همواره پیش­بینی روند قیمت و نوسانات یکی از چالش­های پیش­روی معامله­گران در بازارهای بورس نفت بوده و پیش­بینی قیمت­ها به عنوان یک امر ضروری وکاربردی مطرح می­شود ولیکن باید پیش­بینی را مورد توجه قرار داد که با دقت بیشتری صورت گیرد و نسبت به نتایج واقعی مشاهده شده خطای کمتری داشته باشد. به منظور پیش­بینی قیمت هفتگی نفت خام برنت به عنوان یک نفت شاخص با توجه به دشوار بودن شناسایی دقیق الگو­های خطی و...

یکی از راه های تامین سرمایه برای سرمایه گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه گذاری در بورس فراروی سرمایه گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش بینی قیمت آینده نیز مطرح می شود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به کارگیری روش هایی هستند تا با پیش بینی...

گستردگی نیاز انسان به منابع انرژی همواره از مسائل اساسی و مهم در زندگی بشر محسوب می¬شود و تلاش برای دست¬یابی به یک منبع پایان¬ناپذیر انرژی از آرزوهای دیرینه انسان بوده است. اما با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و محدودیت ذخایر سوختهای فسیلی از یک طرف و معضلات زیستمحیطی ناشی از مصرف اینگونه منابع انرژی از طرف دیگر سبب ایجاد بستر مناسب برای بهینهسازی مصرف انرژی و بهره برداری ار انرژی های ن...

کالا های اساسی آرد، روغن نباتی و شکر به دلیل اهمیت در الگوی مصرفی خانوار و کاربرد های گوناگون و فراوان آنها همواره مورد حمایت دولت ها می باشند. براساس قیمت ها مصرف کنندگان تصمیمات مصرفی و تولید کنندگان نوع تولیدات خود را معین می نمایند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل حداقل مربعات دو مرحله ای توابع عرضه و تقاضا بطور همزمان برآورد گردید. با استفاده از ضرایب به دست آمده از تخمین توابع عرضه ...

نفت از آن دسته کالاهایی ست که نه تنها از تغییرات بازار دیگر کالاها و اتفاقات سیاسی و جوی تأثیر می پذیرد، نوسانات آن نیز می تواند تأثیرات به سزایی بر دیگر بازارها بگذارد. در این بین هر دو گروه کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت خام، از زیان ها و شوک های حاصل از نوسانات پیش بینی نشده نفت خام که در اکثر مواقع از رویدادهای سیاسی و اقتصادی تأثیر بالایی می پذیرد، بی نصیب نمی مانند. از این رو کار دشوا...

نرخ ارز یکی از مهم ترین پارامترهای تأثیرگذار بر سیاست های اقتصادی هر کشور می باشد. لذا پیش بینی این متغیر از اهمیّت بسزایی برخوردار است. یکی از روش های سنتی پیش بینی تجزیه و تحلیل سری زمانی است که بر دو فرض ایستایی و خطی بودن بنیان نهاده شده است. امّا در مواردی که ویژگی خطی بودن صدق نکند، در عملکرد این مدل های سنتی تردید ایجاد می شود. در این راستا شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل سازی...

پیش بینی نرخ ارز یکی از مسائل مهم هر کشور است. روش های مرسوم پیش بینی و تجزیه و تحلیل آماری سری زمانی بر اساس دو فرض ایستایی و خطی بودن هستند، اما در مواردی که ویژگی خطی بودن صدق نکند، در عملکرد این مدل ها تردید ایجاد می شود. در این راستا، شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل سازی فرآیندهای تصادفی و پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردارند. در این مقاله، با استفاده از یک شبکه عص...

مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی، در حوزه های کاربردی مختلف اهمیت بسزایی دارد. دقت پیش بینی ‏یکی از مهم ترین عوامل موثر در انتخاب روش پیش بینی است. مدل خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته ‏‏(‏arima ‏) و شبکه عصبی مصنوعی از پراستفاده ترین مدل های پیش بینی به شمار می آیند. داده های سری ‏زمانی اغلب شامل هر دو الگوی خطی و غیرخطی هستند. مدل ‏arima‏ نمی تواند با رابطه های غیرخطی سروکار ‏داشته باشد، این...

این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران  (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2=هستند. بنابراین بر اساس یافته های...

یکی از موضوعات مهم از دیدگاه اقتصاددانان و محققان بازارهای مالی ارزیابی حافظه ی بلند مدت است. در بررسی حافظه ی بلند مدت، توجه به شکست های ساختاری (تغییرات ساختاری) دارای اهمیت است. تغییرات ساختاری، تغییراتی می باشند که بر اثر عوامل مختلفی همچون شوک ها به ساختار سری وارد شده و آن را تا حدودی دستخوش تغییراتی می کنند. با نادیده گرفتن تغییرات ساختاری یک سری ممکن است نتایج غیر واقعی در زمینه ی وجود ...