هدف این مقاله تجزیه و تحلیل های اقتصادی، پیش بینی صحیح و دقیق متغیرهای اقتصادی است. در این زمینه، روشهای مختلفی برای پیش بینی در اقتصاد وجود دارد، که از جمله آنها میتوان به مدلهای رگرسیون ، معادلات همزمان و... اشاره کرد. مدلهای سری زمانی نیز از جمله مدلهای اقتصادی می باشند که در آن پیش بینی مقادیر سری، بیش از هر چیز به عهده خودشان گذاشته می شود اما استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و...

افزایش جمعیت و رشد تقاضا برای آب، همواره مدیران این بخش را با چالشی اساسی مواجه نموده است. این در حالی است که تغییر اقلیم در آینده ای نه چندان دور بیش از پیش بر پیچیدگی های این چالش می افزاید. در این مطالعه به منظور بررسی اثر تغییر اقلیم بر سیستم تأمین آب حوضه آبریز کرخه، نخست با استفاده از 15 مدل gcms و چند سناریوی انتشار گازهای گلخانه ای، تغییرات بارش و دما برای افق زمانی 2050 بررسی شد. سپس ب...

در این مطالعه دبی جریان سالانه، ماهانه و روزانه رودخانه باراندوزچای ارومیه (1388-1352) با استفاده از مدل های سری زمانی خطی و غیرخطی دوخطی و روش برنامه ریزی ژنتیک مدل سازی شد. برای نرمال کردن داده ها از توابع تبدیل مختلف استفاده و از آماره ضریب چولگی برای آزمون نرمال بودن داده ها استفاده شد. جهت بررسی ایستایی داده ها از آزمون adf استفاده گردید. با حذف عوامل ناایستایی، سری های جریان رودخانه ایستا...

خروجی فرآیندهای دنیای واقعی عموما می توانند به صورت سیگنال در نظر گرفته شوند. توصیف کردن این سیگنال های واقعی در قالب مدل های سیگنال یا سری زمانی مسئله ای است که اخیرا به صورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. در این موارد منظور از سری زمانی دنباله ای از داده ها است که در بازه های زمانی یکنواخت به دنبال هم اندازه گیری شده باشد. مدل سازی سری زمانی به دلایل متعدد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ...

در این مقاله نسبت درستنمایی توابع چگالی دو جامعه نرمال با استفاده از تبدیل موجکی گسسته تقریب زده شده و یک معیار ناپارامتری برای ممیزی مدل های سری های زمانی ایستا در حوزه موجک ها پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از روش های شبیه سازی کارایی معیار به دست آمده در ممیزی مدل های مختلف ARMA نشان داده شده است. عدم نیاز به مدل بندی پارامتری، سرعت محاسبات برای سری های زمانی بزرگ و نرخ خطای ممیزی پایین از ...

باتوجه به تاثیر بازار بورس در تامین مالی و توسعه کشور، یافتن روشی مناسب برای پیش‏بینی بازار سهام اهمیت بسیاری دارد. به‏دلیل امکان وجود روابط غیرخطی در بازارهای مالی، هدف این مقاله، ارزیابی قدرت پیش‏بینی مدل‏های خطی و غیرخطی در بازار سهام است. ابتدا با استفاده از مدل سری‏های زمانی و شبکه‏عصبی مصنوعی[i]، متغیر هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال‏های 83 تا 87 برآورد شده و سپس قد...

چکیده در این مطالعه از روش سری زمانی فازی برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) در سالهای 78 الی 88 استفاده شده است . به این صورت که داده های هرسال به دو بخش آموزشی و آزمایشی تقسیم شده و در هر سال از این روش برای پیش بینی داده های آزمایشی استفاده گردیده است . به منظور سنجش کارایی روش پیشنهادی ، این روش با روش آرما بر اساس متدلوژی باکس _جنکینز مورد مقایسه قرار گرفته است ، همچنین...

تحقیق حاضر برای پهنه بندی شمالغرب ایران بر مبنای بارش های روزانه و تجمعی با زمان های تجمع مختلف (5،10، 15 ،20، 25 و30) روزه، شاخص فاصله-مقدار، فواصل زمانی بارش، سری روزهای بارانی، سری 25%، سری 50% و سری 75% با استفاده از داده های بارش روزانه 60 ایستگاه هواشناسی در طول دوره آماری 35 ساله انجام گرفته است. 13نوع پهنه بندی بر اساس متغیرهای معرفی شده فوق با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی (pc...

در پژوهش پیش رو سعی شده است به پیش بینی سری های زمانی که موضوعی چالش برانگیز و پراهمیت در سال های اخیر بوده و کاربرد فراوان یافته است، پرداخته شود. دریک مساله پیش بینی به صورت کلاسیک، از آن جایی که معمولا در فضای گسسته ی سری های زمانی با دینامیک ها سروکار داریم، می توان دینامیک موردنظر را به صورت نگاشت زیر درنظر گرفت: x(t+t)=f_t (x(t) ) معادل این نگاشت در فضای حالت به صورت نموداری از حالت بع...