در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل State Space در فرم ARIMAپرداخته می‌شود . سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی، به پیش بینی برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای شاخص تپیکس پرداختیم که شامل 739 داده­ روزانه مربوط به 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و نیز ...

هدف: انتخاب یک سبد سرمایه‌گذاری بهینه در طولانی‌مدت منطقی نیست و با گذشت زمان کارایی خود را از دست می‌دهد. هدف این مقاله ارائه روشی برای به‌روز کردن چندمرحله‌ای سبد سهام است. همچنین از آنجا که بعد این مسئله با گذشت دوره‌های زمانی، به‌صورت چشمگیری افزایش می‌یابد، حل مسئله به‌روش قطعی ممکن نیست، از این رو هدف دیگر، استفاده از روش تقریبی برای مقابله با این دغدغه است. روش: از برنامه‌ریزی پویای تصا...

ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوری‏های امور مالی می‏باشد، نقش مهمی را در بازارهای مالی ایفا می‏نماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمده‏اند روز به روز تکامل می‏یابند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است. در این پایان نامه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش‏های شبه مونت کارلو ( با استفاده از دنباله سُبُل)، اختیار معاملات آسیایی و اروپایی در دو حالت خرید و فروش قیمت‏گذاری ...

در این مقاله یک روش جدید به منظور تعیین تنظیم بهینه واحد آنی و واحد تأخیری رله اضافه جریان ترکیبی با مدل سازی احتمالی عدم قطعیت ها ارائه گردیده است. عدم قطعیت های خطای اندازه گیری، شرایط بهره برداری سیستم و شرایط وقوع خطا به صورت احتمالی مدل گردیده و از روش مونت کارلو برای محاسبه بازه جریان خطای عبوری از رله ها استفاده شده است. برای واحد آنی رله دو شاخص احتمالی حساسیت و انتخاب گری تعریف گردیده ...

شبیه‌سازی مونت کارلو، یکی از ابزارهای مدل‌سازی اثر عدم قطعیت‌های موجود در زمانبندی و هزینه پروژه است. اما این روش فرضیه‌هایی دارد که در عمل قابل توجیه نیستند. هنگامی که عملکرد پروژه از برنامه عقب می‌افتد، مدیر پروژه با اقدامات کنترلی درصدد اصلاح عملکرد بر خواهد آمد. در حالی که در اکثر مدل‌های مونت کارلو چنین عکس‌العملی در نظر گرفته نشده است. این موضوع سبب می‌شود که توزیع‌های احتمال به دست آمده ...

آیین نامه طراحی ایران با اعمال ضرایب اطمینان جزئی در بار و مقاومت در صدد است تا سازه های طراحی شده را در محدوده ایمنی مشخصی قرار دهد. با محاسبه شاخص قابلیت اعتماد می توان به بررسی میزان ایمنی سازه ها پرداخت. در این مقاله شاخص قابلیت اعتماد تیر به عنوان عضو مهمی از سازه در نظر گرفته شده و چگونگی اثرگذاری مقادیر مختلف پارامترها و ضرایب تغییرات این پارامترها بر روی شاخص قابلیت اعتماد تیر بررسی می ...

روش مونت کارلو به طور گسترده تقریبا در تمامی شاخه های فیزیک کاربرد دارد. هدف ما پیدا کردن ضخامت مناسب برای لایه-های مختلف یک سامانه ی لایه نازک است بطوری که با تغییر ضخامت در محدوده ی رواداری، بازتاب با تراگسیل علاوه بر بیشینه شدن دچار تغییرات زیادی نشود. در عمل پیدا کردن ضخامت و تعداد لایه ها به طوری که بتواند هدف مورد نظر ما را براورده کند، نیازمند طراحی و شبیه سازی های پیچیده است. از آن جا ک...

دراین مقاله، مساله مکان یابی واحدهای اندازه گیری فازور با هدف مشاهده پذیری کامل شبکه انتقال با استفاده از یک رویکرد دو هدفه جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور، مجموعه نایقینی های تحمیل شده به سیستم انتقال، واحدهای فازوری و اندازه گیرهای غیر سنکرون به صورت احتمالاتی مدل سازی شده و درقالب یک تابع هدف فنی برای مسأله مکان یابی واحدهای فازوری پیشنهاد شده است. مدل سازی احتمالاتی پیشنهادی،...

مکانیزم ها به اعضای صلب متصل به همی گفته می شوند که به طور وسیع در فضای مهندسی مکانیک برای انتقال سرعت وانرژی از یک یا چند عضو ورودی به یک یا چند عضو خروجی استفاده می شوند. تحلیل و تلفیق از جمله مفاهیم مورد بحث در طراحی مکانیزم ها هستند. سه نوع تلفیق، در بحث تلفیق ابعادی برای مکانیزم ها معرفی شده است: تلفیق تولید تابع، تلفیق تولید حرکت و تلفیق تولید مسیر. برای تلفیق ابعادی از دو روش تحلیلی و گر...