در این پایان نامه روش عددی کارآمدی برای قیمت گذاری اختیارمعاملات آمریکایی، که پویایی دارایی پایه ی آن از یک فرایند دیفیوژن دو متغیره پیروی می کند، ارائه می دهیم. تکنیک فراهم شده تجزیه ی دوب--میر قیمت اختیارمعامله ی آمریکایی تحت وجود تلاطم تصادفی، که قیمت اختیار را به مجموع دو جمله ی قیمت اختیار اروپایی متناظر و هزینه ی اجرای زودرس تجزیه می کند، را به کار می برد. جواب به دست آمده برای قیمت اختیا...

یک روش توابع پایه ای شعاعی جدید برای قیمت گذاری اختیار های امریکایی تحت مدل پرش-پخش مرتون توضیح داده شده است

در این پایان نامه، روش کمترین مربعات وزن دار مبتنی بر توابع پایه شعاعی برای برازش داده های پراکنده بررسی می گردد. بدین منظور ابتدا به معرفی توابع پایه شعاعی و ویژگی های آن می پردازیم‏، سپس با معرفی فضاهای سوبولوف و اسپلاین‏، روش کمترین مربعات وزن دار را برای برازش داده های پراکنده ی اختلال یافته ارایه می ‏دهیم. در ادامه اثبات وجود و یکتایی جواب را مطرح می کنیم و کران خطا را بدست می آوریم. به من...

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ابزاری مفید برای توصیف پدیده های فیزیکی و مسائل علوم و مهندسی می باشند . از آنجا که در اغلب موارد جواب دقیق به صورت یک سری نامتناهی موجود می باشد و یا به دست آوردن آن از هزینه بالایی برخوردار است ‏، روش های عددی برای حل این معادلات به کار می روند . از جمله این روش های عددی ‏، روش تفاضلات متناهی ‏، المان های متناهی و روش های طیفی می باشند که جواب مسأله را در نقاط...

با توجه به اهمیت مشتقات مالی به خصوص اختیار معامله در بازارهای مالی، قیمت گذاری این گونه قراردادها به یک مسئله ی چالش برانگیز در ریاضیات مالی تبدیل شده است. با توجه به دینامیک قیمت دارایی پایه ی اختیار مسئله ی قیمت گذاری اختیار را می توان به صورت یک معادله یا دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی یا انتگرال-دیفرانسیل جزئی فرمول بندی کرد. بدست آوردن یک جواب تحلیلی برای این چنین معادلات قیمت گذاری اغلب ک...

در این پایان نامه با استفاده از روش بدون شبکه معادلات انتگرال محلی به بررسی جوابهای عددی معادله دو بعدی پخش -مکش با یک شرط مرزی انتگرالی می پردازیم . سپس معادلات پخش دو بعدی با جملات غیر خطی و نوع دیگری از شرایط مرزی غیر کلاسیک را بررسی خواهیم کرد. این معادلات را با استفاده از روش بدون شبکه محلی پتروف گالرکین و توابع پایه ای شعاعی بررسی خواهیم نمود. معادلات مورد بحث از نوع معادله دیفرانسیل با م...