نتایج جستجو برای: ارزش در معرض خطر
تعداد نتایج: 757377 فیلتر نتایج به سال:
این مقاله از مدلهای گارچ و گارچ چند متغیره جهت برآورد ارزش در معرض خطر سبد سرمایهگذاری شامل سکه و شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 2008 تا ابتدای سال 2014 استفاده مینماید. سه رویکرد کلی؛ روشهای پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر وجود دارد. در میان روشهای پارامتریک، روشهای ناهمسانی واریانس نتایج بهتری ارائه مینمایند. از آنجایی که نوسانات میان بازارهای م...
در این مقاله، شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید نظر شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر به عنوان یک شاخص قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت های فعال در بازار سرمایه معرفی شده است. ارزش در معرض خطر به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصربه فرد و همچنین به دلیل اقبال نهادهای مالی و بین المللی دنیا جهت ارزیابی ریسک، در این شاخص به عنوان یک نو آوری ابزاری مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت...
در راستای مدیریت ریسک بازار، بعد از اندازه گیری ارزش در معرض خطر پرتفوی باید به طوردقیق اجزای تشکیل دهنده آن را شناسایی و ریسک پرتفوی را حداقل نمود. در غالب مدل های مالی فرض می شود که توزیع مشاهدات (بازده ها)، نرمال است و بر اساس این توزیع ارزش در معرض خطر و سایر معیار های ریسک بازار محاسبه می شوند. این در حالی است که مشاهدات در واقعیت از توزیع های غیر نرمال پیروی می کنند. بنابراین این پژوهش از...
ازآنجا که بانک ها در پی افزایش سود آوری خویش می باشند، بنابراین همواره به دنبال روش های کارشناسانه جهت دنبال کردن این هدف می باشند . منابع ارزی بانک ها به دلیل ریسک نوسانات نرخ ارز هم می توانند منشاء سود آوری و هم منشاء ضرر و زیان برای بانک ها باشند. این تحقیق در پی ارائه مدل مناسبی در راستای مدیریت ریسک نرخ ارز و افزایش ارزش پرتفولیوی ارزی بانک پارسیان می باشد. بدین منظور مدل مناسبی به منظور ...
در بازارهای مالی سرمایه گذاران همواره به فکر بازدهی ناشی از دارایی مالی مورد نظر خود هستند. لذا آگاهی و پیش بینی روند بازدهی آتی این دارایی ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرف دیگر با توجه به اینکه بازدهی دارایی های مالی در طول زمان دچار نوسان می شود لذا باعث بوجود آمدن ریسک-هایی در این بازارها خواهند شد که بایستی از طریق سنجه های ریسک اندازه گیری شوند، یکی از روش های اندازه گیری ریسک ارزش در...
ارزش در معرض خطر، یک معیار مهم اندازهگیری ریسک در بازارهای مالی است که ریسک بازار را در یکعدد بیان میکند. روشهایی برای محاسبهی این معیار ریسک، نظیر روش پارامتریک، شبیهسازی تاریخی و شبیه-سازی مونت کارلو وجود دارند که در اکثر متون مربوط به ریاضی مالی و مهندسی مالی، بیان شدهاند. اما همهیاین روشها از یک روش محاسبهی چهارگامی پیروی میکنند، که به ندرت در این دسته از متون دیده میشود.این در حالیست که در...
این پژوهش به بررسی عملکرد مدل های حافظه بلند مدت و مدل های حافظه کوتاه مدت در پیش بینی چند دوره ای ارزش در معرض ریسک (var) و ریزش موردانتظار (es)می پردازد. داده های مورد مطالعه مربوط به سه شاخص صنعت محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی می باشد که در بازه زمانی خرداد 1390 تا خرداد 1394 به صورت روزانه جمع آوری شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مدل های مبتنی بر واریانس ناهمسانی مشروط...
امروزه مدیران و سرمایه گذاران با تعداد زیادی از سهام و دارایی ها مواجهند، که هر کدام ریسک و بازده مخصوص به خود دارد و همواره سعی می کنند به این سوال پاسخ دهند که چگونه سرمایه گذاری کنیم تا با بیشترین سود و کمترین ریسک مواجه باشیم. انتخاب مجموعه ای از دارایی ها در قالب یک سبد برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری را انتخاب سبد سرمایه گذاری می نامند. روش های سنتی بهینه سازی سبد تلاش می کنند، سبدی من...
هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است. عمدهترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازهگیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازهگیری ریسک وجود دارد، اغلب این روشها توزیع مشترک شناخته شدهای برای سبد دارایی فرض میکنند، بهطور معمول توزیع مشترک نرمال در مدلهای ت...
مسئله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایهگذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است. اما این شیوه هایریاضی پاسخ های مختلفی ارایه می دهند که گاهی بعضی از آن ها دقیق تر و کاملتر می باشد. در این مقاله ما بهبررسی وابستگی ساختاری بین نرخ مبادله دلار و سری های زمانی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران وتاثیر آن بر مرز ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید