در دنیای پیچیده امروزی که در هر لحظه ما شاهد تغییرات بسیار عمده بر ارکان مختلف تاثیر گذار بر سطح سودآوری شرکتها می باشیم، که هر کدام از این تغییرات می توانند گروهی از شرکتها را به اوج و گروهی دیگر را نابود نمایند، بنابراین تصمیمات سرمایه گذاری برای افراد حقیقی و حقوقی بشدت تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرد و برای کاهش ریسک ناشی از این تغییرات می بایست یک پرتفوی مطلوب تعیین نموده تا از ره گذر ا...

در این مقاله، آثار منع فروش استقراضی، به عنوان یک ویژگی بازار بورس تهران، بر انتخاب پورتفوی بهینه در این بازار بر اساس نظریه میانگین واریانس بررسی می­شود. به این منظور در فرآیند بهینه یابی پورتفوی که با استفاده از رویکرد کان تاکر انجام شده است، به مقیدسازی وزن های بهینه در جهت نا منفی بودن آنها پرداخته شد. همچنین، تأثیر تغییر ویژگی های روانی سرمایه گذار و انتخاب وزن های متفاوت بر پورتفوی بهینه ...

در نظام مالی اسلامی با توجه به حرمت بهره، استفاده از اوراق قرضه و مانند آن ممنوع است. لذا در این نظام برای اعمال سیاست پولی در بازار پول و نیز تامین مالی در نظام سرمایه، نیاز است تا ابزارهای جدیدی طراحی گردد. صکوک به عنوان یکی از ساختارهای تبدیل دارایی به اوراق بهادار از جمله مهمترین ابزارهای تامین مالی در نظام بانکداری اسلامی است. ریسک، در نظام مالی اسلامی نیز مانند نظام مالی متعارف وجود دارد....

بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش کلیدی را در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. یکی از مهم ترین موضوع های مطرح شده در زمینه ی مدیریت مالی، این است که سرمایه گذاران فرصت های مناسب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران، ارائه ی الگوهای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. تا به امروز تکنیک های مختلفی برای طراحی مدل های پیش بینی ورشکستگی ...

در این پایان نامه به اهمیت بحث مدیریت ریسک پرداخته می شود و به کمک روش های شناسائی ریسک، ریسک های موثر در پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات را در شرکت مخابرات استان فارس شناسائی نموده و سپس به کمک الگوریتم آنالیز حالت بالقوه خرابی اقدام به کمی نمودن ریسک ها می شود. برای اینکار طبق مدل آنالیز حالات بالقوه خرابی سه ضریب وقوع، شدت تاثیر و درجه تشخیص را در نظر گرفته و پس از تهیه جدول راهنما برای ...

در این تحقیق بر آنیم تا به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی و کاهش مطالبات معوق بانکها در بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. درهمین راستا با بکار گیری آمار و داده های مربوط به مشتریان حقوقی بانک کشاورزی استان تهران در بازه زمانی تحقیق که سالهای 1385 تا 1389 را در بر میگیرد به سنجش این ارتباط می پردازیم. برای آزمون میزان این ارتباط از تکنیک اقتصاد سنجی ، با استفاده از مدل های...

هدف اصلی این تحقیق ، بررسی چگونگی امکان سنجی طرحهای آب و فاضلاب تهران و میزان اثربخشی آنها می باشد . به منظور رسیدن به این مهم، اهداف فرعی ذیل تعریف گردیده است: 1-بررسی میزان صحت مفروضات داده های بکار رفته در تکنیکهای امکان سنجی طرحها (در تئوری و عمل).2-بررسی کارایی تکنیکهای مورد استفاده مانند تحلیل سود/هزینه و آنالیز ریسک و غیره با توجه به شرایط عدم اطمینان در سرمایه گذاری (متناسب با نوع طرح.3...

، پس از بررسی و شناسایی هریک از ریسک ها، میزان تأثیر گذاری و احتمال وقوع هریک در پروژه و در نتیجه امتیاز هر ریسک (امتیاز= احتمال رخداد × تأثیر ریسک) محاسبه شده. در گام بعد به بررسی روابط بین هریک از ریسک ها و تأثیر گذاری آنان بر هریک از حوزه های اصلی پروژه (محدوده، کیفیت، زمانبندی و هزینه پروژه) خواهیم پرداخت. این تأثیرات با استفاده از نمودار علت و معلول و با استفاده از احتمالات شرطی (قاعده بیز...

زمینه وهدف: شرایط مواجهه شغلی کارگران از جمله تراز صدا ، مدت زمان مواجهه، استفاده از وسایل حفاظت شنوایی در ابتلا کارگران به افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا تاثیر گذار است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ریسک عوامل موثر بر ابتلا به افت شنوایی شغلی در کارگران مواجهه یافته با صدا در یک فرایند صنعتی پرصدا بود.   روش­ بررسی: در این مطالعه 70 نفر از کارگران شاغل در کارگاه های پرس یک کارخانه لوازم خانگی ...

افزایش عدم اطمینان در بازارهای مالی، باعث اهمیت یافتن سنجش موثر ریسک بازار شده است. شرایط امروز بازارها مستلزم مدیریت جامع و دقیق ریسک است و ارزش در معرض ریسک، ابزاری در مدیریت ریسک است که طی سال های اخیر به ویژه بعد از بحران های مالی دهه 1990 مورد توجه مدیران عالی قرار گرفته است. به دلیل نقش کلیدی نفت در اقتصاد جهانی و تلاطم های قیمتی آن، اندازه گیری ریسک بازار جهانی نفت خام به موضوع مهمی تبدی...