگرسیو میانگین متحرک(arma) به منظور مدل سازی سری زمانی موقعیت روزانه ایستگاه دائمی gps می باشد. موقعیت های روزانه ایستگاه دائمی llas در منطقه کالیفرنیای جنوبی از شبکه scign با پوشش زمانی هفت سال از ژانویه 2000 تا دسامبر 2006 جهت ایجاد سری زمانی موقعیت و آنالیز آن انتخاب گردیده است. براساس سری زمانی موقعیت روزانه و استفاده از روش کمترین مربعات وز...

پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اساس الف : سری جریان های نقدی عملیاتی گزارش شده و یا ب: سایر سری های زمانی به عنوان جایگزین جریان های نقدی عملیاتی انجام می شود. سری های جایگزین، به طور معمول، الگوریتم های ساده ای از اجزای صورتهای مالی هستند. تحقیقات نشان میدهد، ویژگی ها و توان پیش بینی سری های زمانی گزارش شده و جایگزین های آن متفاوت است؛ لذا روایی خارجی تحقیقاتی که بر اساس جایگزین ها انجام م...

روش های معمول براورد واریانس از قبیل روش خطی سازی سری تیلور (روش دلتا)۱ در آمارگیری های چندچارچوبی۲ عموماً مستلزم محاسبه ی مشتق های جزئی بوده و این محاسبات با افزایش تعداد چارچوب ها پیچیده تر می شود. براورد واریانس به روش جک نایف۳ روش دیگری است که ضمن سهولت در محاسبه، موجب کاهش چشم­گیری در اریبی براوردگر می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی براوردگرهای چندچارچوبی مجموع جامعه و سپس استفاده از روش ...

پیش‌بینی بازارهای مالی یکی از سرفصل‌های مهم در حوزه مالی و مطالعات پژوهشی است. اهمیت پیش‌بینی از یک سو و پیچیدگی آن از سوی دیگر باعث شده است که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شود. در این پژوهش از یک روش ترکیبی شامل تبدیل موجک، مدل ARMA-EGARCH و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش­بینی یک دوره­ای قیمت سهام در بازارهای ایران و آمریکا استفاده شده است. ابتدا به کمک تبدیل موجک سری زمانی را به چند سری جزئی و...

0