روش¬های پیش بینی سری های زمانی مالی براساس مدل¬های اتورگرسیو میانگین متحرک انباشته (arima) و واریانس ناهمسان شرطی اتورگرسیو (arch) ویژگی حافظه بلند¬مدت و وجود شکست¬های ساختاری را در مدل¬سازی در نظر نمی¬گیرند. جهت رفع مشکل حافظه بلند¬مدت از فرآیندهایی نظیر مدل اتورگرسیو میانگین متحرک انباشته کسری (arfima) و مدل واریانس ناهمسان شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته انباشته کسری (figarch) استفاده می¬شود. ولی...

تورم به عنوان یکی از بنیادی ترین چالش های اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود، به همین دلیل پیش بینی روند تورم برای تنظیم سیاست های اقتصادی اهمیت به سزایی دارد. این نیاز موجب توجه جدی به کاربرد مدل های مختلف برای پیش بینی نرخ تورم شده است؛ و بدین منظور مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند. از این رو این پژوهش با هدف پیش بینی ماهیانه نرخ تورم در ایران برای ...

این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های ARIMA و ARFIMA با استفاده از داده‌های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشNLS  در بسته نرم‌افزار Oxmetric/pcgive  استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدل­های تحقیق؛ مدل ARFIMA بر اساس معیار AIC مدلی برتر در مدل سازی TEPIX مشخص گردید. همچنین از میان براورد...

با توجه به نقش انرژی الکتریسته و رشد اقتصادی و حرکت به سمت توسعه ی پایدار، مشکلات و محدودیت های صنعت الکتریسیته و رشد روز افزون مصرف برق در ایران، پیش بینی دقیق مصرف برق به خصوص پییش بینی پیک مصرف برق از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مطالعه دقت پیش بینی روش بررسی گروهی داده ها (gmdh) با چهار روش پیش بینی دیگر شامل: روش خودرگرسیو میانگین متحرک ، میانگین متحرک مضاعف ،هموار سازی نمایی ساده و...

در این مقاله، مدلسازی ریاضی و پاسخ دینامیکی منیپولاتور موبایل غیرهولونومیک که از یک زنجیره بازوی رباتیکی با مفاصل دورانی-کشویی و یک پایه متحرک با چرخ های تحریک مستقل تشکیل شده است؛ مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور اجتناب از محاسبه ضرایب لاگرانژ مرتبط با قیود غیرهولونومیک از روش گیبس-اپل به فرم بازگشتی آن استفاده شده است. به منظور مدلسازی دقیق این سیستم رباتیکی تأثیر متقابل حرکت همزمان دورانی و...

در این پایان نامه مبنای نظریه ی مجانبی برای میانگین متحرک دوره ای متغیرهای تصادفی مستقل و هم توزیع با دم هایی که دارای تغییرات منظم هستند، در حالی در نظر گرفته می شود که ضرایب میانگین متحرک براساس دوره تغییرات فصلی متفاوت هستند. یک فرمول بندی مجدد ساده براساس نتایج مرتبط با میانگین متحرک از بردارهای تصادفی به دست می آید. نتیجه ی اصلی این است که وقتی متغیرهای تصادفی مشخص شده، دارای واریانس متن...

افزایش استحکام قطعات از اولویت های مهم صنعت به شمار می رود. روش های زیادی برای دستیابی به این مهم وجود دارد ولی در بین این روش ها ریز کردن دانه ها باعث بهبود همزمان استحکام و انعطاف پذیری می شود. فرایند مارتنزیت شامل نورد سرد و آنیل ساختارهایی با درصد بالای مارتنزیت یکی از راه های موثر جهت کاهش اندازه دانه ها در فولاد ها می باشد. در این تحقیق این فرایند روی یک فولاد کم آلیاژ با استانداردdin1.57...

در این مقاله، مدلسازی ریاضی و پاسخ دینامیکی منیپولاتور موبایل غیرهولونومیک که از یک زنجیره بازوی رباتیکی با مفاصل دورانی-کشویی و یک پایه متحرک با چرخ‌های تحریک مستقل تشکیل شده است؛ مورد بررسی قرار می‌گیرد. به منظور اجتناب از محاسبه ضرایب لاگرانژ مرتبط با قیود غیرهولونومیک از روش گیبس-اپل به فرم بازگشتی آن استفاده شده است. به منظور مدلسازی دقیق این سیستم رباتیکی تأثیر متقابل حرکت همزمان دورانی و...

The precise and timely manner modeling of received photon counts from gamma-ray sources has an important role in providing afore information for Airborne Gamma Ray Spectrometry (AGRS). In this manuscript, the Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) model has been used to model AGRS. The proposed method provides gamma source and environmental disturbances ARIMA model, using known radio...