بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت ها در بازار سهام از فرآیند گشت تصادفی پیروی می‌کند. در چنین بازاری اطلاعات به سرعت در بازار منتشر می شوند و بر قیمت سهام تاثیر می گذارند. بنابراین بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. از این رو بخش بزرگی از نظریه های مالی، بر مبنای فرآیند گام تصادفی برای قیمت و بازده دارایی ها توسعه یافته است.حافظه بلندمدت یکی از نواقض بازار کارآ است ک...

یکی از روش­های مناسب در پیش­بینی سری زمانی، تعمیم رفتار گذشته سری به آینده است. برای این منظور اولین قدم شناخت دقیق رفتار گذشته متغیر است. یکی از روش­های الگوسازی رفتار گذشته سری زمانی مدل خود توضیح جمعی میانگین متحرک (arima) است. در این پژوهش از مدل های arima و arfima برای پیش­بینی قیمت هفتگی بنزین استفاده شد. همچنین پیش­بینی مدل arima با پیش بینی مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک (arfima)...

درسالهای اخیر، استفاده از مدلهای احتمالاتی، تصادفی (استوکاستیک) در مناطق کم آمار و فاقد آمار رواج بسیاری یافته است . ازبین مدلهای سریهای زمانی، اتورگرسیو)ar(، میانگین متحرک)ma(، اتورگرسیو میانگین متحرک)arma(و فرم جمع بسته اتورگرسیو میانگین متحرک)arima(، مدلی که در تولید و پیش بینی رواناب سالانه توصیه شده است ، مدل arma میباشد. هدف مدل یک متغیره و دو متغ arma بارسته های مختلف برای بارندگی و روان...

بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت ها در بازار سهام از فرآیند گشت تصادفی پیروی می کند. در چنین بازاری اطلاعات به سرعت در بازار منتشر می شوند و بر قیمت سهام تاثیر می گذارند. بنابراین بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. از این رو بخش بزرگی از نظریه های مالی، بر مبنای فرآیند گام تصادفی برای قیمت و بازده دارایی ها توسعه یافته است.حافظه بلندمدت یکی از نواقض بازار کارآ است ک...

این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران  (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2=هستند. بنابراین بر اساس یافته های...

یکی از راه‌های تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می‌باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم‌ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه‌گذاری در بورس فراروی سرمایه‌گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش‌بینی قیمت آینده نیز مطرح می‌شود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به‌کارگیری روش‌‌هایی هستند تا با پیش‌بین...

یکی از موضوعات مهم از دیدگاه اقتصاددانان و محققان بازارهای مالی ارزیابی حافظه ی بلند مدت است. در بررسی حافظه ی بلند مدت، توجه به شکست های ساختاری (تغییرات ساختاری) دارای اهمیت است. تغییرات ساختاری، تغییراتی می باشند که بر اثر عوامل مختلفی همچون شوک ها به ساختار سری وارد شده و آن را تا حدودی دستخوش تغییراتی می کنند. با نادیده گرفتن تغییرات ساختاری یک سری ممکن است نتایج غیر واقعی در زمینه ی وجود ...

آگاهی از روند متغیرهای کلان اقتصادی همواره برای اقتصاددانان، برنامه¬ریزان و سیاست¬گذاران اهمیت بسیاری داشته است. از این¬رو، همواره سعی شده¬است که پیش¬بینی این متغیرها با کمترین خطای ممکن صورت بگیرد. هدف مطالعه حاضر، مقایسه مدل¬های پیش¬بینی تک¬متغیره شامل روش¬های اقتصادسنجی و شبکه¬های هوش¬مصنوعی برای پیش¬بینی رشد بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور روش¬های، اقتصادسنجی مدل خودرگرسیون میانگین متحرک ...

یکی از راه‌های تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می‌باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم‌ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه‌گذاری در بورس فراروی سرمایه‌گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش‌بینی قیمت آینده نیز مطرح می‌شود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به‌کارگیری روش‌‌هایی هستند تا با پیش‌بین...

یکی از مسائل مهم هنگام بودجه ریزی، دسترسی به درآمدهای قابل تحقق است که این موضوع مستلزم پیش بینی های دقیق از انواع درآمدها در آینده می باشد. یکی از منابع درآمدی پر اهمیت دولت مالیات بوده که در این مقاله، پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین مدنظر قرار گرفته است. هدف اصلی، دستیابی به روشی کارا جهت پیش بینی مصرف بنزین و مالیات بر ارزش افزوده ناشی از آن در ایران می باشد. در این مقاله،...