مهمترین مسئله مطرح برای سرمایه گذاران به خصوص در آغاز فعالیت اقتصادی، مسئله نحوه تخصیص سرمایه به یک یا چند گزینه مختلف سرمایه گذاری است تا ضمن داشتن حداکثر بازده، حداقل ریسک را متحمل شوند. این موضوع در ادبیات اقتصادی به عنوان مسئله انتخاب پرتفوی مطرح است. در پژوهش حاضر، عملکرد بهینه سازی کلاسیک پرتفوی(مدل میانگین واریانس مارکویتز) در صورت استفاده از مدل مبتنی بر چولگی در محیط فازی به عنوان تابع...

تخصیص مناسب بودجه های عمرانی برای ارتقاء ایمنی راهها، از مهم ترین مراحل مدیریت ایمنی شبکه راه ها است. تعیین مناطق پر مخاطره و اولویت بندی آنها به لحاظ مخاطره آمیز بودن، اساس برنامه ریزی ایمن سازی شبکه حمل و نقل به شمار می آید.معمولاً تعیین میزان مخاطره مناطق، از طریق بررسی فراوانی تعداد تصادفات، نرخ تصادفات و یا شدت تصادفات انجام می گیرد. در این مقاله با استفاده از نظریه بیز روشی برای تعیین میزا...

قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است.

ریسک به عنوان تابعی از احتمال وقوع یک رخداد مورد انتظار و پیامدهای خروجی آن واقعه ‏تعریف می شود و همراه همیشگی همه کارهایی است که با زمین طبیعی سر و کار دارند. اصولا ‏ریسک ژئوتکنیکی حفاری تونل نشانه شرایط ژئوتکنیکی مخاطراتی است که تحت تاثیرات ‏نامطلوب یک پروژه تونل سازی است. همواره ریسک ژئوتکنیکی چالشی در پروژه تونل هستند که ‏باید برای به حداقل رساندن ریسک در طی ساخت محاسبه شوند. هدف از این تحق...

زمینه و هدف: صدا یکی از شایع ترین عوامل زیان آور فیزیکی و هم چنین از مهم ترین ریسک فاکتورهای محیط های کار می باشد که سلامت شاغلین را در معرض مخاطره قرار می دهد. بنابراین اقدامات مختلفی جهت کاهش مواجهه با آن در محیط های کار صورت می گیرد که یکی از این روش ها استفاده از وسایل حفاظت شنوایی می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی درک ریسک کارگران از صدای صنعتی و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی می باشد.   روش ب...

در این تحقیق با برخى روش هاى کیفى، کمى و ترکیبى شناسایى مخاطرات و ارزیابى ریسک آشنا می‌شویم. روش‌هاى کیفى، شامل تجزیه و تحلیل مقدماتی مخاطره، با زمینه، پرسش، بازبینه- پرسش، حالات نقص و آثار، دو واژة راهنما، مطالعه مخاطرات فرایندى و قابلیت عملکرد، روش‌هاى کمى شامل لایه حفاظتى، شاخص حریق و انفجار داو و شاخص مواجهه با مواد شیمیایی داو، و روش‌هاى ترکیبى شامل درخت خطا، درخت رویداد، علت- معلول و قابل...

این تحقیق تحت عنوان " ارزیابی ریسک اعتباری بر مبنای عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" مورد پژوهش قرار گرفته است . هدف ما در این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که آیا شاخص عملکرد عملیاتی یا همان نمره کارایی می تواند در پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری شرکت ها همانند نسبت های مالی مورد استفاده قرار گیرد؟ قلمرو مکانی و زمانی تحقیق شامل شرکت های صنایع سیمان و دارویی ...

بخش اعظم منابع مالی مورد نیاز بانک از محل بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده تجهیز می شود، عملکرد 13 ساله بانک در زمینه وصول مطالبات نشان می دهد که نرخ عدم وصول مطالبات در بانک بسیار قابل توجه است. با توجه به این که حدود 22 درصد از تسهیلات کلان بانک به اشخاص حقوقی پرداخت می شود، و با در نظر گرفتن ریسک مرتبط با اعطای تسهیلات به این گروه از وام گیرندگان بخش کشاورزی، اعمال یک چارچوب قانونمند برای فرایند...

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات ریسک تولید گندم و دیگر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر احتمال پذیرش فناوری های جدید بذر گندم می باشد. افزون بر آن، اثر استفاده از نهاده های جدید، بویژه بذور توصیه شده در مراکز تحقیقاتی و هم چنین شرایط تولید بر عملکرد و ریسک تولید گندم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای از مناطق مختلف استان فارس در سال های زر...

توالی بحرانهای مالی و بانکی در دهه های اخیر باعث شده است که مجموعه اقدامات افزایش دهنده امنیت سیستم های مالی بویژه نهادهای مبتنی بر سپرده از طرف مقامات مالی و پولی کشورها افزایش یابد. این توجه روزافزون توسط نهادهای نظارتی بین المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته و یکی از محورهای تمرکز آنها وضع مقرراتی درباره میزان سرمایه بانکها بوده است. ریسک یا مخاطره و میزان سرمایه بانکها دو متغیری هستند که اول...