پایان نامه، علاوه بر معرفی تبدیل سریع فوریه برای قیمت گذاری اختیار، فرمول قیمت گذاری اختیار دیگری از حاصل جمع فرمول بلک-شولز به دست می آوریم. برای مقایسه دو فرمول قیمت گذاری، داده های بازار s&p 500 index ‎ را کالیبره می کنیم. این کالیبره کردن به ما اجازه می دهد تا خصوصیات مدل و رفتار قیمت گذاری در مدل هستون را ارزیابی کنیم.

سالیان متمادی، مدیران اعتباری بانک ها و موسسات مالی، توجه خود را معطوف به ارزیابی بازده و ریسک یکایک فرصت های وام دهی و کنترل و نظارت بر آن ، کرده بودند، اما امروزه این مدیران، نه تنها می بایست بازده و ریسک هر یک از این فرصت ها را ارزیابی و کنترل کنند، بلکه به ریسک مجموع وام ها و اوراق قرضه و همبستگی بین آن ها نیز باید توجه داشته باشند. بدین منظور، در دهه ی نود میلادی، مدل های پرتفوی اعتباری مع...

در سال 1970، فیشر بلک، میرن شولز و رابرت مرتون مدل بلک و شولز و مرتون را مطرح کردند. این مدل توانست دنیای قیمت گذاری مشتقات مالی را متحول کند. پس از آن این امکان به وجود آمد که مشتقات مالی را با استفاده از یک رابطه صریح قیمت گذاری کنیم. اما مدل بلک و شولز و مرتون محدودیت هایی هم داشت مانند ثابت فرض کردن تلاطم دارایی پایه و فرض توزیع لگ نرمال برای بازده آن، به همین دلیل امروزه از این مدل، اغلب ...

در پژوهش پیش‌روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدل‌سازی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدل‌های تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی، به معرفی مهم‌ترین معادلات تصادفی کاربردی در علوم مالی (شامل حرکت براونی هندسی، مدل با جمله پرش، گارچ غیرخطی، مدل واریانس گاما، واسیچک و هستون) پرد...

 رطوبت اولیه خاک نقش مهمی بر نفوذ آب در خاک دارد، از این ‌رو مقدار نفوذ و ضرایب مدل‌های نفوذ در شرایط رطوبت اولیه متفاوت یکسان نخواهند بود. در این تحقیق با انجام 24 آزمایش نفوذ در شرایط رطوبتی اولیه متفاوت از دو روش تک استوانه و استوانه‌های مضاعف مقدار نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش بر روی خاکی با بافت لوم رسی سیلتی انجام شد و از مدل کوستیاکف برای برازش بر داده‌های اندازه...

نفوذ آب در خاک حوضۀ آبریز به عوامل مختلفی بستگی دارد. هر حوضۀ آبریز بنا بر اقلیم و شرایط و ساختمان خاک خاص خود، خصوصیات منحصر به فردی دارد. در این تحقیق سواحل دو رودخانۀ دائمی استان بوشهر (رودخانۀ مند در شهرستان دشتی و رودخانۀ باهوش در شهرستان تنگستان) بررسی شده است. میزان نفوذ عمودی آب به خاک با روش آزمایش صحرایی استوانۀ مضاعف با سه تکرار (در 120 چاهک) برای کنترل و تعیین  مدل مناسب و  محاسبه ض...