این مقاله، یک راه حل فراابتکاری جدید برای حل مسئله جست وجوی افق کارا با رویکرد میانگین ـ واریانس ارائه می‏دهد. مسئله بهینه سازی سبد سهام، کوآدراتیک است و با افزایش تعداد دارایی‏ها و محدودیت‏ها، به ان‏پی ‏سخت تبدیل شده است و نمی‏توان با روش‏های مرسوم ریاضی در زمان معقول آن را حل کرد. از این رو، از روش‏های ابتکاری و فراابتکاری به منزله راهکاری مناسب استفاده می‏شود. این مقاله به بهینه ‏سازی سبد سه...

الگوی مارکوویتز در تعیین سهم هر یک از سهام در سبد دارایی، بر مبنای انتخاب بهینه سهام جهت حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار می باشد. از طرفی تنها به دلیل توجه ویژه به مفهوم ریسک کل به مرز کارایی دست می یابد که مسلماً سهم بخش ریسک غیر سیستماتیک آن که بازار برای آن پاداشی را در نظر نمی گیرد الزاماً در سطح حداقل خود نمی باشد. از طرف دیگر الگوی پیشنهادی شارپ با برخی مفروضات ساده کننده به مرز ک...

روش های جدید شکل دهی به سوی کاهش هزینه و افزایش انعطاف پذیری فرآیند تمایل دارند. یکی از این فرآیندها که به تازگی مورد توجه قرار گرفته، فرآیند شکل دهی نموی تک نقطه ای ورق فلزی است. در این روش نیازی به ساخت قالب برای فرآیند نیست و می توان با استفاده از یک ابزار ساده و ماشین cnc، شکل دهی را به اشکال گوناگون انجام داد. این روش، برای ساخت نمونه اولیه یک قطعه، در بازه زمانی کوتاه و تولید قطعات با تعد...

شکل دهی فلزها، فرآیندهای سنتی را در اذهان تداعی م کند. شکل دهی انفجاری فرآیندی است که برای ساخت قطعاتی که از ورق ساخته می شود مورد استفاده قرار می گیرد . این فرایند به روشهای قالب باز و بسته تقسیم بندی می گردد. هر یک از روشها کاربرد خاص خود را دارند، با استفاده از انتقال دهنده و بدون انتقال دهنده بکار م روند. امروزه همچنین از تکنولوژی کنترل در فرآیندهای انفجاری استفاده می شود. در این تحقیق برای...

چکیده ندارد.

اگر سرمایه گذاران تمام سرمایه خود را در یک دارایی خاص سرمایه گذاری کنند، ممکن است با ریسک زیادی رو به رو شوند ولی اگر در تصمیمات خود مجموعه ای از سرمایه گذاری ها را انتخاب نمایند که بهترین مجموعه ممکن از سرمایه گذاریها باشد، می توانند با کمترین ریسک به نرخ بازدهی مطلوب خود که نزدیک به نرخ بازار است دست یابند. این پژوهش با موضو ع "بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، با استفاده از زنجیرهای مارکوف " سعی...

مسأله ی انتخاب سبد یکی از مسائل مهم در حوزه ی مدیریت سرمایه گذاری است. اولین مدل برای این مسأله بر مبنای رابطه ی ریسک و بازده توسط مارکوئیتز در سال ???? مطرح شده که به مدل میانگین-واریانس معروف است. وزن های به دست آمده از مدل میانگین-واریانس به پارامترهای ورودی به خصوص بازده های مورد انتظار، بسیار حساس هستند. در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از روش های بیزی که قابلیت ترکیب اطلاعات پیشین...

دراین رساله، به بررسی اثر نامتقارن تکانه های تورم بر شاخص قیمت سهام پرداخته می شود، به این صورت که در ابتدا تکانه های تورم را با استفاده از روش garch محاسبه کرده و سپس اثر این تکانه ها بر قیمت سهام با استفاده از تکنیک تابع عکس العمل آنی(irf) تجزیه و تحلیل واریانس(vdc) بررسی می گردد. جهت این بررسی، داده های فصلی طی دوره زمانی 1370-1390به کار گرفته می شود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تورم ...