ریسک و بازده دو عاملی هستند که همواره در حوزه سرمایه گذاری مطرح بوده اند. همزمان با به وجود آمدن مدل هایی جهت بهینه سازی سبد سهام که مهم ترین آن مدل مارکویتز بوده، لزوم شناخت روشهای حل این مدل ها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار شده اند. یکی از مهم ترین روش های فراابتکاری برای حل مدل های بهینه سازی سبد سهام الگوریتم ژنتیک می باشد، که یکی از اهداف این تحقیق بررسی میزان کارایی آن در بهینه سازی سبد سه...

هر سرمایه‌گذار همواره به دنبال سبد سرمایه‌گذاری است که با حداقل ریسک، بیشترین عایدی را نصیب او نماید. انحراف معیار بازده دارائی، اندازه ریسک آن دارائی محسوب می­شود. در این پژوهش از رویکرد ارزش در معرض ریسک به عنوان معیار اندازه گیری ریسک در تشکیل پرتفوی بهینه سهام استفاده شده است. با انتخاب یک نمونه آماری متشکل از هفت شرکت فعال در بورس اورق بهادار تهران، ابتدا ماتریس واریانس-کواریانس با روش میا...

تکنیک­های اندازه­گیری کارایی در دو حوزه­ی مرزهای پارامتریک و مرزهای ناپارامتریک توسعه یافته و هر یک دارای توانمندی­ها و محدودیت­های ویژه­ای هستند. تحلیل پوششی داده­ها مرسوم ترین روش در اندازه­گیری کارایی می باشد. رویکرد دیگری که اخیرا در برخی مطالعات مطرح شده؛ تخمین مرز کارایی با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی می باشد. شبکه­های عصبی به دلایلی چون دقت بالا در تخمین توابع تولید، توانایی عمل در م...

این پژوهش، به دنبال استفاده از ارزش در معرض ریسک، به عنوان یک معیار اندازه‎گیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران است.در این پژوهش ارزش در معرض ریسک محاسبه شده به روش پارامتریک با استفاده از بازده‎های 15 روزه‎ی 100 شرکت از تاریخ 1/1/1380 تا تاریخ 1/9/1386، به عنوان یک محدودیت به مدل سبد سهام مارکویتز، اضافه شده است. با تغییر پارامتر‌های ارزش در معرض ریسک مورد قبول سرمایه‌گذار و د...

بهینه‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی» رضا راعی1، شاپور محمدی2، هدایت علی بیکی3 1- دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2- استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 3- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 8/9/89 پذیرش: 18/12/89 چکی...

برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانی (gp) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگر چه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد‘ لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرم...

در اصطلاحات پژوهش عملیاتی، تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری جهت رتبه بندی بر مبنای کارایی معرفی شده است و در این پژوهش در جهت رتبه بندی بانکها بکار گرفته می شود. شاخص های سلامت بانکی که توسط کمیته بال عنوان شده اند به عنوان شاخص های خروجی تحقیق در نظر گرفته شده اند و همچنین متغیرهای ورودی مدل تحلیل پوششی از طریق روش همبستگی و اثبات وجود رابطه با شاخص های سلامت بانکی برگزیده شده اند. هدف اصلی...

روند تحولات صورت گرفته در عرصه¬¬ی جهانی زمینه برجسته¬تر شدن بعد جدیدی در مطالعات مرزها با عنوان مدیریت مرزها شده است. این بعد جدید مرزها این امکان را به کشورها می دهد که از طریق مدیریت مرزها، مرزهای خود را تا حدی باز کنند تا منافع و فرصت¬های آن سوی مرز را کسب کرده و در همان زمان مرزهای خود را به گونه ای بسته نگه دارند که ناامنی¬ها و چالش¬های فراسوی مرزها، منافع ملی و امنیت ملی آنها را با خطر مو...

به دنبال امضاء یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخه 26 / 11 / 1368 هـ . ش (15 فوریه1990 م.)، مرزهای شمالی کشور ایران گشوده شد و پس از سالیان متمادی رفت و آمدهای مرزی بین اتباع دو کشور آغاز گردید که از جملة نقاط مرزی بازگشایی شده، مرز جلفا در استان آذربایجان شرقی بود. تحقیق حاضر جهت پاسخگویی به این سئوال اصلی که: بازگشایی مرز جلفا چه تأثیرات فضایی در محدود...