نتایج جستجو برای: bekk 1
تعداد نتایج: 2752752 فیلتر نتایج به سال:
We consider conditions for strict stationarity and ergodicity of a class multivariate BEKK processes $(X_t : t=1,2,\ldots )$ study the tail behavior associated stationary distributions. Specifically, we BEKK-ARCH where innovations are assumed to be Gaussian finite number lagged $X_t$ ’s may load into conditional covariance matrix . By exploiting that have stochastic recurrence equation represen...
T. Antoni a, W. D. Apel b, A.F. Badea a,1, K. Bekk b, A. Bercuci b,1, H. Blümer b,a, H. Bozdog b, I. M. Brancus c, C. Büttner a, A. Chilingarian d, K. Daumiller a, P. Doll b, R. Engel b, J. Engler b, F. Feßler b, H. J. Gils b, R. Glasstetter a, R. Haeusler a, A. Haungs b, D. Heck b, J. R. Hörandel a, A. Iwan a,2, K.-H. Kampert a,b, H. O. Klages b, G. Maier b,3, H. J. Mathes b, H. J. Mayer b, J....
J. Milke”*, T. Antonib, W.D. Apela, F. Badea bt, K. Bekk”, A. Bercuciat, H. Bliimerab, H. Bozdog”, I.M. Branc&, C. Biittnerb, A. Chilingarian d, K. Daumillerb, P. Dolla, J. Englera, F. Fefilerb, H.J. Gils”, R. Glasstetterb, R. Haeuslerb, A. Haungsa, D. Hecka, J.R. Harandelb, A. Iwanbt, K.-H. Kampertba, H.O. Klagesa, G. Maiera, H.J. Mathesa, H.J. Mayera, M. Millera, R. Obenlanda, 3. OehlschlSger...
در این پژوهش به محاسبه ی ارزش در معرض ریسک (var) پرتفویی از 4 فلز اساسی بورس لندن شامل روی، سرب، مس و آلومینیوم می پردازیم. به همین منظور برای تخمین ماتریس کواریانس شرطی از مدل های گارچ چندمتغیره ی پارامتریک استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا یک الگوی سیستم معادلات را به منظور تعریف ارتباط متقابل بین متغیرها تشکیل می-دهیم. معادلات این الگو شامل وقفه های دیگر متغیرها نیز می باشد. سپس با استفا...
Volatility spillover effect in international financial markets is one of the principal issues that widely attract academic and industrial scholars’ attention. Through constructing a binary GARCH-BEKK model, this study empirically tests the volatility effects among stock market, gold market, WTI crude oil futures market and spot market, and concludes that there is bidirectional volatility spillo...
A. Haungs”*, T. Antonib, W.D. Apela, F. Badea bt, K. Bekk”, A. Bercuciat, H. Bliimeratb, H. Bozdoga, I.M. Branc&, C. Biittner”, A. Chilingariand, K. Daumillerb, P. Doll”, 3. Engle?, F. Fei31era, H.J. Gilsa, R. Glasstetterb, R. Haeuslerb, D. Heck”, J.R. Hbrandelb, A. Iwanbj, K.-H. Kampertbla, H.O. Klagesa, G. Maiera, H.J. Mathes”, H.J. Mayera, J. Milkea, M. Miiller”, R. Obenlanda, J. Oehlschlgge...
when the past observations are correlated with future observations and their correlation is significant, the time series has long memory. in this paper the contagion effect of volatilities, with consideration of long-run effect, is investigated. the basic model is bekk (1, 1) and fbekk (1,d,1), model extended long-run memory parameter (d) is considered and estimated. furthermore in this paper p...
Multivariate GARCH (MGARCH) models are usually estimated under multivariate normality. In this paper, for non-elliptically distributed financial returns, we propose copula-based multivariate GARCH (C-MGARCH) model with uncorrelated dependent errors, which are generated through a linear combination of dependent random variables. The dependence structure is controlled by a copula function. Our ne...
هنگامیکه مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابل چشمپوشی است، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. در این مقاله مدلسازی مقایسهای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت مورد بررسی قرار میگیرد. مدلهای مورد مقایسه، bekk (1,1) و مدل توسعهیافته fbekk (1,d,1) هستند که مدل توسعهیافته، پارامتر حافظه بلندمدت (d) را طی فرآیند مدلسازی لحاظ کر...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید