این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه می گردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست می آید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره می گیرد به ...

در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می کند. اگر توزیع بازدهی ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل ها با چالش روبرو می شود. بنابراین مهم است که...

در این رساله، پس از پرداختن به مقدماتی از خمینه های ریمانی، روش محاسبه ی ضرائب کریستوفل و معادله ی ژئودوزی بیان می شود. در پایان به مطالعه ی می نیمم های ضعیف شارپ برای مسائل بهینه سازی مقید روی خمینه های ریمانی می پردازیم، که در بسیاری از کاربردها مهم است. مفاهیم می نیمم های ضعیف شارپ موضعی، می نیمم های ضعیف شارپ کراندار و می نیمم های ضعیف شارپ سراسری برای چنین مسائلی را بررسی می کنیم و ر...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی مدل‌های بهینه‌سازی پرتفوی در محیط اعتبار فازی می‌باشد. به این منظور سه مدل بهینه‌سازی پرتفوی طراحی گردید. به‌جای در نظر گرفتن مدل تک دوره‌ای پرتفوی از مدل سه دوره‌ای استفاده گردید. معیارهای ریسک استفاده‌شده در مدل‌ها عبارت‌اند از ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر میانگین و نیم آنتروپی. همچنین به‌منظور نزدیک شدن مدل به دنیای واقعی سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن هزی...

در مطالعه حاضر، مساله انتقال حرارت در سیال غیرنیوتنی گذرنده از روی یک سیلندر دایروی با استفاده از روش ترکیبی مرز غوطه­ور- شبکه بولتزمن حرارتی و طرح اعمال نیروی مستقیم مورد بررسی قرارگرفته است. الگوریتم میانیابی شارپ به منظور تبادل مقادیر دما و سرعت بین گره­های واقع در دامنه سیال و نقاط روی مرز مانع استفاده شده است. به منظور در نظر گرفتن همزمان اثرات  گسستگی شبکه و عبارت نیرویی (یا حرارتی) ناشی ...

هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک ایران با استفاده از معیار غلبه تصادفی و مقایسه با نتایج حاصل از نسبت شارپ و نسبت سورتینو به عنوان شاخص هایی از نظریه مدرن و فرامدرن سبدسرمایه گذاری است. بازه زمانی مورد مطالعه از ابتدای سال 1389 تا پایان سه ماهه دوم سال 1392 است. صندوق های سرمایه گذاری مشترک مورد مطالعه این پژوهش، صندوق هایی هستند که قبل از سال 1389 فعالیت خود را با سرما...

در این تحقیق برآنیم که به ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،با استفاده از مدل های موجود بپردازیم، ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. در مورد ریسک دو دیدگاه مجزا وجود دارد: دیدگاه اول: ریسک به عنوان هر گونه نوسان احتمالی بازده اقتصادی در آینده. دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازده اقتصادی در آینده. ...

چکیده قیر به عنوان چسباننده ی سنگدانه ها در مخلوط آسفالتی به دلیل داشتن خاصیت ویسکوالاستیک بالا، به طور گسترده در روسازی راه ها مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل افزایش روزافزون وسایل نقلیه، تنوع شرایط آب و هوایی، روسازی های امروزی دچار پدیده هایی همچون، پیر شدگی، شیار شدگی، عریان شدگی و ترک های ناشی از خستگی می شوند. امروزه جهت بالا بردن عملکرد قیر در روسازی، استفاده از مواد اصلاح کننده مانن...

در بازار های مالی امروز به دلیل پیچیدگی های مختلف مانند سرعت انتشار اطلاعات، تغییرات آنی قیمت ها، دشوار بودن پیش بینی قیمت ها و همین طور زمان محدود برای تصمیم گیری، بهره گرفتن از منبع اطلاعات بیشتر می تواند به سرمایه گذار در اتخاذ تصمیم بهتر کمک کند. در این مطالعه به بررسی نقش اطلاعات موجود در شبکه ی اجتماعی به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعات، در فرایند انتخاب سبد سرمایه گذاری می پردازیم. در این...