مقدمه و هدف: زمانی که در یک مطالعه بیش از یک متغیر پاسخ با مقیاس اندازه گیری متفاوت داشته باشیم، این گونه پاسخ ها را چند متغیره آمیخته می گویند. با توجه به محدودیت ها و برقرارنبودن برخی پیش فرض ها، روش های کلاسیک آماری برای مدل بندی و پیش بینی این پاسخ ها کارایی ندارند. هدف این مطالعه، طراحی شبکه عصبی مصنوعی برای مدل بندی و پیش بینی پاسخ های دومتغیره آمیخته شامل سندرم متابولیک و شاخص homa-ir می...

در این پژوهش،رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سال های 1367- 1384 را با استفاده از داده های فصلی و کاربرد انواع مدل های garch و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (qml) در ایران بررسی می نماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968)[1] مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمی­کند. همچنین، بررسی اثر شوک های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده،...

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که بی ثباتی و نااطمینانی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. رساله حاضر به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1386-1367 با استفاده از داده های فصلی می پردازد. برای این منظور، از مدل های garch برای برآورد نااطمینانی نرخ ارز واقعی استفاده شده است. در این تحقیق همواره از معیار آکایک و شوارتز ج...

تعامل عمیق و پیچیده بین بارش و عوامل مکانی سبب شده است که مکان به عنوان پدیدهای تاثیر گذار بر عنصر بارش مطرح شود. در این پژوهش با توجه به این تعامل تلاش شد با استفاده از روش های آماری میزان تاثیر گذاری عوامل مکانی (طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی، ارتفاع، شیب و جهت دامنه ها ) بر بارش ها تبیین و بهترین مدلی که این تاثیرگذاری را نشان می دهد، مشخص گردد. این پژوهش با استفاده از داده های بارش روزان? ...

با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار این رساله به بررسی تغییرات قیمتی، جابجایی اطلاعات و تحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای وآتی نفت خام در بازار نایمکس برای دوره 2009-1970خواهد پرداخت. به منظور بررسی سرریز نوسانات و علیت در واریانس بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک...

ارزش در معرض خطر(var)و کسری مورد انتظار(es) دو معیار اندازه گیری ریسک هستند که برای جلوگیری از زیان مالی در موسسات مالی تبیین شده است.در این پایان نامه، یک رویکرد پارامتری برای برآورد و پیش بینی ارزش در معرض خطر و کسری مورد انتظار برای سری های بازده مالی ناهمسان ارائه شده است،که در این راستا از مدل gjr-garch جهت مدل بندی نوسانات بهره جستیم.توزیع شرطی لاپلاس نامتقارن نیز جهت محاسبه چولگی پویا و ...

پیشگویی و مدل سازی خواص مهم نخ از خواص الیاف و همچنین پیشگویی خواص الیاف مورد نیاز جهت تولید نخ مشخص، یکی از زمینه های مهم تحقیقاتی در مهندسی نساجی است. هدف اصلی این تحقیق، مدل سازی خواص نخ از خواص الیاف(مدل مستقیم) و خواص الیاف از خواص نخ(مدل معکوس) می باشد. همچنین با توجه به اینکه ممکن است متغیرهای اندازه گیری شده و یا ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته غیر دقیق (فازی) باشند، بنابراین پیشگویی...

در طول سالیان گذشته استفاده از فرآیند¬های markov-switching (ms) جهت مدل¬نمودن دینامیک غیرخطی تلاطم سری¬های زمانی مالی به دلیل انعطاف¬پذیری آن در لحاظ ساختارهای مختلف برای داده¬ها به طور قابل ملاحظه¬ای افزایش یافته است. فرض متداول توزیع بازده، نرمال می-باشد در حالی که تحقیقات نشان داده است سری¬های زمانی مالی دارای چولگی معناداری نیز می¬باشند که چشم¬پوشی از آن می¬تواند منجر به خطا در پیش¬بینی که ...

با توجه به پیچیدگی فرآیندهای هیدرولوژیکی به ­نظر می­رسد روش­های چند­متغیره با در نظر گرفتن عوامل موٌثر بیشتر، بتواند دقت مدل­های سری زمانی و نتایج حاصل از آن ها را ارتقا دهد. در واقع، نتایج مدل­های چند­متغیره با دخالت دادن عوامل مؤثر دیگر، می­تواند نتایج توصیف، مدل­سازی و پیش ­بینی پارامترهای مختلف را بهبود دهد. در این مطالعه، مدل­های تک ­متغیره آرما و چند­متغیره خودهمبسته با میانگین متحرک هم­زم...

نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. علاوه بر مدل garch که مدل مرسومی در برآورد نوسانات است، مدل نوسان پذیری تصادفی (sv) به عنوان رهیافت دیگری در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه بر پایه داده های روزانه از سال 1381 تا 1392 و با بکارگیری مدل نوسان پذیری تصادفی(sv) دو متغیره، نوسان پذیری ...