چکیده این مقاله کاربردی از الگوهای وابسته به رژیم به منظور شناسایی عوامل عمده تعیین‌کننده تورم در ایران مبتنی بر داده‌های فصلی طی دوره 1394:4-1369:1 است. بر این اساس، دو رژیم تورم بالا (با نرخ متوسط سالانه 28 درصد) و تورم پایین (با نرخ متوسط سالانه 12 درصد) شناسایی و علل انتقال رژیم بررسی شده است. نتایج نشانگر تاثیر برجسته رشد نقدینگی و شکاف تولید بر تورم در هر دو رژیم است. از...

چکیده این مقاله کاربردی از الگوهای وابسته به رژیم به منظور شناسایی عوامل عمده تعیین‌کننده تورم در ایران مبتنی بر داده‌های فصلی طی دوره 1394:4-1369:1 است. بر این اساس، دو رژیم تورم بالا (با نرخ متوسط سالانه 28 درصد) و تورم پایین (با نرخ متوسط سالانه 12 درصد) شناسایی و علل انتقال رژیم بررسی شده است. نتایج نشانگر تاثیر برجسته رشد نقدینگی و شکاف تولید بر تورم در هر دو رژیم است. از...

رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. هر کدام با توجه به دوره زمانی و کشور مورد مطالعه، یکی از چهار فرضیه موجود در این زمینه (فرضیات رشد، صرفه‌جویی، خنثایی یا برخورداری) را تأیید کرده‌اند. هدفاصلیاینمطالعهبررسیرابطهعلّیبینمصرفنفتوتولیدناخالصداخلی ایران طی سال‌های 1967 تا 2013 می‌باشد. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ –اتورگرسیو (MS-AR) و آزمون علّ...

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (MRSH) به بررسی پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران طی دوره (1367-1391) میپردازیم. این روش اجازه میدهد تغییرات رژیم را هم در میانگین و هم در واریانس تورم در نظر گرفته و رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نماییم. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی تورم وجود...

این تحقیق با هدف پیش‌بینی تغییرات کاربری سرزمین (جنگل، کشاورزی، مناطق مسکونی و باغ) شرق استان مازندران با استفاده از رگرسیون لجستیک و زنجیرۀ مارکف در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سال‌های 13۶۶-13۸۰ تغییرات کاربری سرزمین منطقه مشخص شد. پتانسیل انتقال با استفاده از رگرسیون لجستیک مدل‌سازی شد. بدین صورت که از هفت متغیر (مدل رقومی ارتفاعی، فاصله از مناطق مسک...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات گذشته و جاری در سیاست پولی، بازار ارز و بازار سکۀ طلا بر عملکرد کلی بازار سهام تهران است. برای این منظور اطلاعات ماهانۀ متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکۀ طلا و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی فروردین 1380 تا اسفند 1395 جمع­آوری شد. نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون برداری تغییر رژیم مارکف و الگوی ناهمسانی واریانس...

هدف، بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه آن در بورس تهران و شیکاگو است. به این منظور از داده‌های روزانه دوره زمانی دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و معادل آن به میلادی برای آمریکا و الگوی چرخشی مارکف استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب مربوط به متغیر قیمت آتی سکه طلا برای رژیم صفر(کم نوسان) 0013/0، که نشان می‌دهد برای پوشش ریسک، به ازای ...

هدف این مقاله شناسایی حباب‌های سفته‌بازی عقلایی و شاخص‌های هشداردهی زود هنگامی است که در بازه زمانی متلاطم اسفند 1389 تا شهریور 1397 در نرخ غیررسمی ارز دلار به ریال نقشی موثر داشته‌اند. انحراف نرخ ارز از مقادیر بنیادین که با عنوان حباب شناخته می‌شود، ممکن است در نتیجه حمله سفته‌بازی به ارزش ارز کشور به وقوع پیوندد که در صورت عدم دفاع مقامات از ارزش پول، منجر به بحران ارزی شود. از این رو،‌تشخیص ...

نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرش­ها باعث تغییر وظایف و مسئولیت­های محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می­شود. در بستر این نگرش­ها، عواملی وجود دارد که می­تواند تغییر اندازه و رشد دولت و به‌تبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی زمان و در بین کشورهای مختلف توضیح دهد. بدین منظور این پژوهش، رابطه بین ...

در این مقاله رژیم های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت (برنت و WTI ) بر اساس داده های هفتگی طی دوره زمانی 25/5/2007 -3/1/2003 (قبل از بحران مالی) و 14/12/2012 – 6/3/2009 (بعد از بحران مالی)، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ با ضرایب اتورگرسیو پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل (MSMAH(3)-AR(2)، الگوی بهینه تشریح رژیم های قیمتی شاخص های برنت و WTI قبل ...