نتایج جستجو برای: مدل همبستگی شرطی پویا
تعداد نتایج: 172899 فیلتر نتایج به سال:
در این تحقیق تأثیر نقاط دورافتاده در شناسایی ناهم واریانسی شرطی و برآورد مدل های تعمیم یافته ی اتورگرسیو ناهم وایانس شرطی (garch) مورد بررسی قرار می گیرد. نخست، تقریب اریبی تابع خودهمبستگی نمونه ای مربوط به توان دوم مشاهدات، تولید شده به وسیله فرآیندهای مانا، به دست آمده و نشان می دهیم که خواص آزمون های هم واریانس شرطی به دلیل وجود نقاط دورافتاده متأثر می گردد. سپس، تقریب اریبی های نمونه ای متن...
این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین داراییهای عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی میکند. از آنجا که سرمایهگذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب میشود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخشهای تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایهگذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد داراییشان را احتمالاً ب...
در بهینهسازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین ـ واریانس هدف حداکثر کردن بازدهی برای سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی است. در بهینهسازی با هدف حداقل ساختن ریسک، دو عامل ماتریس کوواریانس و نیز ریسک انفرادی بازده هریک از داراییها عوامل اصلی و تعیین کننده اوزان بهینه هستند. با تأیید وجود نوسانات خوشهای در سریهای زمانی و مدلسازی عناصر مربوط در قالب مدلهای توسعه یافته...
زمینه و هدف: این مطالعه به منظور تحلیل تجمع و تجمع توأم فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیک بینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم بر اساس مطالعه چشم تهران و مبتنی بر یک مدل شرطی انجام شده است. مواد و روش ها: آستیگماتیسم کل (total)، موافق قاعده (with the rule)، خلاف قاعده (against the rule)، مایل (oblique) و نزدیک بینی در یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت بر روی 1326خواهر و برادر 5 سال به بالا از اعضای 531 ...
داده های پیشامدهای بازگشتی در مطالعات طولی که هر فرد ممکن است پیشامد مورد نظر را بیش از یک بار تجربه کند به کار می رود. به عنوان مثالی از این داده ها می توان به عودهای بازگشتی اسکیزوفرنیا اشاره کرد. در این حالت بین زمان وقوع پیشامدها برای هر فرد ممکن است همبستگی وجود داشته باشد. همبستگی ناشی از دو علت می باشد؛ 1- ناهمگنی بین افراد، در هر مطالعه ای در برخی از افراد به علت اثرهای ناشناخته یا غیر ...
اکثر مدلهای غیرخطی بر پایه مدلسازی میانگین خطا توسعه یافتهاند اما مدلهای غیرخطی خودهمبسته با واریانس شرطی، بر پایه مدلسازی واریانس دادههای سری باقیمانده استوار هستند. این مدلها با ترکیب شدن با مدلهای خطی، تا حدودی دقت مدلسازی و پیشبینیها را افزایش میدهند. در این مطالعه با استفاده از دادههای تراز سطح آب دریاچه ارومیه در دوره آماری 91-1352، مدلهای خودهمبسته با میانگین متحرک و دو خط...
زمینه و هدف: این مطالعه به منظور تحلیل تجمع و تجمع توأم فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیکبینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم بر اساس مطالعه چشم تهران و مبتنی بر یک مدل شرطی انجام شده است. مواد و روشها: آستیگماتیسم کل (Total)، موافق قاعده (with the rule)، خلاف قاعده (against the rule)، مایل (oblique) و نزدیکبینی در یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت بر روی 1326خواهر و برادر 5 سال به بالا از اعضای 531 ...
ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها اغلب مستلزم انتخاب یک مجموعه شتابنگاشت زمین لرزه می باشد. رویکرد متداول جهت انتخاب شتاب نگاشت ها، تطابق میانگین مجموعه رکوردهای منتخب با طیف هدف در یک محدوده فرکانسی مشخص می باشد. طیف هدف توصیه شده توسط بسیاری از آیین نامه ها، طیف یکنواخت خطر (uhs) است که محققین بسیاری بر محافظه کارانه بودن آن تاکید کرده اند. اخیرا طیف هدف مدرن تری موسوم به طیف میانگین شرطی (cms) ار...
بحرانهای بانکداری دهههای اخیر سبب شد تا بحث ریسک سیستمی در بازارهای مالی از جمله بانکها مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. در این تحقیق با استفاده از معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR ) به ارزیابی ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران نمودهایم. برای این منظور از بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 17 بانک را که حقوق صاحبان سهام آنها از سال 1389 تا بهار 1395 موجود است ا...
در مقاله حاضر به بررسی و مطالعه ریسک سیستمیک در نظام بانکی کشور ایران پرداخته شده است. جهت بررسی ریسک سیستمیک نظام بانکی، با استفاده از الگوی GARCH همبستگی شرطی پویا (DCC) ، شاخص کسری مورد انتظار نهایی محاسبه شده است. این مقاله علاوه بر محاسبه شاخص ریسک سیستمیک برای بانکهای منتخب، آنها را رتبهبندی کرده، و در نهایت به بررسی رفتار و عملکرد بانکها در طی بازه زمانی خرداد ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ (۲...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید